【正文】 易網(wǎng) A、不變 B、長 C、短 D、無法判斷 標準答案： b 巴塞爾委員會要求在計算市場風(fēng)險資本時，必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損 失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（ ）。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）。 A、匯率風(fēng)險 B、基準風(fēng)險 C、期權(quán)性風(fēng)險 D、重新定價風(fēng)險 標準答案： d 因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是（ ）風(fēng)險。 A、利率風(fēng)險 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) B、商品價格風(fēng)險 C、匯率風(fēng)險 D、操作風(fēng)險 標準答案： c 銀行業(yè) 從業(yè)人員資格考試輔導(dǎo)《風(fēng)險管理》練習(xí)題 4 一、單選題 : A銀行用 2年期美元存款作為 2年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。 A、 55 B、 73 C、 75 D、 100 標準答案： b 關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的以下說法，正確的是（）。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 標準答案： c 銀行中的（ ）承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最 終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。 。 A. 當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C. 當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響 D. 久期缺口的絕 對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大 （ ）。 A. 風(fēng)險是收益的概率分布 B. 風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ) C. 損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念 D. 風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計 量，但絕不等同于損失本身 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) （二）多選題 在以下各小題所給出的 5個選項中，至少有 2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 A. 持有待售類資產(chǎn) B. 持有到期的投資 C. 貸款 D. 應(yīng)收款 （ ）。 A. 必須自行估計每筆債項的違約損失率 B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 C. 由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率 D. 由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 （ ）交易來達到降低價格波動風(fēng)險的目的。 A. 信用風(fēng)險 B. 市場風(fēng)險 C. 操作風(fēng)險 D. 聲譽風(fēng)險 1年期零息債券的年收益率為 ％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若 1年期的無風(fēng)險年收益率為 5％，則根據(jù) KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在 1年內(nèi)的違約概率為（ ）。（） 標準答案：錯誤 2 基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件（） 標準答案：錯誤 2 與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲?。ǎ? 標準答案：錯誤 2020 年練習(xí)題 （一）單選題 在以下各小題所給出的 4個選項中，只有 1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。（） 標準答案：錯誤 2 信用風(fēng)險 與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。 A．權(quán)益資本 B．公開儲備 C．重估儲備 D．普通貸款儲備 E．混合型債務(wù)工具 標準答案： a, b 2 以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（ ） A出口信貸保險 B擔(dān)保 C備用信用證 D對沖 標準答案： a, b, c 三、判斷題 : 2 違約風(fēng)險針對個人，不針對企業(yè)。 A．在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（ RAROC） B．在單筆業(yè)務(wù)層面上， RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù) C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù) RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配 D．以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績 評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風(fēng)險成本的缺陷 E．使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式 標準答案： a, b, c, e 2 信用風(fēng)險的主要形式包括（ ）。 A．承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力 B．風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè) 銀行經(jīng)營管理模式 C．風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行定價提供依據(jù) D．健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) E．風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力 標準答案： a, b, d, e 1 下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有 ( )。 A．結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種 B．結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn) C．赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險 D．結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險 標準答案： b 1 下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。 A．經(jīng)濟資本也就是賬面資本 B．會計資 本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本 C．經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金 D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本 標準答案： c 1 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A．標準法 B．基本指標法 C．內(nèi)部模型法 D．高級計量法 標準答案： c 1 下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（ ）。 A．對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除 B．風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償 C．風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險 非常有效的辦法 D．風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移 標準答案： b 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（ RAROC）的計算公式是（ ）。 A．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平 B．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 C．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平 標準答案： d 大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（ ）危機。 A．對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源 B．信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) C．衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計 D．從投資組合角 度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失 標準答案： d 下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（ ）。 A． 1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞?馬柯維茨于 20世紀 50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石 B．威廉?夏普在 1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（ CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定量關(guān)系 C． 1973年，費雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型 D．《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用 VaR方法計量信用風(fēng)險 標準答案： d 全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的 是（ ）。 2020 年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》練習(xí)題 一、單選題 : 下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是（ ）。 A．金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 B．商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失 C．商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失 D．商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移 標準答案： c 現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯 誤的是（ ）。 A．企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B．企業(yè)的目標 C．全面風(fēng)險管理要素 D．企業(yè)的各個層級 標準答案： a 下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。 A．流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險 B．流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險 C．流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負債的減少和 /或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險 D．大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險 標準答案： a 下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（） A．國家 風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險 B．在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險 C．在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失 D．國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍 標準答案： a 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（ ）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。 A．流動性 B．操作 C．法律 D．戰(zhàn)略 標準答案： a 下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（ ）。 A． RAROC＝（收益－預(yù)期損失） /非預(yù)期損失 B． RAROC＝（收益－非預(yù)期損失） /預(yù)期損失 C． RAROC＝（非預(yù)期收益－預(yù)期收益） /收益 D． RAROC＝（預(yù)期損失－非預(yù)期損失） /收益 標準答案： a 1 對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（ ）。 A．相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 B．資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和 C．資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和 D．百分比收益是絕對收益 標準答案： b 1 下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。 A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性 B．負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸?動負債 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) C．資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制 D．全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理 標準答案： b 1 下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是（）。 A．風(fēng)險分散 B．風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C．保險轉(zhuǎn)移 D．非保險轉(zhuǎn)移 標準答案： a 二、多選題 : 1 下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有（）。 A．資本為商業(yè)銀行提供融資 B．吸收和消化損失 C．支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張