信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述-資料下載頁
2025-03-08 22:29本頁面
【正文】 的投資者。比如非常受歡迎的抵押貸款、汽車貸款和住房貸款。 ? CLN之類的證券化，一般仍把貸款保留在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)，是將貸款組合發(fā)行資產(chǎn)支持證券。 —— 以中國銀行為例 案例 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 中國銀行簡介 ? 1912年中國銀行設(shè)立。 ? 2023年中國銀行進(jìn)行了股份制改造，成為中國銀行股份有限公司。 ? 2023年先后在香港證券交易所和上海證券交易所成功掛牌上市，成為首家 A+H發(fā)行上市的國有商業(yè)銀行。 ? 經(jīng)過 100多年的發(fā)展，中國銀行不斷發(fā)展壯大。 ? 2023年被評為“世界 1000家大銀行”的第十名。中國銀行的業(yè)務(wù)范圍涵蓋商業(yè)銀行、投資銀行和保險(xiǎn)領(lǐng)域，其中商業(yè)銀行是其主營業(yè)務(wù) ,又以其信貸業(yè)務(wù)為核心。 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面 ,中行在加強(qiáng)信貸業(yè)務(wù)管理的同時 ,大力加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè) ,努力形成信貸業(yè)務(wù)擴(kuò)張與風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)雙贏的局面。 ?強(qiáng)化貸前管理：通過對經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的解讀，深入分析外部環(huán)境的形勢特點(diǎn)和變化走向，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)分析，嚴(yán)格控制“兩高一低”貸款，確保信貸資產(chǎn)的質(zhì)量加強(qiáng)。 ?貸后持續(xù)監(jiān)管：加強(qiáng)對貿(mào)易融資、集團(tuán)客戶管理、表外授信客戶的識別與核查，全面防控信貸風(fēng)險(xiǎn)。 貸前調(diào)查 貸時審查 貸后管理 客戶評級 新客戶準(zhǔn)入 發(fā)起授信 盡責(zé)審查 問責(zé)審批 授信發(fā)放審核 貸后監(jiān)督 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 中行信貸體系管理流程 ? 由客戶經(jīng)理來負(fù)責(zé)客戶資格審查和授信發(fā)起。需要了解包括客戶的公司狀況、客戶的貸款需求狀況、客戶的貸款能力以及抵押品的可接受性等信息，從而判斷是否能夠受理該筆貸款業(yè)務(wù)。 ? 貸款受理之后，下一流程是進(jìn)行信貸調(diào)查?？蛻艚?jīng)理對借款材料的 真實(shí)性和可靠性 進(jìn)行嚴(yán)格和詳細(xì)的審查與核實(shí)?？蛻艚?jīng)理通過現(xiàn)場調(diào)研、搜尋調(diào)查或是委托調(diào)查等渠道獲取、核實(shí)、研究與貸款有關(guān)的經(jīng)濟(jì)信息，來確保貸款具備必要的基礎(chǔ)和條件。 ? 只有符合準(zhǔn)入規(guī)定的新客戶才能夠進(jìn)入到進(jìn)一步的審批程序。 貸前調(diào)查 ? 實(shí)施的是“三位一體”的信貸審批決策機(jī)制 ? 一是不受任何行政干預(yù)、獨(dú)立的盡責(zé)調(diào)查； ? 二是兼顧業(yè)務(wù)發(fā)展和信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的科學(xué)民主的信貸風(fēng)險(xiǎn)評審； ? 三是受到嚴(yán)格決策紀(jì)律制約的問責(zé)審批。 盡責(zé)審查 信貸評審 問責(zé)審批 貸時審查 貸后檢查 問題處理 貸款分類 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警 損失核銷 貸款最終評價(jià) 貸后管理 ? 客戶信用評級采用基于違約概率 (PD)的統(tǒng)計(jì)模型和打分卡模型。 ? PD模型 是通過一系列定量和定性指標(biāo)，計(jì)算客戶在未來一年內(nèi)的違約概率，并根據(jù)該違約概率確定客戶的信用等級。 ? 打分卡模型 主要從償債能力、獲利能力、經(jīng)營管理、履約情況及發(fā)展能力和潛力等方面對客戶信用狀況進(jìn)行評分，并根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)評分之和確定客戶的信用等級。 ? 客戶的信用評級每年審核一次 ,，分行還要求當(dāng)客戶的財(cái)務(wù)狀況及其現(xiàn)有債務(wù)的履約情況或其財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量發(fā)生重大變動時要對評級及時做出調(diào)整。 風(fēng)險(xiǎn)分析方法 —— 客戶信用評級制度 風(fēng)險(xiǎn)控制方法 —— 貸款評級制度 將貸款分為正常類 、 關(guān)注類、次級類、可疑類和損失類五大類 ， 每一大類內(nèi)部根據(jù)具體情況再劃分 ， 共十一類。該行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類工作實(shí)行“按季分類 ， 按旬統(tǒng)計(jì) ， 實(shí)時調(diào)整”的原則 ， 結(jié)合每一類貸款的特點(diǎn) ， 有針對性對信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測和控制 ， 每季對涉及風(fēng)險(xiǎn)分類的資產(chǎn)檢查分類一次 (重檢 )， 利用信息系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)控 ， 對出現(xiàn)問題或變化較大的資產(chǎn) ， 根據(jù)實(shí)際情況 進(jìn)行適時調(diào)整 。 五級信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類表 L/O/G/O L/O/G/O 演講完畢，謝謝觀看！
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