信用風(fēng)險(xiǎn)管理-在線瀏覽
2024-09-14 14:11本頁面
【正文】 報(bào)表真實(shí)性和及時(shí)還貸程度四個(gè)層次來考量企業(yè)誠信 。 信用步驟 信用 風(fēng)險(xiǎn) 管理 管理，控制與實(shí)施 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法 技術(shù) amp。 風(fēng)險(xiǎn)容忍 信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架 信用策略 amp。 文件 信用分析 信貸限額 定價(jià) amp。 風(fēng)險(xiǎn)容忍度 ? 具體的量化目標(biāo) ? 有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法論 ? 信用策略陳述及風(fēng)險(xiǎn)容忍度 ? 對(duì)商業(yè)計(jì)劃的調(diào)整 信用政策 信用風(fēng)險(xiǎn)管理程序 提高利潤(rùn) 報(bào)告 信用策略 常見績(jī)效衡量標(biāo)準(zhǔn) 信用風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)容忍度 基礎(chǔ) : 信用評(píng)級(jí)與貸款標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)的來源與發(fā)現(xiàn) , 信用管理等 . 短期：管理預(yù)期損失 風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn) , 安排交易 , 審批，價(jià)格決策與預(yù)留 , 近期 : 管理經(jīng)濟(jì)資本與信用在險(xiǎn)價(jià)值 組合風(fēng)險(xiǎn)集中 , 基于風(fēng)險(xiǎn)的限額等 管理 風(fēng)險(xiǎn) ／收益 定價(jià) 決 策， 績(jī) 效衡量 企 業(yè)與 客 戶細(xì) 分等 信用風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)的商業(yè)模式 全面考慮可預(yù)計(jì)損失與不可預(yù)計(jì)損失 ? 可預(yù)計(jì)損失 – 在預(yù)料之中 – 是一種商業(yè)成本 – 合同中的欠款 – 錯(cuò)誤定價(jià) – 相對(duì)較易衡量 ? 估量可預(yù)計(jì)損失須知道違約概率與違約嚴(yán)重程度 ? 不可預(yù)計(jì)損失 – 不可預(yù)料同時(shí)不可避免 – 應(yīng)提前做好準(zhǔn)備 – 預(yù)留一定的資本 – 分配到業(yè)務(wù)中 – 難以衡量 ? 估量不可預(yù)計(jì)損失需要對(duì)潛在損失進(jìn)行定性分析 信用風(fēng)險(xiǎn)研究中的數(shù)據(jù)問題 ? 歷史數(shù)據(jù)，如會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，評(píng)級(jí) ? 市場(chǎng)數(shù)據(jù)，如公司債券價(jià)格，股價(jià)，特別是信用衍生產(chǎn)品的報(bào)價(jià) ? 數(shù)據(jù)的缺乏和其真實(shí)性有效性是目前度量信用風(fēng)險(xiǎn)的主要困難 5C要素分析法： ?道德品質(zhì) (Character)還款能力 (Capacity)資本實(shí)力(Capital)擔(dān)保 (Collateral)經(jīng)營環(huán)境條件 (Condition) 5W要素分析法： ?借款人 (Who) 借款用途 (Why)還款期限 (When)擔(dān)保物(
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