期權(quán)的交易策略期貨與期權(quán)市場(chǎng)-北京大學(xué),歐陽(yáng)良宜-資料下載頁(yè)
2025-05-14 22:30本頁(yè)面
【正文】 g 26 歐式看跌期權(quán)價(jià)值與股票價(jià)格 看跌期權(quán)價(jià)值 股票現(xiàn)貨價(jià)格 施權(quán)價(jià) 施權(quán)價(jià) B Xer(Tt) Dr. Ouyang 27 Calendar Spread－ Calls 利潤(rùn) ST X 短期限 看漲期權(quán)空頭 長(zhǎng)期限 看漲期權(quán)多頭 Calendar Spread Dr. Ouyang 28 Calendar Spread－ Puts 利潤(rùn) ST X 短期限 看跌期權(quán)空頭 長(zhǎng)期限 看跌期權(quán)多頭 Calendar Spread Dr. Ouyang 29 其他組合 ? Straddle – 相同期限和施權(quán)價(jià)的看跌看漲期權(quán)多頭組合。 – 在股票價(jià)格出現(xiàn)大幅上升或者下降時(shí)才能盈利。 ? Straps – 相同期限和施權(quán)價(jià)的一份看跌加兩份看漲期權(quán)多頭組合。 – 價(jià)格大幅上漲時(shí)盈利多，下跌時(shí)盈利少。 ? Strips – 相同期限和施權(quán)價(jià)的一份看漲加兩份看跌期權(quán)多頭組合。 – 價(jià)格大幅上漲時(shí)盈利多，下跌時(shí)盈利少。 ? Strangle – 相同期限不同施權(quán)價(jià)的看跌看漲期權(quán)多頭組合。 – 在股票價(jià)格出現(xiàn)大幅上升或者下降時(shí)才能盈利。 Dr. Ouyang 30 Straddle 利潤(rùn) ST 看漲期權(quán)多頭 看跌期權(quán)多頭 Straddle X Dr. Ouyang 31 Strap 利潤(rùn) ST 2份 .看漲期權(quán)多頭 1份看跌期權(quán)多頭 Strap X Dr. Ouyang 32 Strip 利潤(rùn) ST 1份 .看漲期權(quán)多頭 2份看跌期權(quán)多頭 Strip X Dr. Ouyang 33 Strangles 利潤(rùn) ST 看漲期權(quán)多頭 看跌期權(quán)多頭 Strangles X1 X2
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