期貨、期權(quán)交易合約范本(編輯修改稿)
2024-08-28 21:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 可能為80、888890、92等。同Tbond期貨合約同Tbond期貨合約同Tbond期貨合約同10年期Tnote期貨合約同10年期Tnote期權(quán)合約芝加哥商業(yè)交易所（CME）生豬期貨合約交易單位最小變動價位每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日交割日交割單據(jù)到期日30,000磅生豬（閹豬和小母豬）（）每磅1?1/2美分（每張合約450美元）高于或低于上一交易日的結(jié)算價格12上午9:00－下午1:00（芝加哥時間），到期合約最后交易截止時間為當(dāng)日中午。每一合約月份的20日（有時有例外）每一合約月份內(nèi)的星期一、二、三、四（如果上述日期不是假日或假日之前一天）實際交割日之前一個工作日下午1:00之前（芝加哥時間）芝加哥商業(yè)交易所（CME）生豬期權(quán)合約交易單位最小變動價位敲定價格每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日交割日履約日交割方式買進一張生豬期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張生豬期貨合約看跌期權(quán)（），雙方為對沖交（每）。按美分／磅列明。無12上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）距相關(guān)期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以上的最后一個星期五，如該星期五不是工作日，則再向前推至距該星期五最近的一個工作日。有期權(quán)交易的任何一個工作日在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。芝加哥商業(yè)交易所（CME）冷凍五花豬肉期貨合約交易單位最小變動價位每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日交割日期40,000磅經(jīng)切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉）（每張合約10美元）每磅2美分（每張合約800美元）高于或低于上一交易日的結(jié)算價格。上午9:10－下午1:00（芝加哥時間），到期合約的最后交易日交易截止時間為當(dāng)日中午。距合約月份最后5個工作日最近之前一個工作日。合約月份內(nèi)任何一個工作日。芝加哥商業(yè)交易所（CME）冷凍五花豬肉期權(quán)合約交易單位最小變動價位敲定價格每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日履約日期交割方式買進一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張冷凍五花豬肉看跌期權(quán)同生豬期權(quán)合約同生豬期權(quán)合約無上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）同生豬期權(quán)合約同生豬期權(quán)合約同生豬期權(quán)合約芝加哥商業(yè)交易所國際金融市場（IMM）分部外匯期貨合約規(guī)格聯(lián)邦德國馬克交易單位最小變動價位每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日交割日期交割地點125,000聯(lián)邦德國馬克()開市(早7:007:35)限價為150點，7:35分以后無限價12和現(xiàn)貨月份。早7:20下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交易截止時間為上午9:16，市場在假日或假日之前將提前收盤，具體細節(jié)與交易所聯(lián)系。從合約月份第三個星期三往回數(shù)的第二個工作日上午9:16。合約月份的第三個星期三。由票據(jù)交換所指定的貨幣發(fā)行國銀行。IMM 3個月期歐洲美元期貨合約交易單位最小變動價位每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日交割地點本金為100萬美元，期限為３個月的歐洲美元定期存款。(每張合約25元)無限制12月和現(xiàn)貨月份早7:20下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交易截止時間為上午9:30(倫敦時間為下午3:30)，市場在假日或假日前將提前收盤，具體細節(jié)與交易所聯(lián)系。從合約月份第三個星期三往回數(shù)的第二個倫敦銀行工作日。