20xx銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理精講筆記-文庫吧
2024-10-24 14:56 本頁面
【正文】 立完善的信息報(bào)告和信息披露制度 。 (5)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。 二、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理狀況以及同業(yè)比較的基礎(chǔ)上，提出的一整套中長期發(fā)展目標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所采取的行動(dòng)方案。 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面的內(nèi)容。 戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。 戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑。一旦戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)生改變，必須相應(yīng)調(diào)整工作內(nèi)容和方式。 業(yè)銀行管理戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系 (1)管理戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)，并相互作用。 (2)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的一個(gè)十分重要的方面。 (3)戰(zhàn)略目標(biāo)中包括風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)管理本身是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及整個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要途徑。 第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織 董事會(huì)及其專門委員會(huì) /決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行管理的最終責(zé)任 (注意：并非行長 )，確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。 董事會(huì)的職責(zé)： 置及擔(dān)任人員 (1)董事會(huì)通常指派專門委員會(huì) (通常為最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) )負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。 (2)最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)以及業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員，可以由商業(yè)銀行內(nèi)部具有2020 銀行從業(yè)資格考試輔導(dǎo)系列 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行達(dá)州市分行內(nèi)部培訓(xùn)材料 豐富管理經(jīng)驗(yàn)的人士擔(dān)任，也可由外部專家 /顧問擔(dān)任。風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是商業(yè)銀行董事會(huì)成員，同時(shí)擔(dān)任商業(yè)銀行副總裁或以上職務(wù)。 第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。 ： 感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì) 。 分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。 、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入理解和分析。 此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有： (1)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 (2)失誤樹分析方法 (3)分解分析法 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)特點(diǎn)表現(xiàn)為單筆業(yè)務(wù) 資金規(guī)模小但業(yè)務(wù)復(fù)雜而且數(shù)量巨大?？梢园凑詹煌臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類。 （ 1） 老客戶與新客戶 （ 2） 信貸產(chǎn)品種類 （ 3） 客戶年齡 （ 4） 客戶的信用評(píng)分 （ 5） 其他可用于個(gè)人客戶分類的變量 個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，或在表外業(yè)務(wù)中自行違約或作為保證人為其他債務(wù)人 /交易方提供擔(dān)保過程中的違約。本書所述的個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特指個(gè)人作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約風(fēng)險(xiǎn)。 商業(yè)銀行在對(duì)個(gè)人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和分析時(shí)，同樣需要個(gè)人客戶提供各種能夠證明個(gè) 人年齡、職業(yè)、收入、財(cái)產(chǎn)、信用記錄、教育背景等的相關(guān)資料。同時(shí)，從多種渠道調(diào)查、識(shí)別個(gè)人客戶潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)。 ① 借款人的資信情況調(diào)查 利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解借款人的資信狀況。 重點(diǎn)調(diào)查可能影響第一還款來源的因素。 ② 借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查 2020 銀行從業(yè)資格考試輔導(dǎo)系列 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行達(dá)州市分行內(nèi)部培訓(xùn)材料 ③ 貸款用途及還款來源的調(diào)查 ④ 對(duì)擔(dān)保方式的調(diào)查 大部分中資銀行要求客戶經(jīng)理填寫 “ 貸前調(diào)查報(bào)告 ” 或 “ 貸前調(diào)查表 ” ，呈送個(gè)人貸款的審核 /審批部門。而國際先進(jìn)銀行已經(jīng)廣泛使用自動(dòng)受理 /處理系統(tǒng)，直接將客戶的相關(guān)信息輸入個(gè)人信用評(píng)分 系統(tǒng)。 個(gè)人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險(xiǎn)分析 個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大類。 （ 1）個(gè)人住宅抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析 ① 經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn) ② “ 假按揭 ” 風(fēng)險(xiǎn)： “ 假按揭 ” 的主要特征是，開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。 ③ 由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)。 ④ 借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2）個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析 ① 借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握 ② 借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定 ③ 貸款購買 的商品質(zhì)量有問題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約 ④ 抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難 還應(yīng)當(dāng)要求學(xué)校、家長或有擔(dān)保能力的第三方參與對(duì)助學(xué)、留學(xué)貸款的擔(dān)保 。對(duì)用于購買商品（如汽車）的貸款，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)經(jīng)銷商的信譽(yù)、實(shí)力、資格進(jìn)行分析考察。由于個(gè)人貸款的抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)困難，因此應(yīng)當(dāng)高度重視第一還款來源。 （ 3）循環(huán)零售貸款 ① 貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的。 ② 子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過 10 萬歐元（或等值貨幣）。 ③ 商業(yè)銀行必須保證對(duì)循環(huán)零售貸款采用的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)，僅用于相對(duì)于平均損失
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