[精選]布萊克-舒爾斯期權(quán)定價公式的擴展-資料下載頁

【總結(jié)】第七章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價公式的擴展Copyright?ZhenlongZheng2023,DepartmentofFinance,XiamenUniversity*主要內(nèi)容?布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型的缺陷?交易成本?波動率微笑和波動率期限結(jié)構(gòu)?隨機波動率?不確定的參數(shù)

2025-01-17 03:12

期權(quán)及其應(yīng)用ppt69-資料下載頁

【總結(jié)】第十一講期權(quán)及其應(yīng)用期貨?現(xiàn)貨交易：商品與貨幣之間的直接交易。?現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約交易：買賣雙方事先簽訂在未來的某一時期交割一定數(shù)量、一定質(zhì)量等級的商品。?遠(yuǎn)期合約的不足：–規(guī)范程度差；–未形成集中統(tǒng)一的市場；–履約僅以信譽為擔(dān)保，信用度差；–轉(zhuǎn)移風(fēng)險靈活性差，且無法反映市場價格的變化。期貨

2025-03-09 11:05

[精選]期權(quán)和期權(quán)定價-資料下載頁

【總結(jié)】第八章期權(quán)和期權(quán)定價?本章主要討論期權(quán)和期權(quán)的定價問題.主要包括：?不支付紅利的歐式看漲和看跌期權(quán)的平價關(guān)系；不支付紅利的美式看漲和看跌期權(quán)的價格關(guān)系；歐式和美式期權(quán)之間的關(guān)系；?用二叉樹模型對離散狀況的期權(quán)定價(單期、二期及N期)；?用B-S公式對連續(xù)狀況的期權(quán)定價。?一、基本概念

2025-02-18 04:45

[精選]第7講期權(quán)、期權(quán)定價及應(yīng)用(補充資料)-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)、期權(quán)定價（補充材料）1什么是期權(quán)？2例1財經(jīng)專業(yè)：火與冰之歌？入學(xué)質(zhì)量排名畢業(yè)質(zhì)量排名對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)1165中央財經(jīng)大學(xué)1241上海財經(jīng)大學(xué)1431北京外國語大學(xué)1544西南財經(jīng)大學(xué)3887中南財經(jīng)政法大學(xué)4169四川大學(xué)4529東北財經(jīng)大學(xué)47

2025-01-13 08:45

[精選]第4講期權(quán)定價及應(yīng)用-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)定價原理及其應(yīng)用期權(quán)定價原理期權(quán)?期權(quán)賦予期權(quán)持有人在到期日、以執(zhí)行價格（從期權(quán)出售方）買入或賣出相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)利（但不是義務(wù)）。看漲期權(quán)?合約中指定：——相關(guān)資產(chǎn)、執(zhí)行價格(X)、到期日(T)●歐式看漲期權(quán)賦予期權(quán)持有人只能在到期日T、以執(zhí)行價格X（從看漲期權(quán)出售方）買入（“看漲”）相關(guān)資產(chǎn)

2025-02-24 14:24

[精選]萊克舒爾斯期權(quán)定價公式的擴展-資料下載頁

【總結(jié)】第七章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價公式的擴展?2023,,*主要內(nèi)容?布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型的缺陷?交易成本?波動率微笑和波動率期限結(jié)構(gòu)?隨機波動率?不確定的參數(shù)?跳躍擴散過程2023,,*模型的缺陷?交易成本的假設(shè)?

2025-03-08 08:03

實物期權(quán)定價-資料下載頁

【總結(jié)】目前實物期權(quán)定價的三類方法,偏微分法：Black-Scholes模型。（通過解析方法直接求解出，期望的表達式）動態(tài)規(guī)劃法：二叉樹定價模型。（使用數(shù)值方法求得期望）模擬法：蒙地卡羅模擬法。（通過大量模擬...

