金融數(shù)學(xué)第5節(jié)期權(quán)定價的離散模型,二叉樹-資料下載頁
2025-01-06 16:01本頁面
【正文】 = 189。, 所以 因此 2. 從實際股票價格估計 m和 s 如果每隔時間段 ?t的股票價格分別為 S0, S1, …, Sn 則 Xk = Sk/Sk–1, k = 1, …, n 是 S/S0在時間段 ?t的獨立樣本 因此 均值 方差 可以通過Excel計算 日期 價格 比例4 2 9 . 5 6 1 . 0 1 9 1 1 45 3 0 . 1 3 0 . 9 4 8 0 5 06 2 8 . 5 6 0 . 9 6 2 8 8 57 2 7 . 5 0 1 . 0 2 2 7 2 78 2 8 . 1 3 0 . 9 7 5 6 4 411 2 7 . 4 4 0 . 9 8 6 1 5 212 2 7 . 0 6 1 . 0 0 2 4 0 213 2 7 . 1 3 1 . 0 5 7 6 9 614 2 8 . 6 9 0 . 9 7 3 8 5 815 2 7 . 9 4 0 . 9 7 5 3 0 418 2 7 . 2 5均值 0 . 9 9 2 3 8 3標準差 0 . 0 3 2 9 8 3例： 某股票五月的價格 如果二叉樹時間段 ?t = 1天，那么 = = 從現(xiàn)在股票價格 S0 = 二叉樹 因為時間段 ?t = 1天，所以 m = – 1 = – , s = 如果二叉樹時間段 ?t = 7天，則 = = 如果二叉樹時間段是兩周？一個月？ CIR 算法 計算 m和 s: m ?t = E[ln(S/S0)] s2 ?t = D[ln(S/S0)] 取上漲與下跌比例分別為 討論問題 要求制作 PPT講解 ? 選擇一段時間實際股票價格計算 m和 s HullWhite、 CIR ? 選擇期權(quán)的到期時間，對應(yīng)的利率 ? 選擇階段數(shù)，用二叉樹計算各種期權(quán)價格 ?歐式、美式、看漲、看跌 ?分析結(jié)果是否合理 至少三個月 一個月、三個月、六個月？ 存款、國債？ 六個階段以上 查找它們的關(guān)系 信計 091： 股票：工商銀行，執(zhí)行價： 信計 092: 股票：中國石油，執(zhí)行價： 信計 093： 股票：中國銀行，執(zhí)行價： 信計 094： 股票：中國石化，執(zhí)行價：
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