[精選]第十講期權(quán)的定價-資料下載頁

【總結(jié)】第十講期權(quán)的定價主要內(nèi)容1、Black-Scholes期權(quán)定價模型2、二叉樹模型自從期權(quán)交易產(chǎn)生以來，尤其是股票期權(quán)交易產(chǎn)生以來，學(xué)者們即一直致力于對期權(quán)定價問題的探討。1973年，美國芝加哥大學(xué)教授FischerBlack和MyronScholes發(fā)表《期權(quán)定價與公司負(fù)債》一文，提出了著名的

2025-01-12 12:14

[精選]第章期權(quán)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價公式?期權(quán)定價公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場組成的假設(shè)?證券市場的均衡消費(fèi)

2025-02-18 05:48

實物期權(quán)定價-資料下載頁

【總結(jié)】目前實物期權(quán)定價的三類方法,偏微分法：Black-Scholes模型。（通過解析方法直接求解出，期望的表達(dá)式）動態(tài)規(guī)劃法：二叉樹定價模型。（使用數(shù)值方法求得期望）模擬法：蒙地卡羅模擬法。（通過大量模擬...

2024-10-25 16:12

[精選]aav_期權(quán)定價b-s期權(quán)定價公式-資料下載頁

【總結(jié)】第六章期權(quán)定價1教學(xué)內(nèi)容1.股價過程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險中性定價4.B-S期權(quán)定價公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.

2025-03-04 20:22

[精選]第3章期權(quán)定價(1)-資料下載頁

【總結(jié)】第3章期權(quán)定價1.遠(yuǎn)期和期貨2.期權(quán)的基本概念3.期權(quán)的基本組合1.遠(yuǎn)期和期貨(1)遠(yuǎn)期合約(forwardcontract):在未來確定的時刻買賣雙方按預(yù)先確定的價格買賣某項資產(chǎn)的一個協(xié)議。特點(diǎn):無交易場所,遠(yuǎn)期合約不在規(guī)范的交易場所內(nèi)進(jìn)行交易，通常是在金融機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)，或金融機(jī)構(gòu)和公司客戶之間以場外的方式在某個

2025-02-22 00:39

[精選]期權(quán)的定價-資料下載頁

【總結(jié)】有很多人因研究證券而名聞天下，但沒有一個人因此而富甲天下。符號說明?C：歐式看漲期權(quán)價格?p：歐式看跌期權(quán)價格?S0：當(dāng)前股價?X、K:執(zhí)行價格?T:到期期限??:股價波動率?St：t時的股價?C:美式看漲期權(quán)價格?P:美式看跌期權(quán)價格?ST:期權(quán)存續(xù)期內(nèi)股價?

2025-02-18 04:55

[精選]期權(quán)定價概述-資料下載頁

【總結(jié)】第6講?回顧前次：第二章投資決策3–1．敏感性分析問題–2．三種保本點(diǎn)問題–3．資本成本的合理確定問題–4．投資組合理論（略）–5．資本資產(chǎn)定價模式（略）–6．套利定價理論（略）?第二章投資決策4–1．期權(quán)定價理論——布萊克-斯科爾斯模型–2．投資決策中的實物期權(quán)問題–3

2025-02-17 18:27

[精選]期權(quán)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】1973年，美國芝加哥大學(xué)教授FischerBlackMyronScholes提出了著名的B-S定價模型，用于確定歐式股票期權(quán)價格，在學(xué)術(shù)界和實務(wù)界引起了強(qiáng)烈反響；同年，RobertC.Merton獨(dú)立地提出了一個更為一般化的模型。舒爾斯和默頓由此獲得了1997年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。在本章中，我們將循序漸進(jìn)，盡量深入淺出

2025-02-18 04:35

[精選]實物期權(quán)定價-資料下載頁

【總結(jié)】目前實物期權(quán)定價的三類方法?偏微分法：Black-Scholes模型。（通過解析方法直接求解出，期望的表達(dá)式）?動態(tài)規(guī)劃法：二叉樹定價模型。（使用數(shù)值方法求得期望）?模擬

2025-01-27 03:13

[精選]歐式期權(quán)定價-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)市場概述金融期權(quán)（Option），是指賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價格（簡稱協(xié)議價格StrikingPrice）或執(zhí)行價格（ExercisePrice）購買或出售一定數(shù)量和質(zhì)量某種金融資產(chǎn)（稱為潛含金融資產(chǎn)UnderlyingFinancialAssets，或標(biāo)的資產(chǎn)）的權(quán)利的合約。（一

2025-01-10 10:22

[精選]期權(quán)定價培訓(xùn)-資料下載頁

【總結(jié)】期權(quán)定價是所有衍生金融工具定價中最復(fù)雜的，它涉及到隨機(jī)過程等較為復(fù)雜的概念。而期權(quán)定價又是整個金融工程學(xué)科的重要基礎(chǔ)。第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型?期權(quán)價格的影響因素?期權(quán)價格的影響因素主要有六個:?（一）標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格與期權(quán)的協(xié)議價格?（二）期權(quán)的有效期?（三）

2025-02-18 04:45

[精選]期權(quán)定價理論-資料下載頁

【總結(jié)】2023/3/81第九章期權(quán)定價理論2023/3/82主要內(nèi)容第一節(jié)期權(quán)市場第二節(jié)股票期權(quán)的價格特征第三節(jié)期權(quán)定價的二叉樹模型第四節(jié)Black-Scholes模型2023/3/83第一節(jié)期權(quán)市場?期權(quán)是指未來的選擇權(quán)(option),它賦予期權(quán)

2025-02-18 04:46

[精選]第10章期權(quán)定價模型(3)-資料下載頁

【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價公式?期權(quán)定價公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場組成的假設(shè)?證券市場的均衡消費(fèi)

2025-01-27 03:56

定價理論-第5章--期權(quán)定價理論-資料下載頁

【總結(jié)】第5章期權(quán)定價理論期權(quán)定價理論是繼資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型之后金融領(lǐng)域又一個獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的重要理論．1973年，Black和Scholes發(fā)表了《期權(quán)和公司債務(wù)的定價》(Thepricingofoptionsandcorporateliabilities)一文，提出了著名的期權(quán)定價理論．同年，Merton給出了以支付連續(xù)紅利率股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)定價公式，并把Bl

2025-08-05 05:28

[精選]期權(quán)定價培訓(xùn)課件-資料下載頁

【總結(jié)】第九章期權(quán)定價2023/3/8期權(quán)價格的特性一、期權(quán)價格的構(gòu)成期權(quán)價格等于期權(quán)的內(nèi)在價值加上時間價值。１，內(nèi)在價值內(nèi)在價值是指期權(quán)持有者立即行使該期權(quán)合約所賦予的權(quán)利時所能獲得的總收益?？礉q期權(quán)的內(nèi)在價值為max{S-X,0}看跌期權(quán)的內(nèi)在價值為max{X-S,

2025-02-18 04:35

第12講__期權(quán)和期權(quán)定價2-文庫吧

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第12講__期權(quán)和期權(quán)定價2(已修改)

第12講__期權(quán)和期權(quán)定價2(編輯修改稿)