bs期權(quán)公式ppt課件-文庫吧資料

【摘要】2022/6/21Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型2022/6/22Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價(jià)格波動(dòng)的來源就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化，期權(quán)價(jià)格受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化過程是一個(gè)隨機(jī)過程。因此，期權(quán)價(jià)格變化也是一個(gè)相應(yīng)的隨機(jī)過程。?金融學(xué)家發(fā)現(xiàn)，股票價(jià)格的變化可

2025-05-11 08:24

[精選]6_期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型及bs公式-文庫吧資料

【摘要】1第六章：期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型第一節(jié)連續(xù)時(shí)間股票模型第二節(jié)離散模型第三節(jié)連續(xù)模型的分析第四節(jié)Black-Scholes模型第五節(jié)Black-Scholes公式的推導(dǎo)第六節(jié)看漲期權(quán)與看破跌期權(quán)平價(jià)第七節(jié)二叉樹模型和連續(xù)時(shí)間模型第八節(jié)幾何布朗運(yùn)動(dòng)股價(jià)模型應(yīng)用的注意事項(xiàng)2023/1/292

2025-01-16 03:35

金融工程期權(quán)定價(jià)ppt課件-文庫吧資料

【摘要】金融工程Chap6B-S期權(quán)定價(jià)模型Chap6B-S期權(quán)定價(jià)公式的擴(kuò)展Chap8期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法Chap6B-S期權(quán)定價(jià)模型1973年，美國芝加哥大學(xué)教授FischerBlack&MyronScholes提出了著名的B-S定價(jià)模型，用于確定歐式股票期權(quán)價(jià)格，在

2024-10-25 05:48

資產(chǎn)定價(jià)-b-s期權(quán)定價(jià)公式的擴(kuò)展-文庫吧資料

【摘要】Copyright?ZhenlongZheng2021,DepartmentofFinance,XiamenUniversity第七章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)公式的擴(kuò)展Copyright@ZhenlongZheng2021,DepartmentofFinance,XiamenUniversity主要內(nèi)容?布萊克

2024-10-23 02:04

數(shù)量金融特異期權(quán)定價(jià)-文庫吧資料

【摘要】1第十講特異期權(quán)定價(jià)期權(quán)定價(jià)回顧.偏微分方程的有限差分解法.蒙特卡羅模擬.障礙期權(quán)的簡介和靜態(tài)對沖.期權(quán)定價(jià)回顧（參見：衍生產(chǎn)品定價(jià)Lecture6）2Assumptionsi.Tradingtakesplacecontinuouslyintime.ii.Therisk-fre

2024-09-08 08:57

[精選]期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)-文庫吧資料

【摘要】Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)1?1973年，美國芝加哥大學(xué)教授FischerBlack和MyronScholes發(fā)表《期權(quán)定價(jià)與公司負(fù)債》一文，提出了著名的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型，在學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界引起強(qiáng)烈的反響，Scholes并由此獲得1997年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。這個(gè)公式的出現(xiàn)也被稱為是華爾街第二次革

2025-02-22 05:07

[精選]期權(quán)定價(jià)b-s期權(quán)定價(jià)公式(2)-文庫吧資料

【摘要】第六章期權(quán)定價(jià)1教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.B-S期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.

2025-02-22 04:45

[金融工程][第9章][布萊克休爾斯莫頓期權(quán)定價(jià)模型]-文庫吧資料

【摘要】1973年，美國芝加哥大學(xué)教授FischerBlackMyronScholes提出了著名的B-S定價(jià)模型，用于確定歐式股票期權(quán)價(jià)格，在學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界引起了強(qiáng)烈反響；同年，RobertC.Merton獨(dú)立地提出了一個(gè)更為一般化的模型。舒爾斯和默頓由此獲得了1997年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。在本章中，我們將循序漸進(jìn)，盡量深入淺出

2025-02-12 20:30

定價(jià)理論-第5章--期權(quán)定價(jià)理論-文庫吧資料

【摘要】第5章期權(quán)定價(jià)理論期權(quán)定價(jià)理論是繼資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型之后金融領(lǐng)域又一個(gè)獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的重要理論．1973年，Black和Scholes發(fā)表了《期權(quán)和公司債務(wù)的定價(jià)》(Thepricingofoptionsandcorporateliabilities)一文，提出了著名的期權(quán)定價(jià)理論．同年，Merton給出了以支付連續(xù)紅利率股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)定價(jià)公式，并把Bl

2024-08-18 05:28

金融分析期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型-文庫吧資料

【摘要】8期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型?定義：一個(gè)隨機(jī)過程是一族隨機(jī)變量。對于指標(biāo)集的每一個(gè)t，X（t）就是一個(gè)隨機(jī)變量，常吧t解釋成時(shí)間，稱X(t)為過程在時(shí)刻t的狀態(tài)。若T是一個(gè)可數(shù)集，則稱X為一個(gè)離散時(shí)間的隨機(jī)過程，若T為一個(gè)連續(xù)統(tǒng)，則X為連續(xù)時(shí)間過程。}),({TttXX???

2024-09-07 06:39

[精選]aav_期權(quán)定價(jià)b-s期權(quán)定價(jià)公式-文庫吧資料

【摘要】第六章期權(quán)定價(jià)1教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.B-S期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.

2025-03-08 20:22

[精選]第章期權(quán)定價(jià)模型-文庫吧資料

【摘要】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價(jià)模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價(jià)公式?期權(quán)定價(jià)公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場組成的假設(shè)?證券市場的均衡消費(fèi)

2025-02-22 05:48

[經(jīng)濟(jì)學(xué)]周愛民金融工程第十章期權(quán)定價(jià)-文庫吧資料

【摘要】2022/2/161《金融工程學(xué)基礎(chǔ)》第十章期權(quán)定價(jià)（返回電子版主頁）（返回）周愛民主編參編：羅曉波、王超穎、譚秋燕、穆菁、張紹坤、周霞、周天怡、陳婷婷?南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)系??天津市(300071)2022/2/162第十章期權(quán)定價(jià)?第一節(jié)期權(quán)

2025-01-25 16:21

[精選]第3章期權(quán)定價(jià)(1)-文庫吧資料

【摘要】第3章期權(quán)定價(jià)1.遠(yuǎn)期和期貨2.期權(quán)的基本概念3.期權(quán)的基本組合1.遠(yuǎn)期和期貨(1)遠(yuǎn)期合約(forwardcontract):在未來確定的時(shí)刻買賣雙方按預(yù)先確定的價(jià)格買賣某項(xiàng)資產(chǎn)的一個(gè)協(xié)議。特點(diǎn):無交易場所,遠(yuǎn)期合約不在規(guī)范的交易場所內(nèi)進(jìn)行交易，通常是在金融機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)，或金融機(jī)構(gòu)和公司客戶之間以場外的方式在某個(gè)

2025-02-26 00:39

[精選]期權(quán)定價(jià)公式及其應(yīng)用-文庫吧資料

【摘要】1.Black-Scholes公式經(jīng)典的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式是對于歐式股票期權(quán)給出的。其公式為其中T是到期時(shí)間，S是當(dāng)前股價(jià)，是作為當(dāng)前股價(jià)和到期時(shí)間的函數(shù)的歐式買入期權(quán)的價(jià)格.第九章期權(quán)定價(jià)公式及其應(yīng)用一、引言第一節(jié)Black-Scholes期

2025-02-22 04:48

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