【正文】 間隔1美分；40美分至1美元的間隔2美分；1美元以上的間隔5美分。任何一個(gè)期權(quán)交易日之下午3:00(紐約時(shí)間)以前。履約時(shí)，期權(quán)持有者通過轉(zhuǎn)帳方式接受一個(gè)適當(dāng)?shù)南嚓P(guān)高級(jí)銅期貨合約的空頭或多頭部位，期權(quán)賣方在收到履約通知書后進(jìn)入一個(gè)相反的期貨部位。12合約月份中離交割期最近的4個(gè)月份。同相關(guān)高級(jí)銅期貨合約。相關(guān)期貨合約交割月份之前一個(gè)月的第二個(gè)星期五?？八_斯市期貨交易所（KCBT）小價(jià)值線和價(jià)值線平均股票指數(shù)期貨合約小價(jià)值線股指期貨價(jià)值線股指期貨交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間交割方式用100美元乘以價(jià)值線算術(shù)平均指數(shù)(每張合約5美元)垂詢交易所以獲最新信息12早8:30下午3:15(堪薩斯市時(shí)間)根據(jù)合約月份的最后交易日收盤時(shí)實(shí)際價(jià)值線算術(shù)平均指數(shù)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行結(jié)算。用500美元乘以價(jià)值線算術(shù)平均指數(shù)(每張合約25美元)垂詢交易所以獲最新信息12早8:30下午3:15(堪薩斯市時(shí)間)同小價(jià)值線期貨合約紐約金融交易所（NYFE）和紐約證券交易所（NYSE）股票綜合指數(shù)期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割方式500美元乘以NYSE綜合指數(shù)(例如：500美元=67,500美元；)5個(gè)基礎(chǔ)點(diǎn)，例如：、(每張合約25美元)無12周期上午9:30下午4:15(紐約時(shí)間)合約月份的第三個(gè)星期五之前的星期四。如該日不是NYSE和NYSE工作日，最后交易日為該日之前的一個(gè)工作日。在合約到期時(shí)以現(xiàn)金結(jié)算；最終結(jié)算價(jià)格是根據(jù)所有NYSE綜合指數(shù)構(gòu)成股票的到期合約月份第三個(gè)星期五的開盤價(jià)格，經(jīng)特別計(jì)算而求出的。NYFE NYSE股票綜合指數(shù)期權(quán)合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日一個(gè)NYSE股票綜合指數(shù)期貨合約單位(每個(gè)合約25美元)，但所進(jìn)行的期權(quán)交易屬于對(duì)沖交易部位性質(zhì)，最小變動(dòng)價(jià)位可為1個(gè)基礎(chǔ)點(diǎn)(5美元)。按2點(diǎn)間隔漸進(jìn)(、)，應(yīng)隨時(shí)保持至少9個(gè)敲定價(jià)格，其中實(shí)值敲定價(jià)4個(gè)，兩平敲定價(jià)1個(gè)，虛值敲定價(jià)4個(gè)。無當(dāng)前的月份和其后兩個(gè)月份，以及(12)季度循環(huán)周期中的下一個(gè)月份(任何時(shí)間均有四個(gè)期權(quán)月份)；非季度循環(huán)周期的期權(quán)月份是以期權(quán)到期后的下一期貨月份為到期月份。上午9:30下午4:15(紐約時(shí)間)按季度循環(huán)周期月份(12)進(jìn)行的期權(quán)合約的最后交易日等同于相關(guān)期貨合約的最后交易日(即到期合約月份的第三個(gè)星期五之前一個(gè)工作日，如該日不是NYFE和NYSE的工作日，則再向前推,直至距星期五最近的第一個(gè)工作日)；不按季度循環(huán)周期月份進(jìn)行的期權(quán)合約的最后交易日為到期月份的第三個(gè)星期五,如該日不是NYFE和NYSE的工作日，則最后交易日應(yīng)為距第三個(gè)星期五最近之前一個(gè)工作日。紐約商業(yè)交易所（NYMEX）低硫輕原油期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間交割等級(jí)1,000桶每磅1美分(每張合約10美元)每桶1美元(每張合約1,000美元)從當(dāng)前月份起算的18個(gè)連續(xù)月份上午9:45－下午3:10(紐約時(shí)間)西得克薩斯中質(zhì)油，含硫量4%，API40176。，硫重5%或以下，API比重介于34176。和45176。之間；硫重5%或以下，API比重介于34176。和45176。之間的低硫輕油也可用于交割。紐約商業(yè)交易所（NYMEX）輕質(zhì)低硫原油期權(quán)合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日履約(方式)一個(gè)NYSE股票綜合指數(shù)期貨合約單位每桶1美元(每張合約10美元)間隔價(jià)為每桶1美元；每一交易月份的相關(guān)期貨合約的看跌期權(quán)和看漲期權(quán)至少要有7個(gè)敲定價(jià)格水平，居中的敲定價(jià)格要最接近上一交易日相關(guān)期貨合約的收盤價(jià)。