ch3信用風險管理-資料下載頁
2025-02-24 10:21本頁面
【正文】 手結(jié)構(gòu)證券 是一種權(quán)益類證券，它的發(fā)行是以組合資產(chǎn)池為支撐，代表著對具有相似的到期日、利率和特點的資產(chǎn)組合的直接所有權(quán) （ 2）資產(chǎn)支持證券 是發(fā)行人以貸款組合或過手證券為抵押而發(fā)行的債券 （ 3）轉(zhuǎn)付結(jié)構(gòu)債券 是過手債券和資產(chǎn)支持債券的結(jié)合。它是根據(jù)投資者的偏好，對證券化資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流重新安排而發(fā)行的債券 1）風險資本比率的定義 1988年的《巴塞爾資本協(xié)議》定義了針對償付能力的共同度量標準：風險資本比率，也稱為 Cooke比率，即銀行的監(jiān)管資本要占到風險加權(quán)資產(chǎn)的 8%， 該風險只涵蓋了信用風險 2） 風險資本比率對銀行信用風險的限制功能 （ 1）風險資本比率與清償力風險 （ 2）風險資本比率與貸款的風險 （ 3）風險資本比率與流動性風險 內(nèi)部評級體系 1）銀行賬戶信用風險暴露分類 （ 1）主權(quán)風險暴露 （ 2）金融機構(gòu)風險暴露 （ 3）零售風險暴露 （ 4）公司風險暴露 （ 5）股權(quán)風險暴露 （ 6）其他風險暴露 2）內(nèi)部評級體系的治理結(jié)構(gòu) （ 1）設立組織機構(gòu) （ 2）明確董事會的職責 （ 3）明確高級管理層的職責 （ 4）建立一整套基于內(nèi)部評級的信用風險內(nèi)部報告體系 （ 5）信用風險主管部門的職責 （ 6）內(nèi)部審計部門的職責 3）內(nèi)部評級流程 （ 1）總體要求 商業(yè)銀行應建立完善的內(nèi)部評級流程，確保非零售風險暴露內(nèi)部評級和零售風險暴露風險分池過程的獨立性。評級政策和流程應接受監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。 （ 2）具體構(gòu)成 內(nèi)部評級流程包括評級發(fā)起、評級認定、評級推翻和評級更新。 ?信用風險緩釋是指商業(yè)銀行計量監(jiān)管資本要求時采用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險。 ?信用風險緩釋工具對監(jiān)管資本的抵減功能依商業(yè)銀行使用信用風險緩釋工具不同以及所采用的內(nèi)部評級法層次 (初級法或高級法 )不同而有所差異。 演講完畢，謝謝觀看！
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