期貨與期權(quán)組合策略(參考版)

【摘要】2020/10/7格林期貨1期貨與期權(quán)組合策略格林期貨首席分析師于軍禮2格林期貨看漲期權(quán)買方盈利與風(fēng)險分布3格林期貨?看跌期權(quán)買方盈利與風(fēng)險分布4格林期貨?看漲期權(quán)賣方盈利與風(fēng)險分布5格林期貨?看跌期權(quán)賣

2024-09-05 10:18

期權(quán)和期權(quán)組合交易策略(參考版)

【摘要】1對沖市場風(fēng)險，鎖定賬面利潤2?備兌看漲期權(quán)組合（CoveredCall）?何時使用：預(yù)計股票價格變化較小或者小幅上漲，實(shí)現(xiàn)從擁有股票中獲取租金。?如何構(gòu)建：持有標(biāo)的股票，同時賣出該股票的看漲期權(quán)（通常為價外期權(quán)）。?最大損失：購買股票的成本減去看漲期權(quán)權(quán)利金?最大收益：看漲期權(quán)行權(quán)價減去支

2025-01-11 17:40

期權(quán)高級組合策略(參考版)

【摘要】為什么要學(xué)習(xí)希臘字母？知道delta、gamma、theta、vega有什么意義？Delta：表示標(biāo)的物每波動一個單位，期權(quán)權(quán)利金的變化額Gamma：標(biāo)的物每波動一個單位，delta的變化Theta：時間每流逝一個單位，期權(quán)權(quán)利金的變化額Vega：隱含波動率每變化一個單位，期權(quán)權(quán)利金的變化額行情為1、預(yù)期

2024-08-16 08:00

期權(quán)和期權(quán)組合交易策略課件(參考版)

【摘要】1對沖市場風(fēng)險，鎖定賬面利潤2?備兌看漲期權(quán)組合（CoveredCall）?何時使用：預(yù)計股票價格變化較小或者小幅上漲，實(shí)現(xiàn)從擁有股票中獲取租金。?如何構(gòu)建：持有標(biāo)的股票，同時賣出該股票的看漲期權(quán)（通常為價外期權(quán)）。?最大損失：購買股票的成本減去看漲期權(quán)權(quán)利金?最大收益：看漲期權(quán)行權(quán)價減去支

2025-01-11 17:31

期權(quán)高級組合策略(ppt57頁)(參考版)

【摘要】為什么要學(xué)習(xí)希臘字母？知道delta、gamma、theta、vega有什么意義？Delta：表示標(biāo)的物每波動一個單位，期權(quán)權(quán)利金的變化額Gamma：標(biāo)的物每波動一個單位，delta的變化Theta：時間每流逝一個單位，期權(quán)權(quán)利金的變化額Vega：隱含波動率每變化一個單位，期權(quán)權(quán)利金的變化額行情為1、預(yù)期

2025-01-09 10:24

期權(quán)的交易策略期貨與期權(quán)市場-北京大學(xué),歐陽良宜(參考版)

【摘要】Dr.Ouyang1期權(quán)的交易策略歐陽良宜北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院Dr.Ouyang2內(nèi)容簡介?期權(quán)與股票的組合?Bull&BearSpread?ButterflySpread?CalendarSpread?其它組合Dr.Ouyang3期權(quán)與股票的組合?看漲期

2025-05-18 22:30

期貨投資與期權(quán)ppt課件(參考版)

【摘要】期貨投資與期權(quán)期貨投資與期權(quán)考前導(dǎo)學(xué)考前導(dǎo)學(xué)題型?單項(xiàng)選擇。2分×30＝60分?簡答。5分×8＝40分總體要求?熟練掌握每章習(xí)題。?側(cè)重下列重點(diǎn)內(nèi)容。第一章、期貨交易的沿革與發(fā)展?第一節(jié)、期貨交易的概念?第五節(jié)、當(dāng)代期貨貿(mào)易的特點(diǎn)第二章、期貨交易的運(yùn)行系統(tǒng)?第一節(jié)、期貨交易的場外交易者?第

2025-05-03 22:09

期貨期權(quán)之國債期貨(參考版)

【摘要】期貨與期權(quán)投資學(xué)之國債期貨張藝：國債期貨概念、及發(fā)展路程資料的查找秦菊苑：327事件相關(guān)資料的查找王熙夢：319事件相關(guān)資料查找魏夢桐：國債期貨投資策略相關(guān)資料收集成員及分工文飄：總結(jié)及ppt制作2021/6/16Contents玩轉(zhuǎn)國債期貨國內(nèi)的國債期貨國債期貨基本知

