期權(quán)的交易策略ppt課件-wenkub.com
2025-04-27 22:07 本頁面
【正文】 n Strap由具有相同執(zhí)行價格和相同到期日的兩個看漲期權(quán)和一個看跌期權(quán)的多頭組成 。n 購買一個期限較長的看跌期權(quán)，同時賣出一個期限較短的看跌期權(quán)。n 購買一個執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)，購買一個執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)，同時出售兩個中間執(zhí)行價格的看跌期權(quán)。n 三種類型的牛市差價期權(quán)：n 期初兩個看漲期權(quán)均為虛值期權(quán)n 期初一個看漲期權(quán)為實值期權(quán)，另一個看漲期權(quán)為虛值期權(quán)n 期初兩個看漲期權(quán)均為實值期權(quán) 盈利K1STK2看漲期權(quán)構(gòu)造的牛市差價期權(quán)例題n 某投資人以 3美元的價格買入一個行使價格為 30美元的看漲期權(quán)并同時以 1美元的價格賣出一個行使價格為 35美元的看漲期權(quán)。第 8章 期權(quán)交易策略n 包括一個簡單期權(quán)和一個股票的策略n 股票多頭和看漲期權(quán)空頭的組合 ： 出售一個有擔(dān)保的看漲期權(quán) 盈利K ST一個簡單期權(quán)和一個股票的策略n 股票空頭和看漲期權(quán)多頭的組合 盈利KST一個簡單期權(quán)和一個股票的策略n 股票多頭和看跌期權(quán)多頭的組合 ： 有保護的看跌期權(quán)盈利KST一個簡單期權(quán)和一個股票的策略n 股票空頭和看跌期權(quán)空頭的組合盈利K ST差價期權(quán)n 差價期權(quán) (Spreads)交易策略是指持有相同類型的兩個或多個期權(quán)頭寸。如果股票價格高于 35美元，這一牛市差價收益為 5
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