期權(quán)的交易策略期貨與期權(quán)市場-北京大學(xué),歐陽良宜(文件)
【正文】 Ouyang 28 Calendar Spread－ Puts 利潤 ST X 短期限 看跌期權(quán)空頭 長期限 看跌期權(quán)多頭 Calendar Spread Dr. Ouyang 29 其他組合 ? Straddle – 相同期限和施權(quán)價(jià)的看跌看漲期權(quán)多頭組合。 ? Strips – 相同期限和施權(quán)價(jià)的一份看漲加兩份看跌期權(quán)多頭組合。 Dr. Ouyang 30 Straddle 利潤 ST 看漲期權(quán)多頭 看跌期權(quán)多頭 Straddle X Dr. Ouyang 31 Strap 利潤 ST 2份 .看漲期權(quán)多頭 1份看跌期權(quán)多頭 Strap X Dr. Ouyang 32 Strip 利潤 ST 1份 .看漲期權(quán)多頭 2份看跌期權(quán)多頭 Strip X Dr. Ouyang 33 Strangles 利潤 ST 看漲期權(quán)多頭 看跌期權(quán)多頭 Strangles X1 X2 。 ? Strangle – 相同期限不同施權(quán)價(jià)的看跌看漲期權(quán)多頭組合。 ? Straps – 相同期限和施權(quán)價(jià)的一份看跌加兩份看漲期權(quán)多頭組合。 ? 看跌期權(quán)組成的 Calendar Spread – 買入一份長期限的看跌期權(quán)，賣出一份短期限且施權(quán)價(jià)相同的看跌期權(quán)。兩份期權(quán)均為歐式期權(quán)，且到期日與交割品均一致。兩份期權(quán)均為歐式期權(quán)，且到期日與交割品均一致。 Bear Spread ? Butterfly Spread ? Calendar Spread ? 其它組合 Dr. Ouyang 3 期權(quán)與股票的組合 ? 看漲期權(quán)空頭加股票多頭 – Covered Call – 套期保值的看漲期權(quán)空頭 ? 看漲期權(quán)多頭加股票空頭
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