最后交易日，現(xiàn)金結(jié)算。IMM日元期貨合約 交易單位最小變動價位每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日交割日期交割地點12,500,000日元()同聯(lián)邦德國馬克同聯(lián)邦德國馬克同聯(lián)邦德國馬克同聯(lián)邦德國馬克同聯(lián)邦德國馬克同聯(lián)邦德國馬克 注 在IMM交易的另外幾種外匯期貨合約除交易單位，最小變動價位和每日價格最高波動限制不同外，在合約其它規(guī)格上大致相同。開市（早7：20－7：35）限價交易單位最小變動價位每日價格最大波動限制澳大利亞元加拿大元法國法郎英鎊瑞士法郎100,000澳元100,000加元250,000法郎62,500英鎊125,000瑞士法郎(每張合約10澳元)(每張合約10加元)()()()150點150點500點400點150點芝加哥商業(yè)交易所指數(shù)、期權(quán)分部（IOM）外匯期權(quán)合約規(guī)格交易單位最小變動價位敲定價格每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日履約日交割方式買進一張馬克期貨合約的看漲期權(quán)或賣出一張馬克期貨合約的看跌期權(quán)()。如系買賣雙方為對沖部位而進行的交易，(每張)間隔1美分(以美元/馬克表示)當(dāng)相關(guān)期貨價格觸及開市限價停板額時停止期權(quán)交易。序列合約月份，包括從3月份開始的季度性周期(12)以及非季度性周期月份(11)。早7:20下午2:00(芝加哥時間)。市場在假日或假日前將提前收盤，具體細節(jié)與交易所聯(lián)系。從合約月份的第三個星期三往回數(shù)的第二個星期五，如該日為交易所假日，即再往回數(shù)一個工作日。期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個工作日。在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。IOM 3個月期歐洲美元期權(quán)合約交易單位最小變動價位敲定價格*每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日履約日買進一張相關(guān)歐洲美元期貨合約的看漲期權(quán)或賣出一張歐洲美元期貨合約的看跌期權(quán)。(每張合約25美元)。如系為對沖買賣雙方交易部位而進行的交易，IMM指數(shù)點()。按可交貨的歐洲美元定期存款期貨合約的IMM指數(shù)計算。，當(dāng)IMM。無12早7:20下午2:00(芝加哥時間)，到期合約的最后交易日交易截止時間為當(dāng)日上午9:30，市場在假日或假日之前將提前收盤。具體細節(jié)與交易所聯(lián)系。與相關(guān)期貨合約相同。期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個工作日。＊ CMF已提出將所有IMM指數(shù)點的敲定價格間隔定為0．25的建議性條例，該條例有待于CFTC批準(zhǔn)。 在IOM交易的另外幾種外匯期權(quán)合約除最小變動價位和敲定價格不同外，在合約的其它規(guī)格上都相同（見下表）最小變動價位敲定價格澳大利亞元加拿大元日元英鎊瑞士法郎(每張合約10澳元)，如系對沖交易，(5澳元)。(每張合約10加元)，如系對沖交易，(5加元)。()，如系對沖交易，最小變動價位可為()。()，如系對沖交易，()。()，如系對沖交易,()。間隔1美元(美元/澳元)間隔1/2美分(美元/加元)(美元/日元)間隔2?1/2美分(美元/英鎊)間隔1美分(美元/瑞士法郎)蒲耳氏500種股票價格綜合指數(shù)期貨合約（Samp。P 500）交易單位最小變動價位每日價格最大波動限制及交易中止開市限價合約月份交易時間最后交易日交割方式用500美元乘以Samp。P500股票價格指數(shù)(每張合約25美元)與證券市場掛牌的相關(guān)股票的交易中止相協(xié)調(diào)，有關(guān)此規(guī)定的細節(jié)，請與CME研究部聯(lián)系。在交易剛開盤期間，最大價格波動額不得高于或低于上一交易日結(jié)算價5個指數(shù)點，假如期貨合約價格在開市后10分鐘時達到此停板額，交易將暫停2分鐘，然后按新的開盤價范圍重新恢復(fù)交易。12早8:30下午3:15(芝加哥時間)最終結(jié)算價格確定日的前一個工作日。按最終結(jié)算價以現(xiàn)金結(jié)算，此最終結(jié)算價由合約月份的第三個星期五的Samp。P股票價格指數(shù)的構(gòu)成股票市場開盤價所決定。IOM蒲耳氏500種股票價格綜合指數(shù)期權(quán)合約 交易單位
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1