期貨、期權(quán)交易合約范本-文庫吧
2025-07-17 21:36 本頁面
【正文】 根成色不低于999，重量為1000盎司，標有交易所規(guī)定的一個或多個品級和標號的純銀條。每1000盎司總重量公差度不得超過12％。憑設(shè)在芝加哥的經(jīng)CBOT批準的金庫所簽倉單交收CBOT 交易單位最小變動價位每日價格最大波動限制敲定價格合約月份交易時間最后交易日交割等級一個CBOT白銀期貨合約單位（1,000盎司）每盎司1/10美分（每張合約1美元）每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金各1美元（每張合約1,000美元）每盎司敲定價格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數(shù)；每盎司敲定價格為820美元的按每盎司50美分的整倍數(shù)；每盎司敲定價格為20美元或超過20美元的按每盎司1美元的整倍數(shù)當(dāng)月和下兩個日歷月份以及12月早7:25－下午1:25（芝加哥時間）距相關(guān)白銀期貨合約第一通知日至少5個營業(yè)日前的最后一個星期五。最后交易日之后的第一個星期六上午10點（芝加哥時間）CBOT主要市場指數(shù)期貨合約（MMI）交易單位最小變動價位每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日交割方式用250美元乘以MMI，例如：，其期貨合約值為：118,000美元（250美元）（每張合約12,50美元）不高于上一交易日結(jié)算價80個指數(shù)點；不低于上一交易日結(jié)算價格50個指數(shù)點（最初停板額）*最前的3個連續(xù)月份以及12月合約周期內(nèi)的后3個月份。早8:15－下午3:15（芝加哥時間）交割月的第三個星期五主要市場指數(shù)期貨根據(jù)MMI期貨收盤價格采取逐日盯市法，按照最后交易日之MMI收盤價格以現(xiàn)金結(jié)算。*如果價格低于上一交易日的結(jié)算價格，協(xié)調(diào)價格限制額及交易停板額將根據(jù)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)每下降250點和400點而計算，具體規(guī)格見CBOT規(guī)章條例。CBOT抵押證券期貨、期權(quán)合約期貨期權(quán)交易單利率交易最小變動價位敲定價格每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日交割方式合約到期日100,000美元面值交易所每個月將按美國國家抵押協(xié)會抵押證券利率制訂未來四個月的新利率；交易按接近平價（100）水平進行，但不能大于平價。1/32點（）不高于或低于上一交易日結(jié)算價格各3點（每張合約3,000美元）（可擴大至4?1/2點）4個連續(xù)月份早7:20下午2:00(芝加哥時間)交割月第三個星期三之前的星期五下午1:00根據(jù)最后交易日的抵押證券取樣價格以現(xiàn)金結(jié)算。一個列明交割月份和利率的CBOT抵押證券期貨合約單位1/64點（）1點的整倍數(shù)（1,000美元）3點（每張合約3,000美元）連續(xù)4個月份早7:20下午2:00(芝加哥時間)相關(guān)期貨交割月最后交易日的下午1:00（芝加哥時間）最后交易日的晚上8:00（芝加哥時間），實值期權(quán)將自動履約。CBOT市政公債券指數(shù)期貨、期權(quán)合約期貨期權(quán)交易單位最小變動價位敲定價格每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日交割方式合約到期日用1000美元乘以債券購買公司的“市政公債指數(shù)”。9000價格反映在合約價值上為90,000美元。1/32點（）不高于或低于上一交易日結(jié)算價格各3點(每張合約3000美元)。12月早7:20下午2:00(芝加哥時間)從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第八個營業(yè)日。市政公債券指數(shù)期貨在最后交易日以現(xiàn)金結(jié)算。最后交易日結(jié)算價等于債券購買公司的當(dāng)日的市政公債指數(shù)價值?？捎?2月交割的一個CBOT市政公債券指數(shù)期貨合約單位。1/64點（）按當(dāng)時市政債券期貨價格2點的整倍數(shù)（2000美元）不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金價格各3點（每張合約3,000美元）12月早7:20下午2:00(芝加哥時間)相關(guān)期貨交割月最后交易日的下午2:00（芝加哥時間）最后交易日的晚8:00（芝加哥時間）。CBOT 30天期利率期貨合約 交易單位最小變動價位價格基點每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日交割方式5,000,000美元按30天計算之5,000,（每一基礎(chǔ)）用100減去月平均隔夜聯(lián)邦基金利率。150個基礎(chǔ)點連續(xù)的7個日歷月份之后再加上第七個月份后的12月合約周期的頭2個月份。早7:20－下午2:00（芝加哥時間）交割月的最后一個營業(yè)日。合約根據(jù)交割月的平均日聯(lián)邦基金利率以現(xiàn)金交割。日聯(lián)邦基金利率由紐約聯(lián)邦儲備銀行計算和公布。CBOT 5年期中期國庫券（Tnote）期貨合約交易單位最小變動價位每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日交割等級交割方式100,000美元面值Tbond。報價單位為1/32點，最小價格波動為1/32點的1/2（每張）。不高于或低于上一交易日結(jié)算價格各3點（每張合約3000美元）（可擴大至4?1/2點）12月早7:20－下午2:00（芝加哥時間）從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第八個營業(yè)日。任何最近拍賣的5年期Tnote。特別是原償還期限不超過5年零3個月而且其剩余有效期限從交割月的第一天算起仍不少于4年零3個月的Tnote最好。聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)。CBOT 10年期中期國庫券期貨、期權(quán)合約（Tnote）期貨期權(quán)交易單位最小變動價位敲定價格每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日產(chǎn)割等級合約到期日交割方式100,000美元面值Tnote1/32點（）同5年期Tnote同5年期Tnote星期一至星期五：早7:20－下午2:00（芝加哥時間）晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:008:30(芝加哥時間)或6:009:30（中間夏時制時間）從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個營業(yè)日從交割月第一天起算有效期至少為6?1/2年，但不超過10年，8%標準利率的Tnote。聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)一個100,000美元Tnote期貨合約單位1/64點（美元）按每張Tnote期貨合約當(dāng)時價格1點（1000美元）的整倍數(shù)計算，如果期貨價格為9200，其敲定價格可能為890、999995等。每張合約不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金價格各3點（每張合約3,000美元）同10年期Tnote期貨同10年期Tnote期貨期權(quán)于相關(guān)期貨合約交割月份前一個月份停止交易。其交易中止時間為從相關(guān)Tnote期貨合約第一通知日往回數(shù)至少5個工作日前的第一個星期五中午，例如，1988年12月交割的期權(quán)合約最后交易日為1988年11月18日。最后交易日之后的第一個星期六上午10:00（芝加哥時間）CBOT長期國庫券期貨、期權(quán)合約（Tbond）期貨期權(quán)交易單位最小變動價位敲定價格每日價格最大波動限制合約月份交易時間最后交易日交割等級合約到期日交割方式100,000美元面值Tbond1/32點（）同10年期Tnote同10年期Tnote同10年期Tnote同10年期Tnote如果為不可提前贖回的Tbond，其到期日從交割月第一個工作日算起必須為至少15年以上，如為可提前贖回的Tbond，則不一定為15年以上，利率為8%的標準利率。同10年期Tnote一個100,000美元面值的CBOTTbond期貨合約單位1/64點（）按每張Tbond期貨合約當(dāng)時價格2點（2000美元）的整倍數(shù)計算，例如，如果Tbond期貨合約價格為8600，其期權(quán)敲定價格
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