銀行業(yè)從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題-wenkub
2023-04-10 04:56:15 本頁面
【正文】 公式是：Ａ Ａ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口 Ｂ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額 Ｃ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額 Ｄ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)總額 17中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？Ｄ Ａ 不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 Ｂ 新發(fā)放貸款質(zhì)量情況 Ｃ 新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 Ｄ 以上都是 18信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：Ａ Ａ 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 Ｂ商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 Ｃ 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 Ｄ 以上都不對(duì) 19貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括：Ｃ Ａ 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) Ｂ 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) Ｃ 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) Ｄ 以上的都不對(duì) 20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：BA15億 B 12億 C 20億 D 30億 21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：Ｄ Ａ 相關(guān)系數(shù)具有線性不變性 Ｂ 相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系 Ｃ 相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān) Ｄ 以上都正確 22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是：Ｃ Ａ 客戶評(píng)級(jí) Ｂ 債項(xiàng)評(píng)級(jí) Ｃ 既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí) Ｄ 以上都不對(duì) 23情景分析用于：B Ａ 測試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響 Ｂ 一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響 Ｃ 著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響 Ｄ A和C 24資產(chǎn)證券化的作用在于：D A 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性 B 增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性 C 是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 D 以上都正確 25在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的？Ｃ Ａ RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項(xiàng)費(fèi)用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 Ｄ 以上都不對(duì) 26以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：Ｄ Ａ ５Cs系統(tǒng) Ｂ ５Ps系統(tǒng) Ｃ CAMELs系統(tǒng) Ｄ 以上都是 27貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來：Ａ Ａ 抵銷貸款預(yù)期損失 Ｂ 抵銷貸款非預(yù)期損失 Ｃ 抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失 Ｄ 以上都不對(duì) 該條件是第2829題的條件 已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億 28根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：A A 4億 B 8億 C 10億 D 6億 29 根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：B A 2億 B 3億 C 5億 D 10億 30如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：C 31如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是５％，那么該貸款組合中有１０筆貸款違約的概率是：C B C D 32以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：Ｄ Ａ ５Cs系統(tǒng) Ｂ ５Ps系統(tǒng) Ｃ CAMELs系統(tǒng) Ｄ 以上都是 33絕對(duì)信用價(jià)差是指：Ｂ A 不同債券或貸款的收益率之間的差額 B 債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額 C 固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額 D 以上都不對(duì) 34在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的？Ｃ Ａ RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項(xiàng)費(fèi)用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 Ｄ 以上都不對(duì) 35我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：C A 定性分析法 B 定量分析法 C 定性和定量相結(jié)合的分析法 D 以上都不對(duì) 36如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C A 3% B 10% C 20% D 50% 37金融資產(chǎn)的市場價(jià)值是指：B A 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值 B 在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值 C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值 D 對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價(jià)值 38久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)？A A 利率 B 匯率 C 股票指數(shù) D 商品價(jià)格指數(shù) 39市場風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是：C A 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) B 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) C 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) D 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) 40以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：Ｃ Ａ 活期存款業(yè)務(wù) Ｂ 房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù) Ｃ 附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款Ｄ 結(jié)算業(yè)務(wù)該條件為41－43題的條件 如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示 固定利率融資成本 浮動(dòng)利率融資成本 A企業(yè) 10% LIBOR+2% B企業(yè) 8% LIBOR+1%41 如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資C A Ａ企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，Ｂ企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資 Ｂ A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資 C A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，Ｂ企業(yè)進(jìn)行固定利率融資 Ｄ A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B 企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資 42
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