銀行業(yè)從業(yè)資格考試風險管理模擬試題(編輯修改稿)
2025-04-22 04:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 頭寸故意計價錯誤 Ｂ多戶頭支票欺詐 Ｃ交易品種未經(jīng)授權(quán) Ｄ銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族歧視事件 50我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是：B A 信息系統(tǒng)升級換代 B 合規(guī)問題 C 員工的知識/技能培養(yǎng) D 公司治理結(jié)構(gòu)的完善 51我國銀行業(yè)第一個關于操作風險管理的指引法規(guī)是：Ｂ Ａ 《商業(yè)銀行市場風險管理指引》 Ｂ 《關于加大防范操作風險工作力度的通知》 Ｃ 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》 Ｄ 《巴塞爾新資本協(xié)議》 52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是：Ａ Ａ 建立完善的公司治理結(jié)構(gòu) Ｂ 建立完善內(nèi)部控制體制 Ｃ 加強外部監(jiān)管體制建設 Ｄ 以上都不是 53對于已反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算監(jiān)管資本時，應當將其視為：B Ａ 操作風險損失 B 信用風險損失 C 市場風險損失 D 以上都不對 54從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為：B A 40% B30% C 20% D 10% 55商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：B A 市場風險 B 操作風險 C 流動性風險 D 聲譽風險 56健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括那些內(nèi)容？ Ｄ A強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念 B 完善激勵約束機制 C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力 D 以上都是 57 以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是：C A 商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理 B 商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視 C 商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視 D 以上都不對 58關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是：BA 商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包 B 通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任 C 雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔責任 D 過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患 59關于計量操作風險所需經(jīng)濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為了幾類產(chǎn)品線？D A 5類 B 6類 C 7類 D 8類 60商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：D A 市場風險 B 流動性風險 C 信用風險 D 操作風險 61商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指：Ａ Ａ 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售 B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金 C 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少 D 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小 62如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)？Ｄ Ａ 將短期借款與長期貸款匹配 Ｂ 將長期借款與長期貸款匹配 Ｃ 將短期借款與短期貸款匹配 Ｄ 資產(chǎn)和負債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡 63 已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，流動性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B A 30億 B 60億 C 40億 D 50億該條件為為6466題的條件 如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為１０００億元，負債為８００億元，資產(chǎn)久期為６年，負債久期為４年，如果年利率從８％%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動： 64 商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為：A A B C D 65 商業(yè)銀行負債價值的變化為：C A B C D 66 商業(yè)銀行總價值變化為：Ｂ Ａ 增加１３億元 Ｂ 減少１３億元 67 已知某商業(yè)銀行的負債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總的流動性需求為： A 55億 B 30億 C 45億 D 50億 68商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：Ａ Ａ 資產(chǎn)流動性風險 Ｂ 負債流動性風險 Ｃ 流動性過剩 Ｄ 以上都不對 69戰(zhàn)略風險屬于一種：A A 長期的潛在的風險 B 短期的風險 C 顯性的風險 D 以上都不對 70由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于：C A 聲譽風險 B 市場風險 C 戰(zhàn)略風險 D 國家風險 71可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括：C A 流動性惡化 B 出現(xiàn)重大操作失誤 C 國家監(jiān)管政策變化 D 由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化 72國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括：D A 改善公司治理結(jié)構(gòu) B 預先做好防范危機的準備 C 確保各類主要風險得到正確識別和排序 D 利用精確的數(shù)量模型進行量化 73銀行從資產(chǎn)負債管理時代相風險管理時代過渡的標志是：C A 《有效銀行監(jiān)管的核心原則》 B 《巴塞爾新資本協(xié)議》 C 《巴塞爾資本協(xié)議》 D 以上都不是 74CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為：A A 企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán) B 企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán) C 企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán) D 企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán) 75一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：D A 內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁 B 連環(huán)擔保十分普遍 C 財務報表真實性差 D 資金鏈脆弱 76我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是：Ｃ Ａ 《巴塞爾資本協(xié)議》 Ｂ 《巴塞爾新資本協(xié)議》 Ｃ 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 Ｄ 《有效銀行監(jiān)管核心原則》 77以下哪一項不屬于CAMEL評級體系中的指標：Ｄ Ａ 資本充足性Ｂ 資產(chǎn)質(zhì)量 Ｃ 管理水平 Ｄ 競爭力水平 78銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括：Ｄ Ａ 風險水平 Ｂ 風險遷徙 Ｃ 風險抵補 Ｄ 風險價值 79 《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀
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