【正文】 、相互作用的，一般遵循低風險高收益的基本規(guī)律。（）。（），還是分散型的風險管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風險管理的核心要素。（），各項周轉(zhuǎn)率（如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等）越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。（），高校等機構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風險較小。（），國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系因為對其他風險變量的計量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風險變量。（）。（），是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實用的衍生工具。（）。（）、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風險管理的內(nèi)容。（）。（）。（）。（），所付成本越低，則流動性越小。（）。（），增加單家銀行的競爭聯(lián)力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營管理水平，有效控制風險。（）。（）。（）一、單項選擇題「解析」風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。「解析」風險是未來結(jié)果的不確定性。「解析」高風險高收益、低風險低收益是風險與收益的基本關(guān)系?！附馕觥宫F(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于l952年發(fā)表的題為《投資組合》的文章，及其后（1959年）出版的同名專著?！附馕觥共僮黠L險具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利；同時操作風險具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性?！附馕觥癸L險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法?！附馕觥菇?jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面：風險管理和績效考核?！附馕觥箤?shù)收益率是兩個時期資產(chǎn)價值取對數(shù)后的差額，該資產(chǎn)的對數(shù)收益率=lnl50——lnl00=「解析」交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。「解析」情景分析法指專家通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風險損失。「解析」風險因素與風險管理復(fù)雜程度成正相關(guān)關(guān)系，風險因素越多，風險管理就越復(fù)雜，難度就越大。「解析」市場風險計量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風險價值（VaR）方法、敏感性分析、情形分析、壓力測試和事后檢驗?！附馕觥笴redit Metries模型中信用風險取決于債務(wù)人的信用狀況，而債務(wù)人的信用狀況用借用等級來表示?！附馕觥箟毫y試（stresstesting）估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。「解析」外部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或大企業(yè)；內(nèi)部評級是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標準（側(cè)重于定量分析）?！附馕觥诡A(yù)期損失率=預(yù)期損失247。資產(chǎn)風險敞口100％，其中預(yù)期損失=PDLGDEAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風險暴露?！附馕觥怪袊y監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告主要基本情況包括以下幾方面：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、薪發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例?！附馕觥剐庞蔑L險經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)借用風險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風險資產(chǎn)可能帶來的非預(yù)期損失。「解析」風險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失?！附馕觥癸L險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失=3005％（120％。）=12（億元）二、不定項選擇題「解析」商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”是指：安全性、流動性和盈利性?！附馕觥棺R記。「解析」D選項衡量的是收益的指標?！附馕觥股虡I(yè)銀行風險管理的方法有風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避和風險補償，其中后三種主要針對不可管理風險?！附馕觥棺R記并理解。「解析」商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。「解析」個人住房抵押貸款的風險包括：①經(jīng)銷商風險。②“假按揭”風險：“假按揭”的主要特征是，開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。③由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風險。④借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況變動風險?！附馕觥筀PMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國債的收益率。（3）E「解析」識記我國貸款五級分類?！箛H銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型。「解析」有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標包括以下幾個方面：不良資產(chǎn)／貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團）客戶授信集中度、貸款風險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準備充足率?！附馕觥棺R記。「解析」貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散風險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟資本配置效率。[解析」授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：（1）審貸分離原則一授信審批應(yīng)當完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放，故A選項說法正確。（2）統(tǒng)一考慮原則。在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項作統(tǒng)一考慮和計量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔保和衍生交易工具等，故B選項說法正確裔（3）展期重審原則。原有貸款和其他信用風險暴露的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序，故C選項說法正確?！附馕觥钩Ｓ玫男庞醚苌ぞ哂锌偸找婊Q、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組）?！附馕觥诡A(yù)期損失=預(yù)期損失率資產(chǎn)風險敞13=借款人的違約概率違約損失率違約風險暴露?！附馕觥股虡I(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。[解析」信用風險組合模型包括Credit MetriCs、Credit Portfolio View和Credit Risk+模型三個?！附馕觥估斫膺h期利率計算方式?！附馕觥蛊跈?quán)的價值=內(nèi)在價值+時間價值。三、判斷題「解析」損失反映的是風險時間發(fā)生后所造成的實際成果，風險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀杰，「解析」資產(chǎn)負債風險管理理論重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制?！附馕觥癸L險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風險低收益的基本規(guī)律?！