[精選]期權(quán)定價(jià)b-s期權(quán)定價(jià)公式(2)-資料下載頁

【總結(jié)】第六章期權(quán)定價(jià)1教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.B-S期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.

2025-02-18 04:45

[精選]期權(quán)交易與期權(quán)定價(jià)-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)交易與期權(quán)定價(jià)主講：韋國照組員：謝永康、饒業(yè)武、潘星德陳宗凡、黃偉鵬第一節(jié)期權(quán)交易概述一、選擇權(quán)交易它是以對(duì)一定標(biāo)的物或其合約的選擇性買賣權(quán)利為核心，賦予買方在將來一定時(shí)間內(nèi)以事先商定的價(jià)格選擇是否買入或賣出一定數(shù)量和規(guī)格的某種標(biāo)的物其合約的權(quán)利，而賣方有義務(wù)按規(guī)定滿足買方未來買

2025-03-08 05:52

[精選]第4講期權(quán)定價(jià)及應(yīng)用-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)定價(jià)原理及其應(yīng)用期權(quán)定價(jià)原理期權(quán)?期權(quán)賦予期權(quán)持有人在到期日、以執(zhí)行價(jià)格（從期權(quán)出售方）買入或賣出相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)利（但不是義務(wù)）?？礉q期權(quán)?合約中指定：——相關(guān)資產(chǎn)、執(zhí)行價(jià)格(X)、到期日(T)●歐式看漲期權(quán)賦予期權(quán)持有人只能在到期日T、以執(zhí)行價(jià)格X（從看漲期權(quán)出售方）買入（“看漲”）相關(guān)資產(chǎn)

2025-02-24 14:24

[精選]第九章期權(quán)定價(jià)-資料下載頁

【總結(jié)】第九章期權(quán)定價(jià)2023/3/9期權(quán)價(jià)格的特性一、期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成期權(quán)價(jià)格等于期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值加上時(shí)間價(jià)值。１，內(nèi)在價(jià)值內(nèi)在價(jià)值是指期權(quán)持有者立即行使該期權(quán)合約所賦予的權(quán)利時(shí)所能獲得的總收益?？礉q期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為max{S-X,0}看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為max{X-S,

2025-02-19 13:50

[精選]aav_期權(quán)定價(jià)b-s期權(quán)定價(jià)公式-資料下載頁

【總結(jié)】第六章期權(quán)定價(jià)1教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.B-S期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.

2025-03-04 20:22

金融工程第11章期權(quán)定價(jià)的bs公式-資料下載頁

【總結(jié)】金融工程FinancialEngineering金融工程課程組第11章股票期權(quán)定價(jià)的B-S公式本章導(dǎo)讀股票價(jià)格如何變化的假設(shè)預(yù)期收益率和波動(dòng)率及其估計(jì)B-S公式的基本假設(shè)及推導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)及其應(yīng)用隱含波動(dòng)率和波動(dòng)率產(chǎn)生的原因紅利的影響從離散時(shí)間到連續(xù)時(shí)間

2024-09-20 21:51

[精選]期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁

【總結(jié)】1973年，美國芝加哥大學(xué)教授FischerBlackMyronScholes提出了著名的B-S定價(jià)模型，用于確定歐式股票期權(quán)價(jià)格，在學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界引起了強(qiáng)烈反響；同年，RobertC.Merton獨(dú)立地提出了一個(gè)更為一般化的模型。舒爾斯和默頓由此獲得了1997年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。在本章中，我們將循序漸進(jìn)，盡量深入淺出

2025-02-18 04:35

[精選]期權(quán)的定價(jià)-資料下載頁

【總結(jié)】有很多人因研究證券而名聞天下，但沒有一個(gè)人因此而富甲天下。符號(hào)說明?C：歐式看漲期權(quán)價(jià)格?p：歐式看跌期權(quán)價(jià)格?S0：當(dāng)前股價(jià)?X、K:執(zhí)行價(jià)格?T:到期期限??:股價(jià)波動(dòng)率?St：t時(shí)的股價(jià)?C:美式看漲期權(quán)價(jià)格?P:美式看跌期權(quán)價(jià)格?ST:期權(quán)存續(xù)期內(nèi)股價(jià)?

