金融工程第11章期權定價的bs公式-資料下載頁
2024-09-20 21:51本頁面
【正文】 約 )( KSEef TrT ?? ??rTTrT KeSEef ??? ?? )(rTT SeSE ?? )(rTKeSf ???到期日遠期合約的價值 KST ?應用風險中性定價推導 BS公式 歐式看漲期權到期日的期望價值為 )]0,[ m a x ( XSE T ??)]0,[ m a x ()( XSEec TtTr ?? ???]),(2[ l n~ln 2 tTtTrSS T ???? ??? 隱含波動率 隱含波動率 ： 在市場中觀察的期權價格所蘊含的波動率 。 計算隱含波動率 波動率產(chǎn)生的原因 Famaamp。French的研究 波動率計算的時間問題 紅利的影響 有紅利的歐式期權 有紅利的歐式看漲期權 有紅利的美式看漲期權 Black近似 例子
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