2025-10-16 16:12

[精選]6_期權(quán)定價的連續(xù)模型及bs公式-資料下載頁

【總結(jié)】1第六章：期權(quán)定價的連續(xù)模型第一節(jié)連續(xù)時間股票模型第二節(jié)離散模型第三節(jié)連續(xù)模型的分析第四節(jié)Black-Scholes模型第五節(jié)Black-Scholes公式的推導(dǎo)第六節(jié)看漲期權(quán)與看破跌期權(quán)平價第七節(jié)二叉樹模型和連續(xù)時間模型第八節(jié)幾何布朗運動股價模型應(yīng)用的注意事項2023/1/292

2025-01-12 03:35

[精選]期權(quán)基礎(chǔ)和期權(quán)定價-資料下載頁

【總結(jié)】有很多人因研究證券而名聞天下，但沒有一個人因此而富甲天下。?符號說明?C：歐式看漲期權(quán)價格?p：歐式看跌期權(quán)價格?S0：當(dāng)前股價?X、K:執(zhí)行價格?T:到期期限??:股價波動率?St：t時的股價?C:美式看漲期權(quán)價格?P:美式看

2025-02-18 04:47

期權(quán)定價與期權(quán)交易策略-資料下載頁

【總結(jié)】本資料來源第五章期權(quán)市場第一節(jié)期權(quán)與期權(quán)定價一、期權(quán)的概念?（一）概念?期權(quán)是一種“選擇交易與否的權(quán)利”。?如果此權(quán)利為“買進”標(biāo)的物，則稱為買權(quán)，也稱為看漲期權(quán)；?如果此權(quán)利為“賣出”標(biāo)的物，則稱為賣權(quán)，也稱為看跌期權(quán)。（二）期權(quán)交易的4

2025-01-07 10:21

[精選]期權(quán)交易與期權(quán)定價-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)交易與期權(quán)定價主講：韋國照組員：謝永康、饒業(yè)武、潘星德陳宗凡、黃偉鵬第一節(jié)期權(quán)交易概述一、選擇權(quán)交易它是以對一定標(biāo)的物或其合約的選擇性買賣權(quán)利為核心，賦予買方在將來一定時間內(nèi)以事先商定的價格選擇是否買入或賣出一定數(shù)量和規(guī)格的某種標(biāo)的物其合約的權(quán)利，而賣方有義務(wù)按規(guī)定滿足買方未來買

2025-03-08 05:52

[精選]期權(quán)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】1973年，美國芝加哥大學(xué)教授FischerBlackMyronScholes提出了著名的B-S定價模型，用于確定歐式股票期權(quán)價格，在學(xué)術(shù)界和實務(wù)界引起了強烈反響；同年，RobertC.Merton獨立地提出了一個更為一般化的模型。舒爾斯和默頓由此獲得了1997年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。在本章中，我們將循序漸進，盡量深入淺出

2025-02-18 04:35

[精選]期權(quán)的定價-資料下載頁

【總結(jié)】有很多人因研究證券而名聞天下，但沒有一個人因此而富甲天下。符號說明?C：歐式看漲期權(quán)價格?p：歐式看跌期權(quán)價格?S0：當(dāng)前股價?X、K:執(zhí)行價格?T:到期期限??:股價波動率?St：t時的股價?C:美式看漲期權(quán)價格?P:美式看跌期權(quán)價格?ST:期權(quán)存續(xù)期內(nèi)股價?

2025-02-18 04:55

[精選]期權(quán)定價概述-資料下載頁

【總結(jié)】第6講?回顧前次：第二章投資決策3–1．敏感性分析問題–2．三種保本點問題–3．資本成本的合理確定問題–4．投資組合理論（略）–5．資本資產(chǎn)定價模式（略）–6．套利定價理論（略）?第二章投資決策4–1．期權(quán)定價理論——布萊克-斯科爾斯模型–2．投資決策中的實物期權(quán)問題–3

2025-02-17 18:27

[精選]實物期權(quán)定價-資料下載頁

【總結(jié)】目前實物期權(quán)定價的三類方法?偏微分法：Black-Scholes模型。（通過解析方法直接求解出，期望的表達式）?動態(tài)規(guī)劃法：二叉樹定價模型。（使用數(shù)值方法求得期望）?模擬

2025-01-27 03:13

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期權(quán)定價公式及其應(yīng)用(專業(yè)版)