【導(dǎo)讀】A．1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型，揭示了在一定條件下。C．1973年，費雪?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模

　　

【正文】 化 C．會計資本；風(fēng)險定性分析 D．注冊資本；風(fēng)險定性分析 標準答案： a 二、多選題 : 商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有（）。 A．內(nèi)部控制環(huán)境 B．風(fēng)險識別與評估 C．內(nèi)部控制措施 D．信息交流與反饋 E．監(jiān)督、評價與糾正 標準答案： a, b, c, d, e 集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具別的主要技能包括（） A．風(fēng)險監(jiān)控和分析能力 B．數(shù) 量分析能力 C．價格核準能力 D．模型創(chuàng)建能力 E．系統(tǒng)開發(fā) /集成能力 標準答案： a, b, c, d, e 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當（）。 A．建立錯誤承受程序 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) B．設(shè)置災(zāi)害恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序 C．隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄 D．設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全 /加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵 E．為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標志 標準答案： a, b, c, d 建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當固守的兩個基本準則是（）。 A．風(fēng)險管理部門是財務(wù)部門的輔助機構(gòu) B．風(fēng)險管理部門必須具備高度獨立性 C．風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán) D．風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門 E．風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行管理的所有者核心要素 標準答案： b, c 1 商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。 A．開發(fā)風(fēng)險計量模型 B．監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標 C．向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險 D．報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性 /定量 評估結(jié)果 E．調(diào)整高風(fēng)險授信限額 標準答案： b, d 三、判斷題 : 1 商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托 —— 代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。（） 標準答案：正確 1 銀行董事會通常指派專門委員會負責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。（） 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) 標準答案：正確 1 商業(yè)銀行法律 /合規(guī)部門不許接受 內(nèi)部審計部門的審計。（） 標準答案：錯誤 1 風(fēng)險管理部門直接回報給董事會是國際先進銀行的典型做法。（） 標準答案：錯誤 練習(xí) 1 一、單選題 : 下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是（ ）。 A．金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 B．商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失 C．商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失 D．商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移 標準答案： c 現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是（ ）。 A． 1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞?馬柯維茨于 20世紀 50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石 B．威廉?夏普在 1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（ CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定量關(guān)系 C． 1973年，費雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型 D．《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用 VaR方法計量信用風(fēng)險 標準答案： d 全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（ ）。 A．企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B．企業(yè)的目標 C．全面風(fēng)險管理要素 D．企業(yè)的各個層級 標準答案： a 下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。 A．對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源 B．信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) C．衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計 D．從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失 標準答案： d 下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（ ）。 A．流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險 B．流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險 C．流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負債的減少和 /或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險 D．大量存款人的擠兌行為可 能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險 標準答案： a 下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（） A．國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險 B．在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險 C．在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失 D．國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍 標準答案： a 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（ ）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。 A．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平 B．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 C．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè) 銀行的盈利水平 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平 標準答案： d 大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（ ）危機。 A．流動性 B．操作 C．法律 D．戰(zhàn)略 標準答案： a 下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（ ）。 A．對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除 B．風(fēng)險補償 是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償 C．風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法 D．風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移 標準答案： b 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（ RAROC）的計算公式是（ ）。 A． RAROC＝（收益－預(yù)期損失） /非預(yù)期損失 B． RAROC＝（收益－非預(yù)期損失） /預(yù)期損失 C． RAROC＝（非預(yù)期收益－預(yù)期收益） /收益 D． RAROC＝（預(yù)期損失－非預(yù)期損失） /收益 標準答案： a 1 對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取 的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（ ）。 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A．標準法 B．基本指標法 C．內(nèi)部模型法 D．高級計量法 標準答案： c 1 下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（ ）。 A．相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 B．資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和 C．資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和 D．百分比收益是絕對收益 標準答案： b 1 下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。 A．經(jīng)濟資本也就是賬面資本 B．會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本 C．經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金 D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本 標準答案： c 1 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。 A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資 產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性 B．負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) C．資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制 D．全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理 標準答案： b 1 下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是（）。 A．結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種 B．結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn) C．赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險 D．結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險 標準答案： b 1 下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。 A．風(fēng)險分散 B．風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C．保險轉(zhuǎn)移 D．非保險轉(zhuǎn)移 標準答案： a 二、多選題 : 1 下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有（）。 A．承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基 本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力 B．風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式 C．風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行定價提供依據(jù) D．健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) E．風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力 標準答案： a, b, d, e 1 下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有 ( )。 A．資本為商業(yè)銀行提供融資 B．吸收和消化損失 C．支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān) D．維持市場信心 E．為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力 標準答案： a, b, d, e 下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（）。 A．在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（ RAROC） B．在單筆業(yè)務(wù)層面上， RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù) C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和 資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù) RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配 D．以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風(fēng)險成本的缺陷 E．使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式 標準答案： a, b, c, e 2 信用風(fēng)險的主要形式包括（ ）。 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A．結(jié)算風(fēng)險 B． 流動性風(fēng)險 C．非系統(tǒng)風(fēng)險 D．違約風(fēng)險 E．國家風(fēng)險 標準答案： a, d 2 下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）。 A．權(quán)益資本 B．公開儲備 C．重估儲備 D．普通貸款儲備 E．混合型債務(wù)工具 標準答案： a, b 2 以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（ ） A出口信貸保險 B擔(dān)保 C備用信用證 D對沖 標準答案： a, b, c 三、判斷題 : 2 違約風(fēng)險針對個人，不針對企業(yè)。（） 標準答案：錯誤 2 操作風(fēng)險可以 分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。（） 標準答案：錯誤 2 信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（） 標準答案：錯誤 2 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于－ 1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。（） 標準答案：錯誤 2 基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件（） 標準答案：錯誤 2 與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是 比較容易獲?。ǎ? 標準答案：錯誤