【正文】 、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)高收益的基本規(guī)律。（）。（），還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。（），各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率（如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率等）越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。（），高校等機(jī)構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財(cái)務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)較小。（），國(guó)外商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系因?yàn)閷?duì)其他風(fēng)險(xiǎn)變量的計(jì)量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。（）。（），是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實(shí)用的衍生工具。（）。（）、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。（）。（）。（）。（），所付成本越低，則流動(dòng)性越小。（）。（），增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)聯(lián)力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。（）。（）。（）一、單項(xiàng)選擇題「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段。「解析」風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性?！附馕觥垢唢L(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益是風(fēng)險(xiǎn)與收益的基本關(guān)系?！附馕觥宫F(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于l952年發(fā)表的題為《投資組合》的文章，及其后（1959年）出版的同名專著?！附馕觥共僮黠L(fēng)險(xiǎn)具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利；同時(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性?！附馕觥癸L(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法?！附馕觥菇?jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個(gè)方面：風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核?！附馕觥箤?duì)數(shù)收益率是兩個(gè)時(shí)期資產(chǎn)價(jià)值取對(duì)數(shù)后的差額，該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率=lnl50——lnl00=「解析」交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)?！附馕觥骨榫胺治龇ㄖ笇＜彝ㄟ^圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失?！附馕觥癸L(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度成正相關(guān)關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大?！附馕觥故袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法、敏感性分析、情形分析、壓力測(cè)試和事后檢驗(yàn)。「解析」Credit Metries模型中信用風(fēng)險(xiǎn)取決于債務(wù)人的信用狀況，而債務(wù)人的信用狀況用借用等級(jí)來表示?！附馕觥箟毫y(cè)試（stresstesting）估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失?！附馕觥雇獠吭u(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估，主要依靠專家定性分析，評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府或大企業(yè)；內(nèi)部評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)（側(cè)重于定量分析）?！附馕觥诡A(yù)期損失率=預(yù)期損失247。資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口100％，其中預(yù)期損失=PDLGDEAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。「解析」中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告主要基本情況包括以下幾方面：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、薪發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例?！附馕觥剐庞蔑L(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)借用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能帶來的非預(yù)期損失?！附馕觥癸L(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失?！附馕觥癸L(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失=3005％（120％。）=12（億元）二、不定項(xiàng)選擇題「解析」商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的“三性原則”是指：安全性、流動(dòng)性和盈利性。「解析」識(shí)記。「解析」D選項(xiàng)衡量的是收益的指標(biāo)。「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，其中后三種主要針對(duì)不可管理風(fēng)險(xiǎn)。「解析」識(shí)記并理解?！附馕觥股虡I(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟?！附馕觥箓€(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)包括：①經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)。②“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)：“假按揭”的主要特征是，開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。③由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)。④借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥筀PMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國(guó)債的收益率。（3）E「解析」識(shí)記我國(guó)貸款五級(jí)分類。」國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型?！附馕觥褂嘘P(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)包括以下幾個(gè)方面：不良資產(chǎn)／貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團(tuán)）客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率?！附馕觥棺R(shí)記?！附馕觥官J款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。[解析」授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：（1）審貸分離原則一授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和貸款的發(fā)放，故A選項(xiàng)說法正確。（2）統(tǒng)一考慮原則。在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)作統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購(gòu)協(xié)議、再回購(gòu)協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等，故B選項(xiàng)說法正確裔（3）展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序，故C選項(xiàng)說法正確。「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組）?！附馕觥诡A(yù)期損失=預(yù)期損失率資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞13=借款人的違約概率違約損失率違約風(fēng)險(xiǎn)暴露?！附馕觥股虡I(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。[解析」信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括Credit MetriCs、Credit Portfolio View和Credit Risk+模型三個(gè)?！附馕觥估斫膺h(yuǎn)期利率計(jì)算方式?！附馕觥蛊跈?quán)的價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值。三、判斷題「解析」損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際成果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)罱埽附馕觥官Y產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制?！