信用風險管理-在線瀏覽
2025-04-09 22:24本頁面
【正文】 押貸款的相對比重在利率周期內(nèi)會有很大的不同。 貸款的種類 ? 個人（消費）貸款 非循環(huán)消費貸款 ：汽車貸款、定期消費貸款、活動房屋貸款 循環(huán)貸款 （ revolving loan）（信用卡貸款）：借款人在貸款合約有效期內(nèi)按不超過某一最高限額的條件取款和還款。即商家獲得 。 發(fā)卡銀行 5. 信用卡又將應付款轉(zhuǎn)給發(fā)卡銀行。這樣，總還款額為 元。 9. 持卡人向發(fā)卡銀行還款 100元，或者是至少償還一筆最低限額的款項后，等到將來償還企業(yè)的款項。 貸款合約的承諾收益 影響因素： ? 貸款利率 ? 與貸款相關(guān)的所有費用 ? 貸款的信用風險溢價 ? 貸款的抵押擔保 ? 其他非價格條件（尤其是補償余額和準備金要求） 貸款合約的承諾收益 ——貸款的信用風險溢價 假設(shè)某金融機構(gòu)提供一筆 100萬元的一年期即期貸款，貸款利率計算如下： 貸款基礎(chǔ)利率（ BR） = 12% + 信用風險溢價或差價（ m） =2% BR + m = 14% 貸款合約的承諾收益 ——貸款基礎(chǔ)利率 貸款基礎(chǔ)利率（ BR, base lending rate） : 反映了金融機構(gòu)的資本加權(quán)平均成本或資金邊際成本 . 聯(lián)邦基金利率， LIBOR： 較多用于短期貸款的定價； 優(yōu)惠貸款利率（ prime lending rate）： 對于風險最低的客戶收取，常用于長期貸款定價 商業(yè)票據(jù)利率 貸款合約的承諾收益 與貸款相關(guān)的費用： 1. 向借款人收取的，與處理貸款申請相關(guān)的 貸款啟動費 （ of） 2. 以非生息活期存款形式而存在的一筆 補償余額 （ pensating balance） （ b） 指借款人不能立即用于支出的一部分貸款，這些余額必須存入提供貸款的金融機構(gòu)。 )]1([1)(11RRbmBRofk???????貸款合約的承諾收益 在特殊情況下，如果貸款啟動費 of和補償余額 b均為 0，則 一旦貸款基礎(chǔ)利率確定，信用風險溢價或差價 m就成為決定貸款承諾收益的基本因素。 ? 補償余額以定期存款的方式存在，因此借款人補償余額的機會成本損失降為貸款利率和補償余額定期存款利率之差。 貸款的預期收益 ? 違約風險： 是指借款人無力或不愿意履行貸款合約承諾條款的風險。 只要 p1, 就總是存在著違約風險。 金融機構(gòu)要從兩個方面控制信用風險： 1. 價格或承諾收益（ 1+k）； 2. 貸款的數(shù)量或信用額度 零售和批發(fā)貸款決策 ? 零
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