[精選]期權(quán)定價概述-資料下載頁

【總結(jié)】第6講?回顧前次：第二章投資決策3–1．敏感性分析問題–2．三種保本點問題–3．資本成本的合理確定問題–4．投資組合理論（略）–5．資本資產(chǎn)定價模式（略）–6．套利定價理論（略）?第二章投資決策4–1．期權(quán)定價理論——布萊克-斯科爾斯模型–2．投資決策中的實物期權(quán)問題–3

2025-02-17 18:27

[精選]實物期權(quán)定價-資料下載頁

【總結(jié)】目前實物期權(quán)定價的三類方法?偏微分法：Black-Scholes模型。（通過解析方法直接求解出，期望的表達式）?動態(tài)規(guī)劃法：二叉樹定價模型。（使用數(shù)值方法求得期望）?模擬

2025-01-27 03:13

[精選]歐式期權(quán)定價-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)市場概述金融期權(quán)（Option），是指賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價格（簡稱協(xié)議價格StrikingPrice）或執(zhí)行價格（ExercisePrice）購買或出售一定數(shù)量和質(zhì)量某種金融資產(chǎn)（稱為潛含金融資產(chǎn)UnderlyingFinancialAssets，或標的資產(chǎn)）的權(quán)利的合約。（一

2025-01-10 10:22

[精選]期權(quán)定價培訓(xùn)-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)定價是所有衍生金融工具定價中最復(fù)雜的，它涉及到隨機過程等較為復(fù)雜的概念。而期權(quán)定價又是整個金融工程學(xué)科的重要基礎(chǔ)。第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型?期權(quán)價格的影響因素?期權(quán)價格的影響因素主要有六個:?（一）標的資產(chǎn)的市場價格與期權(quán)的協(xié)議價格?（二）期權(quán)的有效期?（三）

2025-02-18 04:45

[精選]期權(quán)定價理論-資料下載頁

【總結(jié)】2023/3/81第九章期權(quán)定價理論2023/3/82主要內(nèi)容第一節(jié)期權(quán)市場第二節(jié)股票期權(quán)的價格特征第三節(jié)期權(quán)定價的二叉樹模型第四節(jié)Black-Scholes模型2023/3/83第一節(jié)期權(quán)市場?期權(quán)是指未來的選擇權(quán)(option),它賦予期權(quán)

2025-02-18 04:46

資產(chǎn)定價-期權(quán)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】第一節(jié)期權(quán)簡介第九章期權(quán)定價模型退出返回目錄上一頁下一頁期權(quán)的概念期權(quán)（Option），又稱選擇權(quán)：是一種權(quán)利合約，給予其持有者在約定的時間，或在此時間之前的任何時刻，按約定的價格買入或賣出一定數(shù)量某種資產(chǎn)的權(quán)利基礎(chǔ)資產(chǎn)（UnderlyingAsset）：期權(quán)合約中的資產(chǎn)第一節(jié)期權(quán)

2024-10-18 20:51

[精選]第12講__期權(quán)和期權(quán)定價2-資料下載頁

【總結(jié)】1第一部分期權(quán)風(fēng)險度量指標第二部分二叉樹模型第三部分期權(quán)套利策略第12講期權(quán)和期權(quán)定價22期權(quán)價格受多種因素的影響，期權(quán)風(fēng)險評價參數(shù)通常用Delta，Gamma，Vega，Rho等。通過這些參數(shù)可有助于把握期權(quán)價格變動，衡量和管理風(fēng)險。一、Delta第1部分期權(quán)風(fēng)

2025-02-08 12:46

期權(quán)定價理論-資料下載頁

【總結(jié)】投資學(xué)第13章投資分析（4）：Black-Scholes期權(quán)定價模型2022/8/222概述?Black、Scholes和Merton發(fā)現(xiàn)了看漲期權(quán)定價公式，Scholes和Merton也因此獲得1997年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎?模型基本假設(shè)8個?無風(fēng)險利率已知，且為一個常數(shù)，不隨時間變化。?

