[精選]第九章期權(quán)定價(jià)理論-資料下載頁

【總結(jié)】第九章期權(quán)定價(jià)理論1第一節(jié)期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成?金融期權(quán)的價(jià)值分析?權(quán)利金、內(nèi)在價(jià)值、時(shí)間價(jià)值三者之間的關(guān)系?期權(quán)價(jià)格的影響因素?期權(quán)價(jià)格的上、下限?看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的平價(jià)關(guān)系2?一、金融期權(quán)的價(jià)值分析金融期權(quán)價(jià)格主要由兩個(gè)部分構(gòu)成：內(nèi)在價(jià)值時(shí)間價(jià)值3１．期權(quán)內(nèi)在價(jià)值

2025-02-19 13:52

[精選]期權(quán)的定價(jià)基本理論及特性-資料下載頁

【總結(jié)】第十三章??期權(quán)的定價(jià)第一節(jié)??期權(quán)價(jià)格的特性?一、?????內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值期權(quán)價(jià)格等于期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值加上時(shí)間價(jià)值。???（一）期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值（?）是指多方行使期權(quán)時(shí)可以獲得的收益的現(xiàn)值。歐式看漲期權(quán)的內(nèi)

2025-02-18 04:46

[精選]第六章期權(quán)定價(jià)理論-資料下載頁

【總結(jié)】2023/1/301第六章期權(quán)定價(jià)理論2023/1/302一、期權(quán)價(jià)格的確定（一）期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成１.概念是指買方期權(quán)為獲取遠(yuǎn)期選擇權(quán)而支付給賣方期權(quán)的代價(jià)，或是賣方期權(quán)因讓渡遠(yuǎn)期選擇權(quán)而向買方期權(quán)收取的報(bào)酬。２.構(gòu)成期權(quán)價(jià)格＝內(nèi)在價(jià)值＋時(shí)間價(jià)值如圖3-32。2023/1

2025-01-12 12:10

基于期權(quán)定價(jià)理論的企業(yè)價(jià)值評(píng)估教材-資料下載頁

【總結(jié)】第8章基于期權(quán)定價(jià)理論的企業(yè)價(jià)值評(píng)估期權(quán)與期權(quán)價(jià)值的決定因素二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型的原理與應(yīng)用B/S期權(quán)定價(jià)模型的原理與應(yīng)用實(shí)物期權(quán)的基本原理實(shí)物期權(quán)法在企業(yè)價(jià)值評(píng)估中的應(yīng)用期權(quán)與期權(quán)價(jià)值的決定因素1）期權(quán)的產(chǎn)生與發(fā)展期權(quán)交易(optiontrading)，是從期

2025-03-09 20:52

[精選]第十章期權(quán)定價(jià)理論-資料下載頁

【總結(jié)】第十章期權(quán)定價(jià)理論1本章學(xué)習(xí)指導(dǎo)?本章內(nèi)容闡述了期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成和影響因素，期權(quán)價(jià)格的上下限，布萊克――斯科爾斯模型和二項(xiàng)式定價(jià)模型，與期權(quán)價(jià)格有關(guān)的敏感性指標(biāo)。?大綱要求通過本章學(xué)習(xí)掌握期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值的關(guān)系，布萊克――斯科爾斯定價(jià)模型和二項(xiàng)式定價(jià)模型，理解期權(quán)價(jià)格的上限與下限公式以及期權(quán)

2025-01-20 12:29

實(shí)物期權(quán)定價(jià)-資料下載頁

【總結(jié)】目前實(shí)物期權(quán)定價(jià)的三類方法,偏微分法：Black-Scholes模型。（通過解析方法直接求解出，期望的表達(dá)式）動(dòng)態(tài)規(guī)劃法：二叉樹定價(jià)模型。（使用數(shù)值方法求得期望）模擬法：蒙地卡羅模擬法。（通過大量模擬...

2024-10-25 16:12

[精選]第3章期權(quán)定價(jià)(1)-資料下載頁

【總結(jié)】第3章期權(quán)定價(jià)1.遠(yuǎn)期和期貨2.期權(quán)的基本概念3.期權(quán)的基本組合1.遠(yuǎn)期和期貨(1)遠(yuǎn)期合約(forwardcontract):在未來確定的時(shí)刻買賣雙方按預(yù)先確定的價(jià)格買賣某項(xiàng)資產(chǎn)的一個(gè)協(xié)議。特點(diǎn):無交易場(chǎng)所,遠(yuǎn)期合約不在規(guī)范的交易場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行交易，通常是在金融機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)，或金融機(jī)構(gòu)和公司客戶之間以場(chǎng)外的方式在某個(gè)

