期權(quán)的交易策略期貨與期權(quán)市場-北京大學(xué),歐陽良宜-文庫吧資料
2025-05-22 22:30本頁面
【正文】 pread – 買入一份長期限的看跌期權(quán)，賣出一份短期限且施權(quán)價相同的看跌期權(quán)。 Dr. Ouyang 23 Butterfly Spread－ Calls 利潤 ST X1 X3 X2 2份 Butterfly Spread Dr. Ouyang 24 Calendar Spread ? Calendar Spread – 不同到期日期權(quán)的組合 ? 看漲期權(quán)組成的 Calendar Spread – 買入一份長期限的看漲期權(quán)，賣出一份短期限且施權(quán)價相同的看漲期權(quán)。兩份期權(quán)均為歐式期權(quán)，且到期日與交割品均一致。兩份期權(quán)均為歐式期權(quán)，且到期日與交割品均一致。兩份期權(quán)均為歐式期權(quán)，且到期日與交割品均一致。Dr. Ouyang 1 期權(quán)的交易策略 歐陽良宜 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 Dr. Ouyang 2 內(nèi)容簡介 ? 期權(quán)與股票的組合 ? Bull amp。 Bear Spread ? Butterfly Spread ? Calendar Spread ? 其它組合 Dr. Ouyang 3 期權(quán)與股票的組合 ? 看漲期權(quán)空頭加股票多頭 – Covered Call – 套期保值的看漲期權(quán)空頭 ? 看漲期權(quán)多頭加股票空頭 – 與 Covered Call正好相反 ? 看跌期權(quán)多頭加股票多頭 – Protective Put ? 看跌期權(quán)空頭加股票空頭 – 與 Protective Put相反 Dr. Ouyang 4 期權(quán) a. 看漲期權(quán)多頭 Dr. Ouyang 5 Covered Call 利潤 ST S X 看漲期權(quán)空頭 股票多頭 Covered Call Dr. Ouyang 6 Reversed Covered Cal
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1