正文內(nèi)容

期權(quán)交易策略ppt課件-資料下載頁

2025-04-30 22:09本頁面

　　

【正文】利Strip216。 Straps:具有相同執(zhí)行價(jià)格和相同到期日的兩個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)的多頭 .STX盈利Strap③ 寬跨式期權(quán) (Strangle)216。底部垂直價(jià)差組合 :購買相同到期日但執(zhí)行價(jià)格不同的一個(gè)看跌期權(quán)和一個(gè)看漲期權(quán)216。頂部垂直價(jià)差組合 :出售相同到期日但執(zhí)行價(jià)格不同的一個(gè)看跌期權(quán)和一個(gè)看漲期權(quán)STX1盈利(底部垂直 )寬跨式期權(quán)X2頂部寬跨式組合X1 X2例子? 執(zhí)行價(jià)格為 50元的看漲期權(quán)價(jià)格 =2元；執(zhí)行價(jià)格為 45元的看跌期權(quán)價(jià)格 =3元。請問如何用這兩種期權(quán)構(gòu)造寬跨式期權(quán)？并用簡圖表示他們的盈虧情況。4. 其它復(fù)合期權(quán)的損益狀態(tài)216。如果在 T時(shí)刻到期的歐式期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格可以取任何價(jià)位 ,理論上就可以獲得 (近似 )任意形式的損益狀態(tài)寬跨式期權(quán)損益股票價(jià)格范圍看漲期權(quán)損益看跌期權(quán)損益組合盈利ST≤ X1 0 X1 ST X1 STX1 ST X2 0 0 0ST≥ X2 ST – X2 0 ST – X2小結(jié)? 組合期權(quán)和差價(jià)期權(quán)比較差價(jià)期權(quán) 組合期權(quán)期權(quán)類型同類異類頭寸方向相反相同執(zhí)行價(jià)格相同或不同相同或不同到期日相同或不同相

點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容

教學(xué)課件相關(guān)推薦

牛市行情期權(quán)交易策略-資料下載頁

【總結(jié)】牛市行情期權(quán)交易策略洪波CFA金程教育資深培訓(xùn)師2-15（一）程大叔認(rèn)為牛市行情?自從有了期權(quán)合約，程大叔對于一般的看漲行情已經(jīng)有了應(yīng)對之法，但是又有了新的疑問，如果對市場有更明確的預(yù)期，是否可以通過期權(quán)合約來體現(xiàn)預(yù)期呢？3-15（一）程大叔認(rèn)為牛市行情?程大叔發(fā)現(xiàn)，在牛市行情中，他的預(yù)期通?？梢苑譃槿悾?/span>

2025-05-14 09:17

熊市行情期權(quán)交易策略-資料下載頁

【總結(jié)】熊市行情期權(quán)交易策略洪波CFA金程教育資深培訓(xùn)師2-15（一）程大叔認(rèn)為熊市行情?自從有了期權(quán)合約，程大叔對于一般的看跌行情已經(jīng)有了應(yīng)對之法，但是又有了新的疑問，如果對市場有更明確的預(yù)期，是否可以通過期權(quán)合約來體現(xiàn)預(yù)期呢？3-15（一）程大叔認(rèn)為熊市行情?程大叔發(fā)現(xiàn)，在熊市行情中，他的預(yù)期通?？梢苑譃槿悾?/span>

2025-05-10 04:27

期權(quán)的交易策略課件-資料下載頁

【總結(jié)】第十二章　期權(quán)的交易策略【本章學(xué)習(xí)要點(diǎn)】：本章涉及的重要概念有：期權(quán)組合圖形的算式表述及其算法、標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)保護(hù)、抵補(bǔ)等、以及各種不同的期權(quán)組合策略。要求掌握期權(quán)圖形的算法，理解掌握不同標(biāo)的資產(chǎn)與不同期權(quán)的組合分類和特點(diǎn)、差價(jià)期權(quán)組合中的各種分類以及跨式期權(quán)組合的原理。1第一節(jié)期權(quán)組合圖形的算法一、不同期權(quán)圖形的算式表述二、期權(quán)組合圖形的算法舉例

2025-01-09 17:32

期權(quán)的交易策略(ppt40頁)-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)的交易策略內(nèi)容簡介?一、期權(quán)不基礎(chǔ)資產(chǎn)的基本組合?二、價(jià)差組合?三、跨式組合一、期權(quán)不基礎(chǔ)資本的組合?期權(quán)不基礎(chǔ)資產(chǎn)的組合也稱作合成期權(quán)，指把一個(gè)商品的頭寸和一個(gè)期權(quán)頭寸結(jié)合起來，可以形成一種不乊等價(jià)的另一種期權(quán)的情況。主要包括以下四種:資產(chǎn)期權(quán)合成期權(quán)買迚一個(gè)期貨+買迚一個(gè)

2025-01-07 10:23

期權(quán)及其交易策略(ppt76頁)-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)交易策略?一、期權(quán)簡介?二、期權(quán)組合策略?三、期權(quán)定價(jià)?四、期權(quán)交易策略?一、期權(quán)簡介?二、期權(quán)組合策略?三、期權(quán)定價(jià)?四、期權(quán)交易策略?定義：期權(quán)合約賦予其持有者在將來某一特定時(shí)間(到期日)或此前時(shí)間，以某一特定價(jià)格(履約價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格)買入(買入期權(quán))或賣

