ch3信用風險管理-在線瀏覽
2025-03-28 10:21本頁面
【正文】 級體系 （ 3）穆迪公司的信用評級體系 （ 4）評級體系結果的差別及影響 3）信用評分方法 —— Z評分模型和 評分模型 （ 1） Z評分模型的主要內容及其準確性分析 （ 2） 評分模型的主要內容 信用風險的定量度量方法 1）在險價值（ VaR） 在險價值模型是為了度量一項給定的資產或負債在一定時間里和在一定的置信度下其價值最大的損失額而設置的。 3）信用風險量化模型（ Credit Risk+） CreditRisk+模型假定任何時期的違約企業(yè)數(shù)量的概率分布服從泊松分布，在這個假設下，模型認為：每筆貸款違約的概率是隨機事件；兩兩貸款之間的相關性為零，即各貸款違約的概率是相互獨立的。 5）信用風險的組合模型 信用悖論問題（ Paradox of Credit）：即由于對客戶信用狀況的了解主要來源于長期的業(yè)務關系，因此，銀行常常傾向于將貸款投向并集中于有限的老客戶。 貸款定價就是確定貸款的合同利率，在利率市場化的條件下，利率的大小和種類是各種客觀經濟變量綜合作用的結果 1）風險與收益的關系 一般，收益與風險對等。 約瑟夫 1RO E LM L Ct?? ? ?? 1）貸款組合管理概述 20世紀 50年代美國經濟學家馬克維茨提出的現(xiàn)代證券組合理論是風險分散的經典理論，它不僅運用于證券投資，更闡明了風險分散的基本原理。 2）貸款組合管理的類型 （ 1）傳統(tǒng)的隨機組合管理 在傳統(tǒng)的隨機組合管理中，組合管理者對組合的信用集中風險只能進行定性管理，根據自己的需要確定分類方式并從中進行選擇，這
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