敲定價(jià)格的高低界限視期貨價(jià)格波動(dòng)幅度而調(diào)整。無6個(gè)連續(xù)月份上午9:45下午3:10(紐約時(shí)間)相關(guān)原油期貨合約交割月份之前一個(gè)月的第二個(gè)星期五。包括期權(quán)到期日在內(nèi)的任何一天的下午4:30以前(紐約時(shí)間)看漲期權(quán)買方獲得相關(guān)期貨合約的多頭交易部位，看跌期權(quán)買方獲得空頭部位。看漲期權(quán)賣方被指定進(jìn)入相關(guān)期貨合約的空頭交易部位，看跌期權(quán)賣方被指定進(jìn)入多頭交易部位。紐約商業(yè)交易所（NYMEX）紐約港2號(hào)取暖油期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間交割等級(jí)42,000美制加侖每加侖2美分(每張合約840美元)不高于或低于上一交易日的結(jié)算價(jià)格不對(duì)交割月份之前一個(gè)月份規(guī)定波動(dòng)限價(jià)從當(dāng)前月份起算的15個(gè)連續(xù)月份。上午9:50下午3:10(紐約時(shí)間)2號(hào)取暖油，具體規(guī)格與交易所聯(lián)系。紐約商業(yè)交易所紐約港2號(hào)取暖油期權(quán)合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日履約一個(gè)NYMEX取暖油期貨合約單位間隔價(jià)為每加侖2美分，所有敲定價(jià)格只能為偶數(shù)，例如，、任何時(shí)間內(nèi)，每一交易月份的相關(guān)期貨合約看跌期權(quán)和看漲期權(quán)至少要有7個(gè)敲定價(jià)格水平，居中的敲定價(jià)格要最接近上一交易日相關(guān)期貨合約的收盤價(jià)。敲定價(jià)格的高低界限視期貨價(jià)格波動(dòng)幅度而調(diào)整。無6個(gè)連續(xù)月份上午9:50下午3:10(紐約時(shí)間)相關(guān)取暖油期貨合約交割月份之前一個(gè)月的第二個(gè)星期五。同輕質(zhì)低硫原油期權(quán)合約。堪薩斯市期貨交易所小麥期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間交割等級(jí)交割方式5,000蒲式耳每蒲式耳1/4美分()每蒲式耳不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)25美分(每張合約1,250美元)12上午9:30下午1:15(堪薩斯市時(shí)間)2號(hào)硬紅冬麥；1號(hào)和3號(hào)麥依照交易所規(guī)定之質(zhì)量差價(jià)交割。憑倉儲(chǔ)商簽發(fā)之倉單堪薩斯市期貨交易所（KCBT）小麥期權(quán)合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日合約到期時(shí)間一個(gè)KCBT之5000蒲式耳硬紅冬小麥期貨合約單位每蒲式耳1/8美分()與交易所聯(lián)以獲取最新信息同相關(guān)小麥期貨合約12同相關(guān)小麥期貨合約距相關(guān)期貨合約第一通知日至少5個(gè)工作日之前的星期五下午1:00(堪薩斯市時(shí)間)最后交易日之后的第一個(gè)星期六上午10:00(堪薩斯市時(shí)間)明尼阿波利斯谷物交易所春小麥期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間交割等級(jí)5,000蒲式耳(允許1,000蒲式耳零批)每蒲式耳1/8美分每蒲式耳20美分(每張合約1,000美元)12上午9:30下午1:15(明尼阿波利斯時(shí)間)2號(hào)北方春麥，溢價(jià)和差價(jià)由交易所確定。明尼阿波利斯谷物交易所（MGE）春小麥期權(quán)合約 交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日合約到期日一個(gè)5000蒲式耳的MGE春小麥期貨合約單位1/8美分：按每蒲式耳10美分漸進(jìn)：居中的敲定價(jià)格要相等于上一交易日之結(jié)算價(jià)，另外3個(gè)漸高價(jià)和漸低價(jià)各間隔10美分：在交易集中于某一價(jià)格水平，致使期貨合約的期權(quán)敲定價(jià)格少于3個(gè)漸高價(jià)和3個(gè)漸低價(jià)時(shí)，應(yīng)加入新的期權(quán)敲定價(jià)格，以確保至少有3個(gè)漸高價(jià)和3個(gè)漸低價(jià)，但在到期合約中不得加入附加價(jià)。不高于或低于每一張看跌期權(quán)合約或看漲期權(quán)合約的上一交易日結(jié)算權(quán)利金價(jià)格各20美分17上午9:35下午1:25(明尼阿波利斯時(shí)間)距相關(guān)期貨合約第一通知日之前至少10個(gè)工作日的星期五下午1:00(明尼阿波利斯時(shí)間)最后交易日之后的第一個(gè)星期六上午10:00(明尼阿波利斯時(shí)間)版權(quán)所有：北京中高盛軟件科技有限公司 21 / 2