2025-01-15 22:23

外匯期權(quán)交易ppt課件(2)-資料下載頁

【總結(jié)】第六章外匯期權(quán)交易一、外匯期權(quán)交易概述1、概念：外匯期權(quán)（foreignexchangeoption）買方向賣方支付期權(quán)費(fèi)后有權(quán)在未來的一定時(shí)間內(nèi)按約定的匯率向期權(quán)的賣方買進(jìn)或賣出約定數(shù)額的外幣，同時(shí)期權(quán)的買方有權(quán)不執(zhí)行上述買賣合約?？梢姡跈?quán)是一種選擇權(quán)的買賣。期權(quán)的買方獲得了今后是否執(zhí)行買賣的選擇權(quán)，而

2025-04-28 23:00

期權(quán)市場及其交易策略(ppt97)-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)市場及其交易策略第一節(jié)??期權(quán)市場概述?一、期權(quán)市場概述（一）金融期權(quán)合約的定義與種類金融期權(quán)（Option），是指賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格（簡稱協(xié)議價(jià)格StrikingPrice）或執(zhí)行價(jià)格（ExercisePrice）購買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)（稱為潛含金融資產(chǎn)Underlying

2025-01-07 10:23

期權(quán)交易策略-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)交易策略?1第八章?期權(quán)交易策略n教學(xué)目的與要求：n通過本章的學(xué)習(xí)，要求掌握包括一個(gè)簡單期權(quán)和一個(gè)股票的四種策略、牛市差價(jià)期權(quán)、熊市差價(jià)期權(quán)、蝶式差價(jià)期權(quán)、日歷差價(jià)期權(quán)、對角差價(jià)期權(quán)、跨式差價(jià)期權(quán)、寬跨式差價(jià)期權(quán)的構(gòu)建方式以及盈虧圖。2第八章?期權(quán)交易策略n教學(xué)重難點(diǎn)：n熊市差價(jià)期權(quán)的損益（看漲期

2025-01-05 23:14

簡體外匯期權(quán)交易ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】股票配資軟件，18950897888。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！第七章外匯期權(quán)交易股票配資軟件，18950897888。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！教學(xué)目的與要求：了解外匯期權(quán)的起源及發(fā)展?fàn)顩r；掌握外匯期權(quán)的概念、特點(diǎn)和基本交易術(shù)語，掌握外匯期權(quán)的種類，掌握外匯期權(quán)交易策略。教學(xué)

2025-05-02 18:37

賣出股票期權(quán)的簡單交易策略-資料下載頁

【總結(jié)】賣出股票期權(quán)的簡單交易策略洪波CFA金程教育資深培訓(xùn)師2-12前言在前一講的課程中，我們已經(jīng)了介紹了期權(quán)交易四大基本策略的兩種——買入股票認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)期權(quán)，這節(jié)課程將繼續(xù)為大家講解賣出股票認(rèn)購期權(quán)和賣出股票認(rèn)沽期權(quán)的相關(guān)交易策略3-12（一）做空股票認(rèn)購期權(quán)?做空股票認(rèn)購期權(quán)

2025-07-18 14:15

3-市場策略-期權(quán)市場及其交易策略-資料下載頁

【總結(jié)】第五章期權(quán)市場及其交易策略Copyright?ZhenlongZheng2022,DepartmentofFinance,XiamenUniversity第一節(jié)期權(quán)市場概述一、期權(quán)市場概述（一）金融期權(quán)合約的定義與種類金融期權(quán)（Option），是指賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格（簡稱協(xié)議價(jià)格S

2025-08-04 08:32

期權(quán)定價(jià)與期權(quán)交易策略-資料下載頁

【總結(jié)】本資料來源第五章期權(quán)市場第一節(jié)期權(quán)與期權(quán)定價(jià)一、期權(quán)的概念?（一）概念?期權(quán)是一種“選擇交易與否的權(quán)利”。?如果此權(quán)利為“買進(jìn)”標(biāo)的物，則稱為買權(quán)，也稱為看漲期權(quán)；?如果此權(quán)利為“賣出”標(biāo)的物，則稱為賣權(quán)，也稱為看跌期權(quán)。（二）期權(quán)交易的4

2025-01-07 10:21

期權(quán)和期權(quán)組合交易策略-資料下載頁

【總結(jié)】1對沖市場風(fēng)險(xiǎn)，鎖定賬面利潤2?備兌看漲期權(quán)組合（CoveredCall）?何時(shí)使用：預(yù)計(jì)股票價(jià)格變化較小或者小幅上漲，實(shí)現(xiàn)從擁有股票中獲取租金。?如何構(gòu)建：持有標(biāo)的股票，同時(shí)賣出該股票的看漲期權(quán)（通常為價(jià)外期權(quán)）。?最大損失：購買股票的成本減去看漲期權(quán)權(quán)利金?最大收益：看漲期權(quán)行權(quán)價(jià)減去支

2025-01-09 17:40

期權(quán)的交易策略-資料下載頁

【總結(jié)】Chapter11TradingStrategiesInvolvingOptions期權(quán)的交易策略?策略(如何操作)：如何構(gòu)造組合、如何買賣?在本章中，我們討論運(yùn)用一些期權(quán)可以獲得范圍更加廣泛的損益狀態(tài)。在假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)是股票時(shí)，解釋了這些損益狀態(tài)。然而對于其他標(biāo)的資產(chǎn)，如外幣、股票指數(shù)和期貨合約等，可以獲得類似的損益狀態(tài)。將討論的交易策