【總結(jié)】期權(quán)定價(jià)及其策略主要內(nèi)容?期權(quán)的定義及特點(diǎn)?期權(quán)合約的種類?期權(quán)的投資策略?期權(quán)的應(yīng)用?期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)(Option)的定義?期權(quán)是一種選擇權(quán),它表示在特定的時(shí)間、以特定的價(jià)格交易某種一定金融資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)交易就是“權(quán)錢(qián)交易”。?期權(quán)交易同任何金融交易一樣,都有買(mǎi)方和賣(mài)方,但這種買(mǎi)賣(mài)的劃分并不
2025-01-07 09:28
【總結(jié)】第六章期權(quán)定價(jià)1?教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過(guò)程2.隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過(guò)程()1.無(wú)記憶性:未來(lái)的取值只與現(xiàn)在有關(guān),與過(guò)去無(wú)關(guān)2.如果股價(jià)過(guò)程是馬爾科夫過(guò)程,那么股價(jià)
2025-02-18 04:34
【總結(jié)】第20章基本數(shù)值方法二叉樹(shù)采用二叉樹(shù)對(duì)股指、貨幣與期貨期權(quán)定價(jià)對(duì)于支付股息股票的二叉樹(shù)模型構(gòu)造樹(shù)形的其他方法參數(shù)依賴于時(shí)間的情形蒙特卡羅模擬法方差縮減程序有限差分法第20章基本數(shù)值方法1、從開(kāi)始的上升到原先的倍,即到達(dá);
2025-02-18 05:07
【總結(jié)】方法介紹及期權(quán)定價(jià)在資產(chǎn)評(píng)估中的應(yīng)用期權(quán)定價(jià)目錄期權(quán)概述期權(quán)定價(jià)的理論基礎(chǔ)期權(quán)定價(jià)經(jīng)典模型實(shí)物期權(quán)一、期權(quán)概述?1、期權(quán)的概念與分類?2、期權(quán)的到期日價(jià)值和凈損益?3、期權(quán)的基本構(gòu)成?4、影響期權(quán)價(jià)值的因素1、期權(quán)的概念與分類(1)概念:期權(quán)指一種合約,該合約賦予持有人在未來(lái)某一特定
2025-02-18 04:45
【總結(jié)】第六章期權(quán)定價(jià)1?教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過(guò)程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.B-S期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過(guò)程(Markovprocess)1.無(wú)記憶性:未來(lái)的取值只與現(xiàn)在有關(guān),與過(guò)去無(wú)關(guān)2.
【總結(jié)】汽車(chē)市場(chǎng)營(yíng)銷邦德汽車(chē)學(xué)院陳永革上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車(chē)市場(chǎng)營(yíng)銷邦德汽車(chē)學(xué)院陳永革第八章汽車(chē)定價(jià)策略學(xué)習(xí)目標(biāo)1.了解汽車(chē)價(jià)格的構(gòu)成、影響因素、定價(jià)程序及其價(jià)格體系2.理解汽車(chē)定價(jià)的各種不同目標(biāo)3.掌握汽車(chē)定價(jià)方法,并能夠運(yùn)用本章所學(xué)的理論知識(shí)在具體項(xiàng)目中制定切合實(shí)際的汽車(chē)定價(jià)策略
2025-01-16 05:39
【總結(jié)】來(lái)自中國(guó)最大的資料庫(kù)下載定價(jià)策略1Ch12定價(jià)策略第十二章定價(jià)策略?第一節(jié)影響定價(jià)的因素?第二節(jié)定價(jià)的一般方法?第三節(jié)定價(jià)的基本策略?第四節(jié)價(jià)格變動(dòng)反應(yīng)及價(jià)格調(diào)整?本章結(jié)構(gòu)提示2Ch12定價(jià)策略學(xué)習(xí)目標(biāo)?明確影響產(chǎn)品定價(jià)的因素。?知曉定價(jià)的基本程序
2025-01-27 05:21
【總結(jié)】來(lái)自中國(guó)最大的資料庫(kù)下載第三節(jié)信息商品定價(jià)方法探討來(lái)自中國(guó)最大的資料庫(kù)下載方法一、充分利用利潤(rùn)倍增模式例如:《泰坦尼克號(hào)》是怎樣賺錢(qián)的??《泰坦尼克號(hào)》是怎樣賺錢(qián)的?作為一部電影,利潤(rùn)必然首先來(lái)源于票房。?1998年在“萬(wàn)眾矚目”中,《泰坦尼克號(hào)》終于進(jìn)入了電影院的首映。?但第一輪公映它只選擇了全球傳媒娛樂(lè)