附馕觥怪笖?shù)預(yù)警法是利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預(yù)警。「解析」集中型風險管理部門包括了商業(yè)銀行風險管理的核心要素：風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)／，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價格確認等風險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商?！附馕觥闺m然從表面上看，各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實踐中并非如此?！附馕觥垢咝５墓潭ㄙY產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負債比例高，償債壓力大，還貸能力弱，而且普遍存在財務(wù)制度不健全等問題，存在嚴重的信用風險。「解析」區(qū)域風險作為一種系統(tǒng)性風險難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風險水平的一種重要風險因素。從實踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系一般都沒有區(qū)域風險變量?！附馕觥篂榭蛻籼峁┩鈪R交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風險?！附馕觥辜雌诓皇茄苌ぞ??！附馕觥姑鞔_商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念是聲譽風險管理的內(nèi)容?！附馕觥古囵B(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風險管理的內(nèi)容?！附馕觥箖?nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的?！附馕觥菇灰撞粓蟾鎸儆趦?nèi)部欺詐造成的損失?！附馕觥股虡I(yè)銀行必須將操作風險的評估系統(tǒng)整合到日常風險管理流程中是操作風險高級計量法的定性標準?！附馕觥沽鲃淤Y產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越大?！附馕觥钩袚^多的信用風險會增加流動性風險?！附馕觥构姾痛婵钊藢︺y行的約束作用主要表現(xiàn)在可以對銀行進行選擇，增加單家銀行的競爭壓力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營管理水平，有效控制風險。「解析」重要信息是指會改變或影響使用者的評估或決策的信息?！附馕觥雇獠繉徲嬀邆錂z查被審計單位會計憑證和賬簿的權(quán)利。2010銀行從業(yè)資格考試《風險管理》終極預(yù)測題(1)一、單選題史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于()。A、法律風險B、政策風險C、操作風險D、策略風險標準答案：業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是()。A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風險B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風險C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本標準答案：B一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是()。A、此商業(yè)銀行的資本金B(yǎng)、此商業(yè)銀行的負債部分C、此商業(yè)銀行的收入D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流標準答案：A知一種債券的現(xiàn)價是100元，當市場連續(xù)復(fù)合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為()。A、B、C、D、標準答案：C下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是()。A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準B、強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束C、提出市場風險的資本要求D、提出合格監(jiān)管資本的范圍標準答案：B時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有()種。A、1B、2C、3D、4標準答案：C家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是()。A、當期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性B、當期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔的風險C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當采用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPMD、銀行的風險偏好可使其在長期獲得較高的收益標準答案：C位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是()。A、1000B、10%C、%D、10標準答案：A下對風險的理解不正確的是()。A、是未來結(jié)果的變化B、是損失的可能性C、是未來結(jié)果對期望的偏離D、是未來將要獲得的損失標準答案：D爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于()。A、32%B、16%C、8%D、4%標準答案：C1商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于()。A、市場風險B、操作風險C、聲譽風險D、信用風險標準答案：D1票的預(yù)期收益率為10%，標準差為20%。B股票的預(yù)期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風險，AB的投資比率應(yīng)為()。A、B、C、D、標準答案：C1下商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策略是()。A、風險分散B、風險對沖C、風險轉(zhuǎn)移D、風險規(guī)避標準答案：D1對正態(tài)分布的描述正確的是()。A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布B、整個正態(tài)曲線下的面積為1C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布D、正態(tài)曲線是遞增的 標準答案：B1率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是()。A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小標準答案：B1商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是：()。A、這屬于結(jié)算風險的一種B、這是操作風險的表現(xiàn)C、這會造成交易成本上升D、可能引發(fā)信用風險標準答案：B1投資普遍以()作為分析計量指標的主流分析框架。A、收益率方差B、絕對收益C、絕對離差D、對數(shù)收益率標準答案：A1屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論的有()。A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型C、缺口分析與久期分析法的提出D、羅斯提出套利定價理論標準答案：A1爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是()。A、按風險事故B、按損失結(jié)果C、按風險發(fā)生的范圍D、按誘發(fā)風險的原因標準答案：D銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險降低，其原因是()。A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風險分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)標準答案：C2商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風險管理措施()。A、風險分散B、風險對沖C、風險規(guī)避D、風險補償標準答案：D2業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是()。A、銀行現(xiàn)金流B、銀行資本金C、銀行負債D、銀行準備金標準答案：B2交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。A、10%B、%C、13%D、%標準答案：D2多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于()業(yè)務(wù)。A、信用擔保B、貸款C、衍生品