20xx銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理精講筆記-展示頁
2024-11-25 14:56本頁面
【正文】 二、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理狀況以及同業(yè)比較的基礎(chǔ)上，提出的一整套中長期發(fā)展目標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所采取的行動方案。 (4)建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度 。 (2)明確股東、董事、監(jiān)視和高級管理人員的權(quán)力、義務(wù) 。 (2)董事會和高級管理層切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托 代理關(guān)系而提 出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。 小王花 1 萬元購買 1 年期國債，國債利率為 10%，一年期滿后，小王得到本息共計(jì) 11萬元，小王的絕對收益 =11— 10=1萬元。 第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ) 一、收益的計(jì)量 絕對收益是對投資者投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。 ，即通過加價(jià)來索取風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種 消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 。 ：與市場風(fēng)險(xiǎn)相反，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，涉及在不同的時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。賬面價(jià)值、名義價(jià)值 (3)信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。然而，由信用風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失也可能發(fā)生在實(shí)際違約之前，當(dāng)交易對手的履約 能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時(shí)，也會存在潛在的損失。 (3)為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合 (4)健全的風(fēng)險(xiǎn)管 理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值 (5)風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求 決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)因素：資本規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)管理水平 一、信用風(fēng)險(xiǎn) ：信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主 。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)緊跟市場發(fā)展進(jìn)步的形勢。 ： 入世時(shí)簽訂的協(xié)議要求，我國商業(yè)銀行于 2020年全面開放。學(xué)員學(xué)習(xí)時(shí)需要仔細(xì)掌握。20202020 銀行從業(yè)資格考試輔導(dǎo)系列 風(fēng)險(xiǎn)管理 精講筆記 中國銀行業(yè)協(xié)會 中國郵政儲蓄銀行2020 銀行從業(yè)資格考試輔導(dǎo)系列 中國郵政儲蓄銀行達(dá)州市分行內(nèi)部培訓(xùn)材料 第一章 前言 一、 考試大綱、教材變化 考試大綱主體未發(fā)生較大變化，基本保持不變，但具體知識點(diǎn)、考試要點(diǎn)有細(xì)微變化。教材編寫時(shí)已經(jīng)刪減、調(diào)整了部分知識點(diǎn)和考試要點(diǎn)。 二、變化大背景 (僅供參考 ) ： 2020 年爆發(fā)次貸危機(jī)導(dǎo)致全球金融危機(jī)，涉及到全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景，商業(yè)銀行發(fā)展環(huán)境更為嚴(yán)峻。尤其《巴塞爾新資本協(xié)議》出臺后，從 2020年開始，我國商業(yè)銀行將逐步實(shí)施該協(xié)議。 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系： ： (1)承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力 (2)從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式 從粗放經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理模式 。 從分散風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)向全面集中管理。 (1)傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為，信用風(fēng)險(xiǎn)是指因交易對手無力履行合同而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 對大多數(shù)商業(yè)銀來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。 2020 銀行從業(yè)資格考試輔導(dǎo)系列 中國郵政儲蓄銀行達(dá)州市分行內(nèi)部培訓(xùn)材料 (2)信用風(fēng)險(xiǎn)對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。 違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個(gè)人，也可以針對企業(yè)。 1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委 員會的誕生。 三、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。 四、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)。 。 五、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 ：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實(shí)質(zhì)損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。 風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要方面就是對風(fēng)險(xiǎn)合理定價(jià)。 絕對收益 =P— P0 P為期末的資產(chǎn)價(jià)值總額， P0 為期初投入的資金總額 例：小李 2020年 1月 1日以 10元 /股的價(jià)格買入 10手 A股票，一年后漲至 23元 /股時(shí)賣出，小李投資股票的絕對收益 =10X100X(23— 10)=13000元。 第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu) 第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境 一、商業(yè)銀行公司治理 2020 銀行從業(yè)資格考試輔導(dǎo)系列 中國郵政儲蓄銀行達(dá)州市分行內(nèi)部培訓(xùn)材料 商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。 (1)良好的公司治
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