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【總結(jié)】打造一流物流服務(wù)供應(yīng)鏈報(bào)告人：洪水坤日期：2023年10月23日?金融危機(jī)時(shí)期物流業(yè)的現(xiàn)狀?打造現(xiàn)代物流服務(wù)供應(yīng)鏈?zhǔn)俏锪鳟a(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心?誠(chéng)通集團(tuán)打造物流服務(wù)供應(yīng)鏈的實(shí)踐內(nèi)容：?金融危機(jī)中斷了物流業(yè)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭

2025-02-08 14:17

實(shí)物期權(quán)定價(jià)的三類方法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】目前實(shí)物期權(quán)定價(jià)的三類方法,偏微分法：Black-Scholes模型。（通過(guò)解析方法直接求解出，期望的表達(dá)式）動(dòng)態(tài)規(guī)劃法：二叉樹(shù)定價(jià)模型。（使用數(shù)值方法求得期望）模擬法：蒙地卡羅模擬法。（通過(guò)大量模擬...

2024-10-25 16:12

定價(jià)策略--目前實(shí)物期權(quán)定價(jià)的三類方法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】目前實(shí)物期權(quán)定價(jià)的三類方法?偏微分法：Black-Scholes模型。（通過(guò)解析方法直接求解出，期望的表達(dá)式）?動(dòng)態(tài)規(guī)劃法：二叉樹(shù)定價(jià)模型。（使用數(shù)值方法求得期望）?模擬

2025-01-25 20:18

[精選]期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1第六章：期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型第一節(jié)連續(xù)時(shí)間股票模型第二節(jié)離散模型第三節(jié)連續(xù)模型的分析第四節(jié)Black-Scholes模型第五節(jié)Black-Scholes公式的推導(dǎo)第六節(jié)看漲期權(quán)與看破跌期權(quán)平價(jià)第七節(jié)二叉樹(shù)模型和連續(xù)時(shí)間模型第八節(jié)幾何布朗運(yùn)動(dòng)股價(jià)模型應(yīng)用的注意事項(xiàng)2023/3/82

2025-02-18 05:08

[精選]第章期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價(jià)模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價(jià)公式?期權(quán)定價(jià)公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場(chǎng)組成的假設(shè)?證券市場(chǎng)的均衡消費(fèi)

2025-02-18 05:48

期權(quán)定價(jià)模型分類及其實(shí)際應(yīng)用-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】摘要隨著社會(huì)的進(jìn)步，金融市場(chǎng)的發(fā)展逐步完善，越來(lái)越多的金融衍生品走進(jìn)了人們的視野。期權(quán)作為重要的金融衍生品之一，受到許多投資者與研究者的關(guān)注。本文就是對(duì)期權(quán)的產(chǎn)生與發(fā)展和期權(quán)相關(guān)的定價(jià)模型進(jìn)行了討論。本文先簡(jiǎn)要介紹了期權(quán)的發(fā)展史以及現(xiàn)階段的概況，隨后對(duì)期權(quán)進(jìn)行分類詳解，接著以?B-S?模型和二叉樹(shù)模型這兩種經(jīng)典定價(jià)模型為例進(jìn)行了深入討論并舉例說(shuō)

2025-04-18 08:30

期權(quán)定價(jià)理論ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】PF?期權(quán)定價(jià)理論第十二章1PF?本章主要內(nèi)容：?一、期權(quán)的基本概念（掌握）?二、期權(quán)價(jià)值評(píng)估方法（理解）?三、實(shí)物期權(quán)（理解）2PF?引子——期權(quán)的發(fā)展歷程?期權(quán)理論與實(shí)踐是近30年來(lái)金融和財(cái)務(wù)學(xué)最重要的一項(xiàng)新發(fā)展。?1973年：芝加哥期權(quán)交易所首次有組織的規(guī)范化交易?1980年：

2025-01-14 15:08

[精選]期權(quán)定價(jià)理論(1)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】期權(quán)定價(jià)理論歐陽(yáng)良宜北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院1內(nèi)容提要?影響期權(quán)價(jià)格的因素?期權(quán)價(jià)格的上下限?美式看漲期權(quán)價(jià)格的下限?美式看跌期權(quán)價(jià)格的下限?期權(quán)平價(jià)公式?紅利的影響2影響股票期權(quán)價(jià)格的因素?現(xiàn)貨價(jià)格–指交割品在現(xiàn)貨市場(chǎng)上的價(jià)格。?施權(quán)價(jià)

