【文章內(nèi)容簡介】 頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤 Ｂ多戶頭支票欺詐 Ｃ交易品種未經(jīng)授權(quán) Ｄ銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族歧視事件 50我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是：B A 信息系統(tǒng)升級換代 B 合規(guī)問題 C 員工的知識/技能培養(yǎng) D 公司治理結(jié)構(gòu)的完善 51我國銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是：Ｂ Ａ 《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 Ｂ 《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》 Ｃ 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》 Ｄ 《巴塞爾新資本協(xié)議》 52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是：Ａ Ａ 建立完善的公司治理結(jié)構(gòu) Ｂ 建立完善內(nèi)部控制體制 Ｃ 加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè) Ｄ 以上都不是 53對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為：B Ａ 操作風(fēng)險(xiǎn)損失 B 信用風(fēng)險(xiǎn)損失 C 市場風(fēng)險(xiǎn)損失 D 以上都不對 54從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為：B A 40% B30% C 20% D 10% 55商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于：B A 市場風(fēng)險(xiǎn) B 操作風(fēng)險(xiǎn) C 流動性風(fēng)險(xiǎn) D 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 56健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容？ Ｄ A強(qiáng)化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念 B 完善激勵約束機(jī)制 C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力 D 以上都是 57 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是：C A 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險(xiǎn)管理 B 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視 C 商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視 D 以上都不對 58關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是：BA 商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包 B 通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任 C 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任 D 過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患 59關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線？D A 5類 B 6類 C 7類 D 8類 60商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：D A 市場風(fēng)險(xiǎn) B 流動性風(fēng)險(xiǎn) C 信用風(fēng)險(xiǎn) D 操作風(fēng)險(xiǎn) 61商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指：Ａ Ａ 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售 B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金 C 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少 D 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債的值的大小 62如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)？Ｄ Ａ 將短期借款與長期貸款匹配 Ｂ 將長期借款與長期貸款匹配 Ｃ 將短期借款與短期貸款匹配 Ｄ 資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡 63 已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，流動性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B A 30億 B 60億 C 40億 D 50億該條件為為6466題的條件 如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為１０００億元，負(fù)債為８００億元，資產(chǎn)久期為６年，負(fù)債久期為４年，如果年利率從８％%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動： 64 商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為：A A B C D 65 商業(yè)銀行負(fù)債價(jià)值的變化為：C A B C D 66 商業(yè)銀行總價(jià)值變化為：Ｂ Ａ 增加１３億元 Ｂ 減少１３億元 67 已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總的流動性需求為： A 55億 B 30億 C 45億 D 50億 68商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：Ａ Ａ 資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn) Ｂ 負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn) Ｃ 流動性過剩 Ｄ 以上都不對 69戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種：A A 長期的潛在的風(fēng)險(xiǎn) B 短期的風(fēng)險(xiǎn) C 顯性的風(fēng)險(xiǎn) D 以上都不對 70由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于：C A 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B 市場風(fēng)險(xiǎn) C 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D 國家風(fēng)險(xiǎn) 71可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括：C A 流動性惡化 B 出現(xiàn)重大操作失誤 C 國家監(jiān)管政策變化 D 由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化 72國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括：D A 改善公司治理結(jié)構(gòu) B 預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備 C 確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識別和排序 D 利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化 73銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代相風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡的標(biāo)志是：C A 《有效銀行監(jiān)管的核心原則》 B 《巴塞爾新資本協(xié)議》 C 《巴塞爾資本協(xié)議》 D 以上都不是 74CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為：A A 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán) B 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán) C 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán) D 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán) 75一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括：D A 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B 連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差 D 資金鏈脆弱 76我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是：Ｃ Ａ 《巴塞爾資本協(xié)議》 Ｂ 《巴塞爾新資本協(xié)議》 Ｃ 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 Ｄ 《有效銀行監(jiān)管核心原則》 77以下哪一項(xiàng)不屬于CAMEL評級體系中的指標(biāo)：Ｄ Ａ 資本充足性Ｂ 資產(chǎn)質(zhì)量 Ｃ 管理水平 Ｄ 競爭力水平 78銀監(jiān)會公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：Ｄ Ａ 風(fēng)險(xiǎn)水平 Ｂ 風(fēng)險(xiǎn)遷徙 Ｃ 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ) Ｄ 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 79 《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