2025-02-22 00:39

[精選]期權(quán)基礎(chǔ)和期權(quán)定價(jià)-資料下載頁

【總結(jié)】有很多人因研究證券而名聞天下，但沒有一個(gè)人因此而富甲天下。?符號(hào)說明?C：歐式看漲期權(quán)價(jià)格?p：歐式看跌期權(quán)價(jià)格?S0：當(dāng)前股價(jià)?X、K:執(zhí)行價(jià)格?T:到期期限??:股價(jià)波動(dòng)率?St：t時(shí)的股價(jià)?C:美式看漲期權(quán)價(jià)格?P:美式看

2025-02-18 04:47

衍生資產(chǎn)定價(jià)——期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用-資料下載頁

【總結(jié)】第十章衍生資產(chǎn)定價(jià)：期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632?期權(quán)定價(jià)的技巧被廣泛的應(yīng)用到許多金融領(lǐng)域和非金融領(lǐng)域，包括各種衍生證券定價(jià)、公司投資決策等。?學(xué)術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的巨大進(jìn)步帶來了實(shí)際領(lǐng)域的飛速發(fā)展。期權(quán)定價(jià)的技巧對(duì)產(chǎn)生全球化的金融產(chǎn)品和金融市場(chǎng)起著最基本的

2024-10-19 03:31

期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用?期權(quán)的基本概念?期權(quán)定價(jià)模型與定價(jià)方法?期權(quán)定價(jià)模型的參數(shù)估計(jì)?期權(quán)理論的應(yīng)用一、期權(quán)的基本概念?期權(quán)的定義?期權(quán)的種類期權(quán)的定義?期權(quán)又稱選擇權(quán)，是指其持有者能在規(guī)定的期限內(nèi)按交易雙方商定的價(jià)格（執(zhí)行價(jià)格）購買或出售一定數(shù)量的某種特定商品的權(quán)利。期權(quán)交易就是對(duì)這種選擇

2024-10-09 16:37

期權(quán)定價(jià)與期權(quán)交易策略-資料下載頁

【總結(jié)】本資料來源第五章期權(quán)市場(chǎng)第一節(jié)期權(quán)與期權(quán)定價(jià)一、期權(quán)的概念?（一）概念?期權(quán)是一種“選擇交易與否的權(quán)利”。?如果此權(quán)利為“買進(jìn)”標(biāo)的物，則稱為買權(quán)，也稱為看漲期權(quán)；?如果此權(quán)利為“賣出”標(biāo)的物，則稱為賣權(quán)，也稱為看跌期權(quán)。（二）期權(quán)交易的4

2025-01-07 10:21

[精選]期權(quán)定價(jià)b-s期權(quán)定價(jià)公式(2)-資料下載頁

【總結(jié)】第六章期權(quán)定價(jià)1教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.B-S期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.

2025-02-18 04:45

[精選]期權(quán)交易與期權(quán)定價(jià)-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)交易與期權(quán)定價(jià)主講：韋國照組員：謝永康、饒業(yè)武、潘星德陳宗凡、黃偉鵬第一節(jié)期權(quán)交易概述一、選擇權(quán)交易它是以對(duì)一定標(biāo)的物或其合約的選擇性買賣權(quán)利為核心，賦予買方在將來一定時(shí)間內(nèi)以事先商定的價(jià)格選擇是否買入或賣出一定數(shù)量和規(guī)格的某種標(biāo)的物其合約的權(quán)利，而賣方有義務(wù)按規(guī)定滿足買方未來買

2025-03-08 05:52

[精選]12第十二章期權(quán)定價(jià)理論-資料下載頁

【總結(jié)】PF?期權(quán)定價(jià)理論第十二章1PF?本章主要內(nèi)容：?一、期權(quán)的基本概念（掌握）?二、期權(quán)價(jià)值評(píng)估方法（理解）?三、實(shí)物期權(quán)（理解）2PF?引子——期權(quán)的發(fā)展歷程?期權(quán)理論與實(shí)踐是近30年來金融和財(cái)務(wù)學(xué)最重要的一項(xiàng)新發(fā)展。?1973年：芝加哥期權(quán)交易所首次有組織的規(guī)范化交易?1980年：紐約證交所期

2025-02-20 16:22

實(shí)物期權(quán)定價(jià)模型理論及應(yīng)用ppt-powerpoint-資料下載頁

【總結(jié)】目前實(shí)物期權(quán)定價(jià)的三類方法,偏微分法：Black-Scholes模型。（通過解析方法直接求解出，期望的表達(dá)式）動(dòng)態(tài)規(guī)劃法：二叉樹定價(jià)模型。（使用數(shù)值方法求得期望）模擬法：蒙地卡羅模擬法。（通過大量模擬...

2024-10-25 16:12

期權(quán)定價(jià)理論(1)-展示頁

期權(quán)定價(jià)理論(1)-在線瀏覽

期權(quán)定價(jià)理論(1)-閱讀頁

期權(quán)定價(jià)理論(1)(文件)

期權(quán)定價(jià)理論(1)-全文預(yù)覽