2025-01-25 20:13
【總結(jié)】期權(quán)價(jià)值以及定價(jià)方法2023年1月目錄一、期權(quán)價(jià)值二、期權(quán)價(jià)格影響因素三、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)四、期權(quán)定價(jià)理論一、期權(quán)的價(jià)值期權(quán)的價(jià)值?期權(quán)價(jià)格,是指購(gòu)買(mǎi)者為獲得期權(quán)合約多賦予的權(quán)利而向期權(quán)出售者支付的費(fèi)用。期權(quán)的價(jià)值內(nèi)在價(jià)值時(shí)間價(jià)值期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成期權(quán)價(jià)格=期權(quán)的權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值內(nèi)在價(jià)值:
2025-01-15 22:26
【總結(jié)】有很多人因研究證券而名聞天下,但沒(méi)有一個(gè)人因此而富甲天下。符號(hào)說(shuō)明?C:歐式看漲期權(quán)價(jià)格?p:歐式看跌期權(quán)價(jià)格?S0:當(dāng)前股價(jià)?X、K:執(zhí)行價(jià)格?T:到期期限??:股價(jià)波動(dòng)率?St:t時(shí)的股價(jià)?C:美式看漲期權(quán)價(jià)格?P:美式看跌期權(quán)價(jià)格?ST:期權(quán)存續(xù)期內(nèi)股價(jià)?
2025-02-18 04:55
【總結(jié)】第十二、十三章復(fù)習(xí)題1填空題產(chǎn)品的整體概念包括了三個(gè)層次的產(chǎn)品,分別是________、__________、__________。消費(fèi)品分為_(kāi)________、_________、_________。2判斷題服務(wù)不是產(chǎn)品,它是無(wú)形的。一個(gè)企業(yè)有多少種產(chǎn)品大類,它就有多少產(chǎn)品線。產(chǎn)品組合越
2025-01-25 22:35
【總結(jié)】東南大學(xué)遠(yuǎn)程教育市場(chǎng)營(yíng)銷第二十二講主講教師:邱斌2023/2/121東南大學(xué)經(jīng)管院《市場(chǎng)營(yíng)銷》第七章價(jià)格策略2023/2/122東南大學(xué)經(jīng)管院《市場(chǎng)營(yíng)銷》世上沒(méi)發(fā)現(xiàn)不為減價(jià)兩分錢(qián)所動(dòng)的品牌忠誠(chéng)者。佚名2023/2/123東南大學(xué)經(jīng)管院《市場(chǎng)營(yíng)銷》一、影響定價(jià)的因
2025-01-24 02:51
【總結(jié)】目前實(shí)物期權(quán)定價(jià)的三類方法,偏微分法:Black-Scholes模型。(通過(guò)解析方法直接求解出,期望的表達(dá)式)動(dòng)態(tài)規(guī)劃法:二叉樹(shù)定價(jià)模型。(使用數(shù)值方法求得期望)模擬法:蒙地卡羅模擬法。(通過(guò)大量模擬...
2025-10-16 16:12
【總結(jié)】第六章期權(quán)定價(jià)1教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過(guò)程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.B-S期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過(guò)程(Markovprocess)1.無(wú)記憶性:未來(lái)的取值只與現(xiàn)在有關(guān),與過(guò)去無(wú)關(guān)2.
【總結(jié)】期權(quán)交易策略及定價(jià)期權(quán)交易策略?期權(quán)是現(xiàn)代金融市場(chǎng)中運(yùn)用最廣泛、變化最豐富、結(jié)構(gòu)最精妙的金融產(chǎn)品,交易者通過(guò)期權(quán)與期權(quán)之間的組合、期權(quán)與其他金融產(chǎn)品之間的組合可以構(gòu)造出具有不同盈虧分布特征的交易策略,實(shí)現(xiàn)不同的回報(bào),滿足不同的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好。期權(quán)頭寸的運(yùn)用-靜態(tài)套保?靜態(tài)套期保值是指一次交易之后直至到期都不再調(diào)整的套
2025-01-20 07:09