附馕觥癸L(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)低收益的基本規(guī)律?！附馕觥怪笖?shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。「解析」集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)／，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價(jià)格確認(rèn)等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。「解析」雖然從表面上看，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實(shí)踐中并非如此。「解析」高校的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負(fù)債比例高，償債壓力大，還貸能力弱，而且普遍存在財(cái)務(wù)制度不健全等問題，存在嚴(yán)重的信用風(fēng)險(xiǎn)。「解析」區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)水平的一種重要風(fēng)險(xiǎn)因素。從實(shí)踐來看，國(guó)外商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系一般都沒有區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量?！附馕觥篂榭蛻籼峁┩鈪R交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥辜雌诓皇茄苌ぞ??！附馕觥姑鞔_商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容?！附馕觥古囵B(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容?！附馕觥箖?nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的?！附馕觥菇灰撞粓?bào)告屬于內(nèi)部欺詐造成的損失?！附馕觥股虡I(yè)銀行必須將操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估系統(tǒng)整合到日常風(fēng)險(xiǎn)管理流程中是操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的定性標(biāo)準(zhǔn)?！附馕觥沽鲃?dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越大?！附馕觥钩袚?dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥构姾痛婵钊藢?duì)銀行的約束作用主要表現(xiàn)在可以對(duì)銀行進(jìn)行選擇，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。「解析」重要信息是指會(huì)改變或影響使用者的評(píng)估或決策的信息。「解析」外部審計(jì)具備檢查被審計(jì)單位會(huì)計(jì)憑證和賬簿的權(quán)利。2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》終極預(yù)測(cè)題(1)一、單選題史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、政策風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、策略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是()。A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本標(biāo)準(zhǔn)答案：B一次全國(guó)性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是()。A、此商業(yè)銀行的資本金B(yǎng)、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分C、此商業(yè)銀行的收入D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流標(biāo)準(zhǔn)答案：A知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100元，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為()。A、B、C、D、標(biāo)準(zhǔn)答案：C下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是()。A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)B、強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束C、提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求D、提出合格監(jiān)管資本的范圍標(biāo)準(zhǔn)答案：B時(shí)投擲兩枚相同硬幣的基本事件有()種。A、1B、2C、3D、4標(biāo)準(zhǔn)答案：C家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是()。A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)C、評(píng)估此銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法RAPMD、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長(zhǎng)期獲得較高的收益標(biāo)準(zhǔn)答案：C位投資者將1萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是()。A、1000B、10%C、%D、10標(biāo)準(zhǔn)答案：A下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是()。A、是未來結(jié)果的變化B、是損失的可能性C、是未來結(jié)果對(duì)期望的偏離D、是未來將要獲得的損失標(biāo)準(zhǔn)答案：D爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的資本充足率不得低于()。A、32%B、16%C、8%D、4%標(biāo)準(zhǔn)答案：C1商業(yè)銀行購(gòu)買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營(yíng)不善而面臨評(píng)級(jí)的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D1票的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。B股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)，AB的投資比率應(yīng)為()。A、B、C、D、標(biāo)準(zhǔn)答案：C1下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：D1對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是()。A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1C、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布D、正態(tài)曲線是遞增的 標(biāo)準(zhǔn)答案：B1率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是()。A、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用C、國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān)D、債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小標(biāo)準(zhǔn)答案：B1商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：()。A、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)C、這會(huì)造成交易成本上升D、可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B1投資普遍以()作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。A、收益率方差B、絕對(duì)收益C、絕對(duì)離差D、對(duì)數(shù)收益率標(biāo)準(zhǔn)答案：A1屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有()。A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型C、缺口分析與久期分析法的提出D、羅斯提出套利定價(jià)理論標(biāo)準(zhǔn)答案：A1爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是()。A、按風(fēng)險(xiǎn)事故B、按損失結(jié)果C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因標(biāo)準(zhǔn)答案：D銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是()。A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)答案：C2商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案：D2業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是()。A、銀行現(xiàn)金流B、銀行資本金C、銀行負(fù)債D、銀行準(zhǔn)備金標(biāo)準(zhǔn)答案：B2交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬(wàn)元、200萬(wàn)元、100萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。A、10%B、%C、13%D、%標(biāo)準(zhǔn)答案：D2多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于()業(yè)務(wù)。A、信用擔(dān)保B、貸款C、衍生品