2025-02-18 04:55

[精選]期權(quán)定價(jià)概述-資料下載頁

【總結(jié)】第6講?回顧前次：第二章投資決策3–1．敏感性分析問題–2．三種保本點(diǎn)問題–3．資本成本的合理確定問題–4．投資組合理論（略）–5．資本資產(chǎn)定價(jià)模式（略）–6．套利定價(jià)理論（略）?第二章投資決策4–1．期權(quán)定價(jià)理論——布萊克-斯科爾斯模型–2．投資決策中的實(shí)物期權(quán)問題–3

2025-02-17 18:27

[精選]實(shí)物期權(quán)定價(jià)-資料下載頁

【總結(jié)】目前實(shí)物期權(quán)定價(jià)的三類方法?偏微分法：Black-Scholes模型。（通過解析方法直接求解出，期望的表達(dá)式）?動(dòng)態(tài)規(guī)劃法：二叉樹定價(jià)模型。（使用數(shù)值方法求得期望）?模擬

2025-01-27 03:13

[精選]歐式期權(quán)定價(jià)-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)市場(chǎng)概述金融期權(quán)（Option），是指賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格（簡(jiǎn)稱協(xié)議價(jià)格StrikingPrice）或執(zhí)行價(jià)格（ExercisePrice）購買或出售一定數(shù)量和質(zhì)量某種金融資產(chǎn)（稱為潛含金融資產(chǎn)UnderlyingFinancialAssets，或標(biāo)的資產(chǎn)）的權(quán)利的合約。（一

2025-01-10 10:22

[精選]期權(quán)定價(jià)培訓(xùn)-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)定價(jià)是所有衍生金融工具定價(jià)中最復(fù)雜的，它涉及到隨機(jī)過程等較為復(fù)雜的概念。而期權(quán)定價(jià)又是整個(gè)金融工程學(xué)科的重要基礎(chǔ)。第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型?期權(quán)價(jià)格的影響因素?期權(quán)價(jià)格的影響因素主要有六個(gè):?（一）標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)的協(xié)議價(jià)格?（二）期權(quán)的有效期?（三）

2025-02-18 04:45

[精選]期權(quán)定價(jià)理論-資料下載頁

【總結(jié)】2023/3/81第九章期權(quán)定價(jià)理論2023/3/82主要內(nèi)容第一節(jié)期權(quán)市場(chǎng)第二節(jié)股票期權(quán)的價(jià)格特征第三節(jié)期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型第四節(jié)Black-Scholes模型2023/3/83第一節(jié)期權(quán)市場(chǎng)?期權(quán)是指未來的選擇權(quán)(option),它賦予期權(quán)

2025-02-18 04:46

[精選]第九章期權(quán)定價(jià)理論-資料下載頁

【總結(jié)】第九章期權(quán)定價(jià)理論1第一節(jié)期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成?金融期權(quán)的價(jià)值分析?權(quán)利金、內(nèi)在價(jià)值、時(shí)間價(jià)值三者之間的關(guān)系?期權(quán)價(jià)格的影響因素?期權(quán)價(jià)格的上、下限?看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的平價(jià)關(guān)系2?一、金融期權(quán)的價(jià)值分析金融期權(quán)價(jià)格主要由兩個(gè)部分構(gòu)成：內(nèi)在價(jià)值時(shí)間價(jià)值3１．期權(quán)內(nèi)在價(jià)值

2025-02-19 13:52

[精選]第六章期權(quán)定價(jià)理論-資料下載頁

【總結(jié)】2023/1/301第六章期權(quán)定價(jià)理論2023/1/302一、期權(quán)價(jià)格的確定（一）期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成１.概念是指買方期權(quán)為獲取遠(yuǎn)期選擇權(quán)而支付給賣方期權(quán)的代價(jià)，或是賣方期權(quán)因讓渡遠(yuǎn)期選擇權(quán)而向買方期權(quán)收取的報(bào)酬。２.構(gòu)成期權(quán)價(jià)格＝內(nèi)在價(jià)值＋時(shí)間價(jià)值如圖3-32。2023/1

2025-01-12 12:10

第3章期權(quán)定價(jià)(1)-文庫吧

第3章期權(quán)定價(jià)(1)-wenkub

第3章期權(quán)定價(jià)(1)(已修改)

第3章期權(quán)定價(jià)(1)(編輯修改稿)