期權的交易策略ppt課件-資料下載頁
2025-04-30 22:07本頁面
【正文】 有相同執(zhí)行價格的12月看跌期權，權利金為 /蒲式耳n 討論其盈利情況并畫出盈虧圖剝離期權 Strips與捆綁期權 Strapsn Strip由具有相同執(zhí)行價格和相同到期日的一個看漲期權和兩個看跌期權的多頭組成。n Strap由具有相同執(zhí)行價格和相同到期日的兩個看漲期權和一個看跌期權的多頭組成 。盈利KST盈利KSTStrips Straps異價跨式期權n 異價跨式期權 也稱為稱為垂直價差組合， 購買相同到期日但執(zhí)行價格不同的一個看跌期權和一個看漲期權。 股票價格范圍 看漲期權損益 看漲期權損益 組合的損益ST?K1 0 K1ST K1STK1?ST?K2 0 0 0ST?K2 STK2 0 STK2寬跨式期權的損益 盈利 K1STK2例題n 假若某投資者于某日在芝加哥期貨交易所買進了一份執(zhí)行價格為 390美分 /蒲式耳的 12月期的小麥期貨看漲期權，權利金為 /蒲式耳，同時他又買進了一份執(zhí)行價格為380美分 /蒲式耳的 12月小麥期貨看跌期權，權利金為 /蒲式耳n 請畫出盈利圖并說明盈虧情況練習n 一個行使價格為 50美元的看漲期權的價格為 2美元，一個行使價格為 45美元的看跌期權的價格為 3美元，請解釋這兩種期權如何構成異價差價期權，這一異價跨式期權的盈利圖形為何種形式
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