2025-05-18 22:30

期貨期權(quán)與金融衍生工具(參考版)

【摘要】期貨期權(quán)與金融衍生工具工商管理學(xué)院金融財務(wù)系汝瑩2?重點(diǎn)內(nèi)容金融期貨交易概念、特點(diǎn)，相關(guān)術(shù)語合約標(biāo)準(zhǔn)化條款及相關(guān)制度套期保值、套期圖利、期貨投機(jī)三大交易的原理與操作利率期貨、外匯期貨、指數(shù)期貨三種市場的具體應(yīng)用第3章金融期貨交易

2025-01-15 12:19

期貨與期權(quán)交易第2講(參考版)

【摘要】2021/6/161第二章期貨交易參與者及程序?一、客戶?二、期貨經(jīng)紀(jì)商與期貨經(jīng)紀(jì)人?三、期貨交易的程序?四、期貨結(jié)算及風(fēng)險分散2021/6/162一、客戶?從參加期貨交易的目的和動機(jī)上可以分成兩大類:套期保值者,風(fēng)險投資者。1、套期保值者?在期貨市場上，從事套期保

2025-05-14 16:53

項(xiàng)目八外匯期貨與期權(quán)易(參考版)

【摘要】項(xiàng)目八外匯期貨與期權(quán)（課時：6）主講：鄧永平財經(jīng)系金融教研室教學(xué)目標(biāo)一二三工作任務(wù)活動設(shè)計、報價方式及報價計算促成目標(biāo):最終目標(biāo)：會使用外匯期貨與期權(quán)交易進(jìn)行各種外匯投資活動教學(xué)目標(biāo)1認(rèn)識

2025-05-19 00:49

牛市差價期權(quán)策略組合盈虧分析--期權(quán)科普之高端篇：圖解8種常用期權(quán)策略匯總(參考版)

【摘要】期權(quán)科普之高端篇：圖解8種常用期權(quán)策略本文將以圖文形式為大家介紹8種期權(quán)策略，每張圖的X軸代表標(biāo)的股票的價格，Y軸代表期權(quán)的盈利和虧損(零軸以上為盈利，以下為虧損)。走勢線與零軸的交叉點(diǎn)即盈虧平衡點(diǎn)?！　?.買入看漲期權(quán)(LongCall)　　買入看漲期權(quán)是上市期權(quán)推出以來最流行的一種交易策略。在學(xué)習(xí)更復(fù)雜的看漲和看跌策略之前，普通投資者應(yīng)該先透徹理解關(guān)于買入和持有看漲期權(quán)的

2025-06-30 05:34

金融期貨與期權(quán)交易(參考版)

【摘要】金融期貨與期權(quán)交易第一章期貨市場概述第一節(jié)期貨的產(chǎn)生和發(fā)展商品交易方式的歷史演進(jìn)1、物物交換（貨幣制度出現(xiàn)之前）交易模式：物—物條件：剩余產(chǎn)品2、即期商品交易（19世紀(jì)以前發(fā)展成熟交易方式）交易模式：商品—貨幣—商品條件：貨幣制度3、遠(yuǎn)期交易（19世紀(jì)中葉發(fā)展成熟的交易方式）交易模式：遠(yuǎn)期供貨合同—貨幣—商品和貨幣條件：市場規(guī)模較大

2025-06-27 06:19

期貨期權(quán)入門第四章期貨的對沖策略(參考版)

【摘要】第四章期貨的對沖策略一、基本原則期貨空頭套期保值包括期貨空頭的套期保值就是所謂的空頭套期保值。如果公司知道它要在將來某一特定的時間擁有某一資產(chǎn)并打算出售該資產(chǎn)，則可以通過持有期

2025-01-07 23:06

期權(quán)定價與期權(quán)交易策略(參考版)

【摘要】本資料來源第五章期權(quán)市場第一節(jié)期權(quán)與期權(quán)定價一、期權(quán)的概念?（一）概念?期權(quán)是一種“選擇交易與否的權(quán)利”。?如果此權(quán)利為“買進(jìn)”標(biāo)的物，則稱為買權(quán)，也稱為看漲期權(quán)；?如果此權(quán)利為“賣出”標(biāo)的物，則稱為賣權(quán)，也稱為看跌期權(quán)。（二）期權(quán)交易的4

2025-01-09 10:21

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