信用風險管理與度量-資料下載頁
2025-03-08 22:22本頁面
【正文】 求 2023 年所有的銀行都要開始按照協(xié)議規(guī)定的三種方 法的一種來計算經濟資本，進而控制操作風險。 ?到 2023 年底，全世界能夠滿足《新巴塞爾協(xié)議》要求的只 有大約 38%的銀行。另外 60%多的銀行都不可能在 2023 年以前開始對操作風險實行管理，它們的預期實施時間是 2023 年到 2023 年。 ?國內商業(yè)銀行對于操作風險的管理仍處于初級階段，中國 人文環(huán)境的差異、地方文化特征、商業(yè)氛圍又會對操作風 險管理產生很大的影響。 第二支柱 —監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 ?《新巴塞爾協(xié)議》要求加大對銀行監(jiān)管的力度，監(jiān)管者通 過監(jiān)測，決定相關制度在銀行內部能否合理運行，并對其 提出改進的方案。 ?強調監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查是保障最低資本規(guī)定實施和執(zhí)行 市場紀律的重要補充，包括： (1)監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查的四個方面。 第一：監(jiān)督檢查銀行是否具備評估總量資本的一整套程序， 估量銀行能否維持與其風險狀況相適應的資本水平。 第二：監(jiān)管部門應檢查銀行內部資本充足率的評估情況、 銀行監(jiān)測和確保滿足監(jiān)管資本比率的能力并做出書面評 價。監(jiān)管部門應對銀行能力不足和措施不力采取適當?shù)谋O(jiān) 管措施。 第三：監(jiān)管部門應要求銀行的資本率高于最低監(jiān)管資本比 率，并應有能力要求銀行持有高于最低標準的資本。 第四：監(jiān)管部門應爭取及早干預從而避免銀行的資本低于 抵御風險所需的最低水平，如果資本得不到保護或恢復， 則有迅速的補救措施。 (2)監(jiān)管部門檢查各項最低標準的遵守情況。銀行要披露計 算信用及操作風險最低資本的內部方法的特點。作為監(jiān)管當 局檢查內容之一，監(jiān)管部門必須確保上述條件自始至終得以 滿足。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會認為，對最低標準和資格條件 的檢查是第二支柱下監(jiān)管檢查的有機組成部分。 (3)監(jiān)管部門監(jiān)督檢查的其它內容包括監(jiān)督檢查的透明度以 及對換銀行帳簿利率風險的處理。 第三支柱 —市場紀律 ?市場紀律具有推動監(jiān)管當局提高金融體系安全、強化資本 監(jiān)管的作用。 ?要求對銀行實行更嚴格的市場約束，要求銀行提高信息的 透明度，使外界對它的財務、管理等有更好的了解。 ?在適用范圍、資本構成和充足率、風險管理程序和評估等 領域制訂了更為具體的定量及定性的信息披露內容。 ?監(jiān)管部門應評價銀行的披露體系并采取適當?shù)拇胧?。新協(xié) 議還將披露劃分為核心披露與補充披露。 ?巴塞爾銀行監(jiān)管委員建議，復雜的國際活躍銀行要全面公 開披露核心及補充信息。 ?關于披露頻率，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會認為最好每 6 個月 一次。 ?不經常披露信息的銀行要公開說明其原因。 ?巴塞爾銀行監(jiān)管委員會鼓勵充分利用電子信息技術，多渠 道、多方位的披露信息。 新巴塞爾資本協(xié)議的三大支柱 第一支柱 最低資本 定義資本對風險性資產最低比率的原 要求 則 第二支柱 監(jiān)管部門 監(jiān)督檢查 要求監(jiān)理機關對銀行資本分配技術， 及是否符合相關標準進行質、量化評 估 第三支柱 市場紀律 以市場機制，提升銀行遵循第一支柱 及第二支柱的要求。 對《新巴塞爾協(xié)議》的一些理解 ?《新巴塞爾協(xié)議》并非國際慣例，而是一種被十國集團銀 行業(yè)普遍認可的業(yè)內協(xié)議，它是一種游戲的 “潛規(guī)則 ”； ?《新巴塞爾協(xié)議》提出了的 8%的最低資本充足率的要求， 僅僅是衡量一家銀行抵御風險能力指標； ?銀行風險可能產生的損失：預期損失、非預期損失和災難 性損失。 ?資本金主要用來抵御非預期損失。 ?到底資本充足率多少合適？應當與銀行所在國家的其他經 濟要素、法律環(huán)境結合考慮。 ?全面風險管理 ：是一個從企業(yè)戰(zhàn)略目標制定，到目標實現(xiàn) 的風險管理過程。 ?“348”框架：企業(yè)目標、全面風險管理要素、企業(yè)的各個 層級；企業(yè)目標包括四個方面：戰(zhàn)略目標、經營目標、報 告目標和合規(guī)目標；全面風險管理要素有八個：內部環(huán)境、 目標設定、事件識別、風險評估、風險對策、控制活動、 信息和交流、監(jiān)控。 ?全面風險管理的八個要素為企業(yè)的四個目標服務；企業(yè)的 各個層面要堅持同樣的四個目標；每個層面都必須從八個 要素進行風險管理。 演講完畢，謝謝觀看！
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