【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是 ( )。 A、建立完善的公 司治理結(jié)構(gòu) B、建立完善內(nèi)部控制體制 C、加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè) D、以上都不是 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 5 以下法人客戶評(píng)級(jí)模型，主要針對(duì)非上市公司的是 ( )。 A、 Z計(jì)分模型 B、 ZETA 模型 C、 RiskCAlC 模型 D、 CrEDit Monitor 模型 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 5 從長(zhǎng)期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為 ( )。 A、 40% B、 30% C、 20% D、 10% 標(biāo)準(zhǔn)答案： B 5 CrEDit Risk +是 目前被國際銀行業(yè)廣泛采用的組合模型之一，該模型認(rèn)為貸款組合的違約率服從 ( )。 A、二項(xiàng)分布 B、正態(tài)分布 C、均勻分布 D、泊松分布 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 5 健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括 ( )內(nèi)容。 A、強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念 B、完善激勵(lì)約束機(jī)制 C、提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力 D、以上都是 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 5 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是 ( )。 A、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 B、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視 C、商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視 D、以上都不對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 5 關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了 ( )產(chǎn)品線。 A、 5 類 B、 6 類 C、 7 類 D、 8 類 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 5 商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來 ( )。 A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C、信用風(fēng)險(xiǎn) D、 操作風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 60、 商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指 ( )。 A、商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售 B、商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金 C、商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少 D、商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 6 如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) ?( )。 A、將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配 B、將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配 C、將短期借款與短期貸款匹 配 D、資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 6已知商業(yè)銀行期初貸款余額為 50 億，期末貸款余額為 70 億，核心貸款期初余額 25 億，期末余額 35 億，流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為 30 億，那么該銀行借入資金的需求為 ( )。 A、 30 億 B、 60 億 C、 40 億 D、 50 億 標(biāo)準(zhǔn)答案： B 解 析：融資缺口為 (50+70)/2(25+35)/2=30 融資需求為 30+30=60 6如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為 1000 億元，負(fù)債為 800 億元，資產(chǎn)久期為 6 年，負(fù)債久期為 4 年，如果年利率從 8%上升到 5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為 ( )。 A、資產(chǎn)價(jià)值減少 2 8 億元 B、資產(chǎn)價(jià)值增加 2 8 億元 C、資產(chǎn)價(jià)值減少 1 8 億元 D 資產(chǎn)價(jià)值增加 1 8 億元、 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 解 析：參考教材 275 6 在上題中，商業(yè)銀行負(fù)債價(jià)值的變化為 ( )。 A、負(fù)債價(jià)值減少 2 8 億元 B、負(fù)債價(jià)值增加 2 8 億元 C、負(fù)債價(jià)值減少 1 8 億元 D、負(fù)債價(jià)值增加 1 8 億元 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 6 在上題中，商業(yè)銀行總價(jià)值變化為 ( )。 A、增加 13 億元 B、減少 13 億元 C、增加 4 6 億元 D、減少 4 6 億元 標(biāo)準(zhǔn)答案： B 解 析： 2 8(1 8)=13 6 已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求為 25 億，貸款流動(dòng)性需求為 20 億，那么該商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求為 ( )。 A、 55 億 B、 30 億 C、 45 億 D、 50 億 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 6 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是 ( )。 A、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C、流動(dòng)性過剩 D、以上都不對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 6 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種 ( )。 A、長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn) B、短期的風(fēng)險(xiǎn) C、顯性的風(fēng)險(xiǎn) D、以上都不對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 6 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于 ( )。 A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D、國家風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 70、 可 能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括 ( )。 A、流動(dòng)性惡化 B、出現(xiàn)重大操作失誤 C、國家監(jiān)管政策變化 D、由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 7 國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括 ( )。 A、改善公司治理結(jié)構(gòu) B、預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備 C、確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序 D、利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 7 銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代向風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡的標(biāo)志是 ( )。 A、《有效銀行監(jiān)管的核心原則》 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》 C、《巴塞爾資本協(xié)議》 D、以上都不是 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 7 CrEDitMonitor 模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為 ( )。 A、企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán) B、企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán) C、企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán) D、企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán) 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 7 一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括 ( )。 A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差 D、資金鏈脆弱 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 7 我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是 ( )。 A、《巴塞爾資本協(xié)議》 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》 C、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 D、《有效銀行監(jiān)管核心原則》 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 7 以下哪一項(xiàng)不屬于 CAMEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo) ( )。 A、資本充足性 B、資產(chǎn)質(zhì)量 C、管理水平 D、競(jìng)爭(zhēng)力水平 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 7 銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括 ( )。 A、風(fēng)險(xiǎn)水平 B、風(fēng)險(xiǎn)遷徙 C、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ) D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 7 《巴塞爾 資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于 ( )。 A、 4% B、 8% C、 10% D、 12% 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 7已知某商業(yè)銀行的核心資本為 5 億，附屬資本為 2 億，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為 80 億，并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為 20 億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為 ( )。 A、 25% B、 6% C、 2% D、 9% 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 解 析： 7/(80+1 520)=2% 80、 關(guān)于商業(yè)銀行 的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是 ( )。