2025-02-17 18:27

binaaablack-scholes期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】2022/8/211第六章Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型2022/8/212Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價(jià)格波動(dòng)的來(lái)源就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化，期權(quán)價(jià)格受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化過(guò)程是一個(gè)隨機(jī)過(guò)程。因此，期權(quán)價(jià)格變化也是一個(gè)相應(yīng)的隨機(jī)過(guò)程。?金融

2025-08-04 10:37

實(shí)物期權(quán)法模型分析-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】實(shí)物期權(quán)模型介紹一、模型簡(jiǎn)介（一）期權(quán)及實(shí)物期權(quán)期權(quán)是一種未來(lái)的選擇權(quán)，是指購(gòu)買方向賣方支付一定的費(fèi)用(期權(quán)費(fèi))后所獲得的在將來(lái)某一特定到期日或某一時(shí)間內(nèi)按協(xié)定的價(jià)格購(gòu)買(買權(quán)，看漲期權(quán))或出售(賣權(quán)，看跌期權(quán))一定數(shù)量的某種標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。實(shí)物期權(quán)，一種期權(quán)，其底層證券是既非股票又非期貨的實(shí)物商品。這實(shí)物商品自身(貨幣，債券，貨物)構(gòu)成了該期權(quán)的底層實(shí)體。實(shí)物期權(quán)(re

2025-06-18 04:14

black-scholes期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】2022/8/211Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型2022/8/212Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價(jià)格波動(dòng)的來(lái)源就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化，期權(quán)價(jià)格受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化過(guò)程是一個(gè)隨機(jī)過(guò)程。因此，期權(quán)價(jià)格變化也是一個(gè)相應(yīng)的隨機(jī)過(guò)程。?金融學(xué)家發(fā)現(xiàn)，股票價(jià)格的變

2025-08-04 09:00

[精選]實(shí)物期權(quán)定價(jià)的三類方法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】目前實(shí)物期權(quán)定價(jià)的三類方法?偏微分法：Black-Scholes模型。（通過(guò)解析方法直接求解出，期望的表達(dá)式）?動(dòng)態(tài)規(guī)劃法：二叉樹(shù)定價(jià)模型。（使用數(shù)值方法求得期望）?模擬

2025-01-27 02:22

期權(quán)定價(jià)理論與修改-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第5章期權(quán)定價(jià)理論與應(yīng)用了解:期權(quán)及期權(quán)交易的基本知識(shí)；Black—Scholes模型（簡(jiǎn)稱B-S模型）理解:期權(quán)價(jià)值的構(gòu)成、買賣權(quán)平價(jià)；認(rèn)股權(quán)證和可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值分析掌握:①影響期權(quán)價(jià)值的因素；②可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值構(gòu)成；③會(huì)運(yùn)用期權(quán)的觀點(diǎn)去分析股票、債券和公

2025-04-29 12:09

[精選]black-scholes期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】2023/1/311Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型2023/1/312Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價(jià)格波動(dòng)的來(lái)源就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化，期權(quán)價(jià)格受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化過(guò)程是一個(gè)隨機(jī)過(guò)程。因此，期權(quán)價(jià)格變化也是一個(gè)相應(yīng)的隨機(jī)過(guò)程。?金融學(xué)家發(fā)現(xiàn)，股票價(jià)格的變

2025-01-13 09:08

[精選]blackscholes期權(quán)定價(jià)模型培訓(xùn)課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型2023/1/291Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價(jià)格波動(dòng)的來(lái)源就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化，期權(quán)價(jià)格受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化過(guò)程是一個(gè)隨機(jī)過(guò)程。因此，期權(quán)價(jià)格變化也是一個(gè)相應(yīng)的隨機(jī)過(guò)程。?金融學(xué)家發(fā)現(xiàn)，股票價(jià)格的變化可以用Ito過(guò)程來(lái)描述。

2025-01-12 03:17

實(shí)物期權(quán)定價(jià)模型理論及應(yīng)用ppt-powerpoint(專業(yè)版)

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