20xx銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理精講筆記-wenkub
2022-11-24 14:56:06 本頁面
【正文】 詐銀行信貸資金。 重點調(diào)查可能影響第一還款來源的因素。本書所述的個人客戶信用風(fēng)險特指個人作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約風(fēng)險。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動對這些風(fēng)險進(jìn)行深入理解和分析。 風(fēng)險識別 、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最基本要求。 董事會的職責(zé)： 置及擔(dān)任人員 (1)董事會通常指派專門委員會 (通常為最高風(fēng)險管理委員會 )負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。 業(yè)銀行管理戰(zhàn)略和風(fēng)險管理的關(guān)系 (1)管理戰(zhàn)略與風(fēng)險管理密切相關(guān)，并相互作用。 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容。 (3)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制 。 (1)良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。 絕對收益 =P— P0 P為期末的資產(chǎn)價值總額， P0 為期初投入的資金總額 例：小李 2020年 1月 1日以 10元 /股的價格買入 10手 A股票，一年后漲至 23元 /股時賣出，小李投資股票的絕對收益 =10X100X(23— 10)=13000元。 五、風(fēng)險補償 ：風(fēng)險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。 四、風(fēng)險規(guī)避 ：風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。 1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委 員會的誕生。 2020 銀行從業(yè)資格考試輔導(dǎo)系列 中國郵政儲蓄銀行達(dá)州市分行內(nèi)部培訓(xùn)材料 (2)信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。 (1)傳統(tǒng)觀點認(rèn)為，信用風(fēng)險是指因交易對手無力履行合同而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。 風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系： ： (1)承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力 (2)從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式 從粗放經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理模式 。 二、變化大背景 (僅供參考 ) ： 2020 年爆發(fā)次貸危機導(dǎo)致全球金融危機，涉及到全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景，商業(yè)銀行發(fā)展環(huán)境更為嚴(yán)峻。20202020 銀行從業(yè)資格考試輔導(dǎo)系列 風(fēng)險管理 精講筆記 中國銀行業(yè)協(xié)會 中國郵政儲蓄銀行2020 銀行從業(yè)資格考試輔導(dǎo)系列 中國郵政儲蓄銀行達(dá)州市分行內(nèi)部培訓(xùn)材料 第一章 前言 一、 考試大綱、教材變化 考試大綱主體未發(fā)生較大變化，基本保持不變，但具體知識點、考試要點有細(xì)微變化。 ： 入世時簽訂的協(xié)議要求，我國商業(yè)銀行于 2020年全面開放。 從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主 。然而，由信用風(fēng)險帶來的損失也可能發(fā)生在實際違約之前，當(dāng)交易對手的履約 能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時，也會存在潛在的損失。賬面價值、名義價值 (3)信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。 ：與市場風(fēng)險相反，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。 ，即通過加價來索取風(fēng)險回報。 小王花 1 萬元購買 1 年期國債，國債利率為 10%，一年期滿后，小王得到本息共計 11萬元，小王的絕對收益 =11— 10=1萬元。 (2)董事會和高級管理層切實承擔(dān)起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。 (4)建立完善的信息報告和信息披露制度 。 戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項。 (2)風(fēng)險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的一個十分重要的方面。 (2)最高風(fēng)險管理委員會以及業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理委員會委員，可以由商業(yè)銀行內(nèi)部具有2020 銀行從業(yè)資格考試輔導(dǎo)系列 中國郵政儲蓄銀行達(dá)州市分行內(nèi)部培訓(xùn)材料 豐富管理經(jīng)驗的人士擔(dān)任，也可由外部專家 /顧問擔(dān)任。 ： 感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì) 。 此外，常用的風(fēng)險識別方法還有： (1)資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法 (2)失誤樹分析方法 (3)分解分析法 個人信貸業(yè)務(wù)特點表現(xiàn)為單筆業(yè)務(wù) 資金規(guī)模小但業(yè)務(wù)復(fù)雜而且數(shù)量巨大。 商業(yè)銀行在對個人客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行識別和分析時，同樣需要個人客戶提供各種能夠證明個 人年齡、職業(yè)、收入、財產(chǎn)、信用記錄、教育背景等的相關(guān)資料。 ② 借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查 2020 銀行從業(yè)資格考試輔導(dǎo)系列 中國郵政儲蓄銀行達(dá)州市分行內(nèi)部培訓(xùn)材料 ③ 貸款用途及還款來源的調(diào)查 ④ 對擔(dān)保方式的調(diào)查 大部分中資銀行要求客戶經(jīng)理填寫 “ 貸前調(diào)查報告 ” 或 “ 貸前調(diào)查表 ” ，呈送個人貸款的審核 /審批部門。 ③ 由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險。由于個人貸款的抵押權(quán)實現(xiàn)困難，因此應(yīng)當(dāng)高度重視第一還款來源。 ④ 必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，以便分析損失率波動情況。 法
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