ch3信用風險管理-展示頁
2025-03-02 10:21本頁面
【正文】 ing） （ 2）主權(quán)風險 （ 3）結(jié)算前風險和結(jié)算風險 4）信用風險與信貸風險的辨析 1）現(xiàn)代金融市場內(nèi)在本質(zhì)的表現(xiàn) （ 1）信用風險內(nèi)生于金融市場 （ 2）信用風險也是金融市場的一種內(nèi)在的推動和制約力量 2）信用活動中的不確定性導致信用風險 （ 1）外在不確定性 → 系統(tǒng)性風險 （不能通過分散投資來化解風險，只能轉(zhuǎn)嫁或轉(zhuǎn)移風險） （ 2）內(nèi)在不確定性 → 非系統(tǒng)性風險 （相反） 3）信用當事人遭受損失的可能性形成信用風險 3）信用當事人遭受損失的可能性形成信用風險 ?信用風險和損失 ?直接損失和間接損失 信用風險管理的特征及其變化 1）信用風險管理特征 （ 1）信用文化及對風險的態(tài)度對風險管理至關(guān)重要 （ 2）隨時監(jiān)測企業(yè)所面臨的風險并采取相應(yīng)對策 （ 3）在機構(gòu)設(shè)置上更有利于風險管理，即在流量和存量兩個方面解決問題 2）信用風險管理特征的變化 （ 1）信用風險的量化和模型管理更加困難 （ 2）管理技術(shù)不斷發(fā)展，信用風險對沖手段出現(xiàn) （ 3）信用風險管理實踐中存在悖論現(xiàn)象 （ 4）信用風險管理由靜態(tài)轉(zhuǎn)向動態(tài)管理 （ 5）信用評級機構(gòu)的重要作用 信用風險的度量 1）專家制度 專家制度是一種最古老的信用風險分析方法，它是商業(yè)銀行在長期的信貸活動中所形成的一種有效的信用風險分析和管理制度。 ?品德與聲望 ?資格與能力 ?資金實力 ?擔保 ?經(jīng)營條件和商業(yè)周期 “ 5C”分析 信用分析中常用的財務(wù)指標 ?經(jīng)營業(yè)績指標 ?償債保障程度指標 ?財務(wù)杠桿情況指標 ?流動性指標 ?應(yīng)收款狀況指標 2）評級方法 （ 1） OCC的評級方法 （ 2）標準普爾公司的信用評
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