【總結(jié)】第六章期權(quán)定價1?教學內(nèi)容1.股價過程2.BSM隨機微分方程3.風險中性定價4.B-S期權(quán)定價公式5.標的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性:未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān),與過去無關(guān)2.
2025-02-18 04:45
【總結(jié)】個股期權(quán)交易策略與交易業(yè)務(wù)方案2-622內(nèi)容提要?第一章:個股期權(quán)基礎(chǔ)知識?第二章:個股期權(quán)交易策略?第三章:交易業(yè)務(wù)方案3-62第一章股票期權(quán)基礎(chǔ)知識1.股票期權(quán)的基本概念和特征2.股票期權(quán)的類型3.股票期權(quán)的價值4.影響股票期權(quán)價值的因素5.股票期權(quán)
2025-01-16 08:12
【總結(jié)】期權(quán)市場及其交易策略第一節(jié)??期權(quán)市場概述?一、期權(quán)市場概述(一)金融期權(quán)合約的定義與種類金融期權(quán)(Option),是指賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價格(簡稱協(xié)議價格StrikingPrice)或執(zhí)行價格(ExercisePrice)購買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)(稱為潛含金融資產(chǎn)Underlying
2025-01-07 10:22
【總結(jié)】個股期權(quán)交易策略2023年10月13日1最大收益:無限最大損失:權(quán)利金盈虧平衡點:行權(quán)價格+權(quán)利金2最大收益:行權(quán)價格-權(quán)利金最大損失:權(quán)利金盈虧平衡點:行權(quán)價格-權(quán)利金3最大收益:權(quán)利金最大損失:無限盈虧平衡點:行權(quán)價格+權(quán)利金4
2025-03-09 13:53
【總結(jié)】第十二章 期權(quán)的交易策略【本章學習要點】:本章涉及的重要概念有:期權(quán)組合圖形的算式表述及其算法、標的資產(chǎn)的期權(quán)保護、抵補等、以及各種不同的期權(quán)組合策略。要求掌握期權(quán)圖形的算法,理解掌握不同標的資產(chǎn)與不同期權(quán)的組合分類和特點、差價期權(quán)組合中的各種分類以及跨式期權(quán)組合的原理。1第一節(jié)期權(quán)組合圖形的算法一、不同期權(quán)圖形的算式表述二、期權(quán)組合圖形的算法舉例
2025-01-09 17:32
【總結(jié)】期權(quán)交易策略實戰(zhàn)介紹 寶來瑞富期貨高子鈞Oct21,2023為何要交易期權(quán)?覺得股市會上漲,但又不願承擔可能巨幅下挫的損失,利用期權(quán)可鎖定損失而享有股市上漲的獲利?運用期權(quán)可享有高槓桿效果,但同時可將風險限制在一定範圍內(nèi)?在市況呆滯但趨跌時,賣出看漲期權(quán)以賺取權(quán)利金;在市場呈盤堅走勢時,賣出看跌期權(quán)來賺取權(quán)利金
2025-01-05 23:05
【總結(jié)】個股期權(quán)策略交易培訓2023-1-7經(jīng)委會綜合管理組1目錄2一、個股期權(quán)基礎(chǔ)知識1.個股期權(quán)的實際應(yīng)用2.個股期權(quán)的杠桿分析3.個股期權(quán)不其他交易品種的對比4.個股期權(quán)業(yè)務(wù)準入門檻31.個股期權(quán)的實際應(yīng)用2023年11月21日新掛合約:中國人
2025-01-07 09:29
【總結(jié)】第五章期權(quán)市場及其交易策略期權(quán)是人類在金融領(lǐng)域最偉大的發(fā)明之一,被稱為“期權(quán)革命”?!捌跈?quán)革命”不僅對金融領(lǐng)域產(chǎn)生了重大影響,對其他領(lǐng)域也產(chǎn)生著深遠影響。第一節(jié)期權(quán)市場概述l一、期權(quán)市場概述l1973年芝加哥期權(quán)交易所首次把期權(quán)引入有組織的交易所交易,此后期權(quán)以其獨特的魅
2025-01-15 22:23
【總結(jié)】有很多人因研究證券而名聞天下,但沒有一個人因此而富甲天下。?符號說明?C:歐式看漲期權(quán)價格?p:歐式看跌期權(quán)價格?S0:當前股價?X、K:執(zhí)行價格?T:到期期限??:股價波動率?St:t時的股價?C:美式看漲期權(quán)價格?P:美式看
2025-02-18 04:47
【總結(jié)】期權(quán)基礎(chǔ)與交易策略安信期貨研究所劉碩什么是期權(quán)期權(quán)的定義期權(quán)是指在某一限定的時期內(nèi),按某一約定的價格買進或賣出某一特定金融產(chǎn)品或期貨合約(統(tǒng)稱標的資產(chǎn))的權(quán)利。期權(quán)交易是一種權(quán)利的買賣,也叫選擇權(quán)交易。期權(quán)期限,執(zhí)行價格期權(quán)的分類期權(quán)Options現(xiàn)貨期權(quán)Spots
2025-01-09 17:40
【總結(jié)】“2014全國高校量化投資策略大賽”成果展示題目:基于二項樹給期權(quán)定價交易策略姓名:賴俊逸、李國文、溫捷學校:廣東石油化工學院院(系):理學院專業(yè)年級:數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(統(tǒng)計與
2025-06-27 20:08
【總結(jié)】期貨與期權(quán)交易實戰(zhàn)10年經(jīng)驗,丏長為期權(quán)策略交易與量化策略開發(fā)。MultiCharts中國及臺灣特約講師,芝商所邀約講師,臺灣大學社團講師。在臺灣曾以策略產(chǎn)品、網(wǎng)點輔導、全面培訓成功推廣期權(quán)。姓名:洪國晟曾任臺灣最大期貨公司交易員、研究員、機構(gòu)法人經(jīng)理、期貨顧問協(xié)理。臺灣最大證劵公司營業(yè)部業(yè)務(wù)主
2025-01-07 10:33
2025-01-07 10:00
【總結(jié)】第六章期權(quán)定價1教學內(nèi)容1.股價過程2.BSM隨機微分方程3.風險中性定價4.B-S期權(quán)定價公式5.標的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性:未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān),與過去無關(guān)2.