2025-08-04 17:03

期權(quán)和期權(quán)定價ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】第八章期權(quán)和期權(quán)定價本章主要討論期權(quán)和期權(quán)的定價問題.主要包括：v不支付紅利的歐式看漲和看跌期權(quán)的平價關(guān)系；不支付紅利的美式看漲和看跌期權(quán)的價格關(guān)系；歐式和美式期權(quán)之間的關(guān)系；v用二叉樹模型對離散狀況的期權(quán)定價(單期、二期及N期)；v用B-S公式對連續(xù)狀況的期權(quán)定價。一、基本概念v：支付期權(quán)費，到期享有買入的權(quán)

2025-04-30 22:09

[精選]期權(quán)定價培訓(xùn)課件-資料下載頁

【總結(jié)】第九章期權(quán)定價2023/3/8期權(quán)價格的特性一、期權(quán)價格的構(gòu)成期權(quán)價格等于期權(quán)的內(nèi)在價值加上時間價值。１，內(nèi)在價值內(nèi)在價值是指期權(quán)持有者立即行使該期權(quán)合約所賦予的權(quán)利時所能獲得的總收益?？礉q期權(quán)的內(nèi)在價值為max{S-X,0}看跌期權(quán)的內(nèi)在價值為max{X-S,

2025-02-18 04:35

[精選]期權(quán)定價理論(1)-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)定價理論歐陽良宜北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院1內(nèi)容提要?影響期權(quán)價格的因素?期權(quán)價格的上下限?美式看漲期權(quán)價格的下限?美式看跌期權(quán)價格的下限?期權(quán)平價公式?紅利的影響2影響股票期權(quán)價格的因素?現(xiàn)貨價格–指交割品在現(xiàn)貨市場上的價格。?施權(quán)價

2025-02-17 18:27

期權(quán)的定價及策略-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)定價及其策略主要內(nèi)容?期權(quán)的定義及特點?期權(quán)合約的種類?期權(quán)的投資策略?期權(quán)的應(yīng)用?期權(quán)價格的性質(zhì)（Option）的定義?期權(quán)是一種選擇權(quán)，它表示在特定的時間、以特定的價格交易某種一定金融資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)交易就是“權(quán)錢交易”。?期權(quán)交易同任何金融交易一樣，都有買方和賣方，但這種買賣的劃分并不

2025-01-07 10:23

期權(quán)定價的數(shù)值策略-資料下載頁

【總結(jié)】二叉樹期權(quán)定價模型二叉樹模型的基本方法熟悉基本二叉樹方法的擴展熟悉

2025-01-09 17:31

期權(quán)價值和定價方法-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)價值以及定價方法2023年1月目錄一、期權(quán)價值二、期權(quán)價格影響因素三、期權(quán)風(fēng)險度量指標四、期權(quán)定價理論一、期權(quán)的價值期權(quán)的價值?期權(quán)價格，是指購買者為獲得期權(quán)合約多賦予的權(quán)利而向期權(quán)出售者支付的費用。期權(quán)的價值內(nèi)在價值時間價值期權(quán)價格的構(gòu)成期權(quán)價格=期權(quán)的權(quán)利金=內(nèi)在價值+時間價值內(nèi)在價值：

2025-01-15 22:23

[精選]期權(quán)定價數(shù)值方法-資料下載頁

【總結(jié)】第20章基本數(shù)值方法二叉樹采用二叉樹對股指、貨幣與期貨期權(quán)定價對于支付股息股票的二叉樹模型構(gòu)造樹形的其他方法參數(shù)依賴于時間的情形蒙特卡羅模擬法方差縮減程序有限差分法第20章基本數(shù)值方法1、從開始的上升到原先的倍，即到達；

2025-02-18 05:07

期權(quán)定價b-s期權(quán)定價公式(2)(已改無錯字)

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期權(quán)定價b-s期權(quán)定價公式(2)(參考版)

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