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期權(quán)交易策略ppt課件-資料下載頁(yè)

2025-04-30 22:09本頁(yè)面

　　

【正文】利Strip216。 Straps:具有相同執(zhí)行價(jià)格和相同到期日的兩個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)的多頭 .STX盈利Strap③ 寬跨式期權(quán) (Strangle)216。底部垂直價(jià)差組合 :購(gòu)買(mǎi)相同到期日但執(zhí)行價(jià)格不同的一個(gè)看跌期權(quán)和一個(gè)看漲期權(quán)216。頂部垂直價(jià)差組合 :出售相同到期日但執(zhí)行價(jià)格不同的一個(gè)看跌期權(quán)和一個(gè)看漲期權(quán)STX1盈利(底部垂直 )寬跨式期權(quán)X2頂部寬跨式組合X1 X2例子? 執(zhí)行價(jià)格為 50元的看漲期權(quán)價(jià)格 =2元；執(zhí)行價(jià)格為 45元的看跌期權(quán)價(jià)格 =3元。請(qǐng)問(wèn)如何用這兩種期權(quán)構(gòu)造寬跨式期權(quán)？并用簡(jiǎn)圖表示他們的盈虧情況。4. 其它復(fù)合期權(quán)的損益狀態(tài)216。如果在 T時(shí)刻到期的歐式期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格可以取任何價(jià)位 ,理論上就可以獲得 (近似 )任意形式的損益狀態(tài)寬跨式期權(quán)損益股票價(jià)格范圍看漲期權(quán)損益看跌期權(quán)損益組合盈利ST≤ X1 0 X1 ST X1 STX1 ST X2 0 0 0ST≥ X2 ST – X2 0 ST – X2小結(jié)? 組合期權(quán)和差價(jià)期權(quán)比較差價(jià)期權(quán) 組合期權(quán)期權(quán)類(lèi)型同類(lèi) 異類(lèi)頭寸方向相反相同執(zhí)行價(jià)格相同或不同相同或不同到期日相同或不同相

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