期權(quán)的交易策略期貨與期權(quán)市場-北京大學(xué),歐陽良宜(參考版)
2025-05-18 22:30本頁面
【正文】 Dr. Ouyang 30 Straddle 利潤 ST 看漲期權(quán)多頭 看跌期權(quán)多頭 Straddle X Dr. Ouyang 31 Strap 利潤 ST 2份 .看漲期權(quán)多頭 1份看跌期權(quán)多頭 Strap X Dr. Ouyang 32 Strip 利潤 ST 1份 .看漲期權(quán)多頭 2份看跌期權(quán)多頭 Strip X Dr. Ouyang 33 Strangles 利潤 ST 看漲期權(quán)多頭 看跌期權(quán)多頭 Strangles X1 X2 。 ? Strangle – 相同期限不同施權(quán)價的看跌看漲期權(quán)多頭組合。 ? Strips – 相同期限和施權(quán)價的一份看漲加兩份看跌期權(quán)多頭組合。 ? Straps – 相同期限和施權(quán)價的一份看跌加兩份看漲期權(quán)多頭組合。 Dr. Ouyang 25 看漲期權(quán)價值與股票價格 看漲期權(quán)價值 股票現(xiàn)貨價格 施權(quán)價 Dr. Ouyang 26 歐式看跌期權(quán)價值與股票價格 看跌期權(quán)價值 股票現(xiàn)貨價格 施權(quán)價 施權(quán)價 B Xer(Tt) Dr. Ouyang 27 Calendar Spread－ Calls 利潤 ST X 短期限 看漲期權(quán)空頭 長期限 看漲期權(quán)多頭 Calendar Spread Dr. Ouyang 28 Calendar Spread－ Puts 利潤 ST X 短期限 看跌期權(quán)空頭 長期限 看跌期權(quán)多頭 Calendar Spread Dr. Ouyang 29 其他組合 ? Straddle – 相同期限和施權(quán)價的看跌看漲期權(quán)多頭組合。 ? 看跌期權(quán)組成的 Calendar S
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