【導(dǎo)讀】流特性，這是因?yàn)?)。場(chǎng)利率為8%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升2%。則按照久期公式計(jì)算.該債券。性資產(chǎn)定義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是()。分貸款面臨的是()。計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。其中業(yè)務(wù)單位的VaR、VaRC如。則債券與外匯在期初應(yīng)。11有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率’’這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是（）。

　　

【正文】 9 以下 是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo) /信號(hào)的因素有 ( ) A、某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加 B、債權(quán)人提取要求兌付 C、資產(chǎn)質(zhì)量下降 D、所發(fā)行的股票價(jià)格下跌 60 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是 ( ) A、盈利性 B、安全性 C、流動(dòng)性 D、均衡性 61房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請(qǐng)人由于內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行不會(huì)面臨的情況是( ) A、嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、資金調(diào)度主管向貨幣市場(chǎng)借入資金 C、增加所持有的 流動(dòng)性資產(chǎn) D、商業(yè)銀行信貸額度趨嚴(yán) 62 以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是 ( ) A、行宣布上調(diào)利率 % B、滬市投資收益率上漲 5% C、商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 D、貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求 63內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù) /會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控 /報(bào)告、結(jié)算 /支付錯(cuò)誤、交易 /定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面？（ ） A、財(cái)務(wù) /會(huì)計(jì)錯(cuò)誤 B、文件合同缺陷 C、錯(cuò)誤監(jiān)控 /報(bào)告 D、結(jié)算支付錯(cuò)誤 64 錯(cuò)誤監(jiān)控 /報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控 /報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控 /報(bào)告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的（ ）或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。 A、操作規(guī)范 B、監(jiān)管職責(zé) C、匯報(bào)義務(wù) D、風(fēng)險(xiǎn)控制義務(wù) 65 在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易 /定價(jià)錯(cuò)誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指（ ） A、為預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格 B、與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別 C、銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)卻乏，無法為產(chǎn)品定價(jià) D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤 66 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì) /開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是（ ） A、追求快速見效，無需考慮長期的效果 B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備 C、從戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營管理的需求，慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)全過程 D、可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭取一步到位，降低以后的成本 67 在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以 及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（ ） A、政府新興的立法 B、公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力 /運(yùn)動(dòng) C、極端組織的行動(dòng)或政變 D、政府貨幣政策的改變 68 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（ ） A、經(jīng)濟(jì)資本 B、存款準(zhǔn)備金 C、資本充足率 D、央行票據(jù) 69 在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會(huì)將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等（ ）類。 A、 6 B、 7 C、 8 D、 9 70在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中， β 值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)將對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的 β 因子等于 18％？ A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)管理 C、公司金融 D、零售經(jīng)紀(jì) 71 高級(jí)計(jì)量法（ AMA）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（ ）來給出。 A、外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) B、外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng) C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) D、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng) 72 使用高級(jí)計(jì)量法 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴(yán)格的程序？（ ） A、信用風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制 B、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè) C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作 D、操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證 73 使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總下列（ ）損失來得出監(jiān)管資本要求。 A、預(yù)期收益，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) B、預(yù)期損失，非預(yù)期損失 C、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) D、預(yù)期資本，非預(yù)期資本 74監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列（ ）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。 A、風(fēng)險(xiǎn)假設(shè) B、相關(guān)性假設(shè) C、準(zhǔn)確性假設(shè) D、完整性假設(shè) 75 巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備（ ）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A、至少 3年 B、至少 5年 C、至多 5年 D、至多 10年 76 使用高級(jí)計(jì)量法的過程中，除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到兩個(gè)關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更具前瞻性。下面的（ ）兩個(gè)因素是必須考慮的？ A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制 B、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制 C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競(jìng)爭 D、宏觀環(huán)境和政策風(fēng)險(xiǎn) 77 公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營 /發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“ 將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí) ” ，是（ ）部門的責(zé)任 。 A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門 B、監(jiān)事會(huì) C、高級(jí)管理層 D、業(yè)務(wù)管理部門 78 以下屬于 20世紀(jì) 60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有( )。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的 CAPM模型 B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出 D、羅斯提出套利定價(jià)理論 79 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是 ( )。 A、按風(fēng)險(xiǎn)事故 B、按損失結(jié)果 C、按風(fēng) 險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因 80 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是 ( )。 A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng) 81 一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施 ( )。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 82 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是 ( )。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負(fù)債 D、銀行準(zhǔn)備金 83 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為 300萬元、 200萬元、 100萬元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為 5%、 15%、和 12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是 ( )。 A、 10% B、 % C、 13% D、 % 84 對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于 ( )業(yè)務(wù)。 A、信用擔(dān)保 B、貸款 C、衍生品交易 D、同業(yè)交易 85 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括 ( )。 A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D、內(nèi)部管理模式 86 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是 ( )。 A、真實(shí)票據(jù)論 B、轉(zhuǎn)換能力理論 C、存款理論 D、預(yù)期收入理論 87 下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是 ( )。 A、銀行券理論 B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 C、購買理論 D、銷售理論 88 下列理論中，不屬 于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是 ( )。 A、轉(zhuǎn)換能力理論 B、預(yù)期收入理論 C、超貨幣供給理論 D、銷售理論 89 ( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 90 ( )是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 91( )不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。 A、利率風(fēng)險(xiǎn) B、匯率風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 92假設(shè)中國某商業(yè)銀行 A將在 3個(gè)月后向泰國商業(yè)銀行 B支付 3500萬泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場(chǎng)美元對(duì)泰銖的匯率為 1美元 =35泰銖。 A銀行預(yù)期泰銖對(duì)美元的匯率將上升，因此 A銀行選擇在新加坡外匯交易市場(chǎng)支付 5萬美元、購買總額為 3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為 1美元=35泰銖。如果 3個(gè)月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?1美元 =56泰銖，則 A銀行的凈收益或凈損失為（ ）。 A、凈收益 5萬美元 B、凈損失 5萬美元 C、凈收益 D、凈收益 93 利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；就固定利率而言，（ ）來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。 A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) 94 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（ ）。 A、即期匯率 B、市場(chǎng)對(duì)匯率波動(dòng)方向和幅度的估計(jì) C、兩種貨幣之間的利率差 D、期限 95 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為（ ）。 A、平價(jià)期權(quán) B、價(jià)內(nèi)期權(quán) C、價(jià)外期權(quán) D、買方期權(quán) 96 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（ ）。 A、到期時(shí)間縮短 B、利率提高 C、標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)性增加 D、期權(quán)需求小于供給 97 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說 法中，不正確的是（ ）。 A、計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制 B、銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值 C、該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià) D、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶 98 關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的以下說法，不正確的是（ ）。 A、國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為： “ 公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值 ” B、市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值 C、與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括 D、在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià) 值可以代表公允價(jià)值 外語學(xué)習(xí)網(wǎng) 99假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭 150，馬克多頭 200，英鎊多頭 250，法郎空頭 120，美元空頭 280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（ ）。 A、 200 B、 400 C、 600 D、 1000 100 “ 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 ” 是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在（ ）損失。 A、期望 B、最小 C、最大 D、相對(duì) 101 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) 102 可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（ ）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) 103 從絕對(duì)差額的角度來看 ，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（ ）。 A、相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額 B、兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差 C、相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值 104 在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對(duì)于絕對(duì)差額而言，如果指定證券和無風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就（ ）。 A、獲得盈利 B、承受一定損失 C、不受影響 D、以上均不對(duì) 105將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是（ ）。 A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券 106信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于（ ）。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn) C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能 D、不需要對(duì)相關(guān)的