【文章內(nèi)容簡介】 有效防范和控制操作風險的前提是 ( )。 A、建立完善的公 司治理結構 B、建立完善內(nèi)部控制體制 C、加強外部監(jiān)管體制建設 D、以上都不是 標準答案： A 5 以下法人客戶評級模型，主要針對非上市公司的是 ( )。 A、 Z計分模型 B、 ZETA 模型 C、 RiskCAlC 模型 D、 CrEDit Monitor 模型 標準答案： C 5 從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為 ( )。 A、 40% B、 30% C、 20% D、 10% 標準答案： B 5 CrEDit Risk +是 目前被國際銀行業(yè)廣泛采用的組合模型之一，該模型認為貸款組合的違約率服從 ( )。 A、二項分布 B、正態(tài)分布 C、均勻分布 D、泊松分布 標準答案： D 5 健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括 ( )內(nèi)容。 A、強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念 B、完善激勵約束機制 C、提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力 D、以上都是 標準答案： D 5 以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是 ( )。 A、商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理 B、商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視 C、商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視 D、以上都不對 標準答案： C 5 關于計量操作風險所需經(jīng)濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為了 ( )產(chǎn)品線。 A、 5 類 B、 6 類 C、 7 類 D、 8 類 標準答案： D 5 商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來 ( )。 A、市場風險 B、流動性風險 C、信用風險 D、 操作風險 標準答案： D 60、 商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指 ( )。 A、商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售 B、商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金 C、商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少 D、商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小 標準答案： A 6 如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負債期限結構 ?( )。 A、將短期借款與長期貸款匹配 B、將長期借款與長期貸款匹配 C、將短期借款與短期貸款匹 配 D、資產(chǎn)和負債的期限結構比較平衡 標準答案： D 6已知商業(yè)銀行期初貸款余額為 50 億，期末貸款余額為 70 億，核心貸款期初余額 25 億，期末余額 35 億，流動性資產(chǎn)期初余額為 30 億，那么該銀行借入資金的需求為 ( )。 A、 30 億 B、 60 億 C、 40 億 D、 50 億 標準答案： B 解 析：融資缺口為 (50+70)/2(25+35)/2=30 融資需求為 30+30=60 6如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為 1000 億元，負債為 800 億元，資產(chǎn)久期為 6 年，負債久期為 4 年，如果年利率從 8%上升到 5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動，商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為 ( )。 A、資產(chǎn)價值減少 2 8 億元 B、資產(chǎn)價值增加 2 8 億元 C、資產(chǎn)價值減少 1 8 億元 D 資產(chǎn)價值增加 1 8 億元、 標準答案： A 解 析：參考教材 275 6 在上題中，商業(yè)銀行負債價值的變化為 ( )。 A、負債價值減少 2 8 億元 B、負債價值增加 2 8 億元 C、負債價值減少 1 8 億元 D、負債價值增加 1 8 億元 標準答案： C 6 在上題中，商業(yè)銀行總價值變化為 ( )。 A、增加 13 億元 B、減少 13 億元 C、增加 4 6 億元 D、減少 4 6 億元 標準答案： B 解 析： 2 8(1 8)=13 6 已知某商業(yè)銀行的負債流動性需求為 25 億，貸款流動性需求為 20 億，那么該商業(yè)銀行總的流動性需求為 ( )。 A、 55 億 B、 30 億 C、 45 億 D、 50 億 標準答案： C 6 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是 ( )。 A、資產(chǎn)流動性風險 B、負債流動性風險 C、流動性過剩 D、以上都不對 標準答案： A 6 戰(zhàn)略風險屬于一種 ( )。 A、長期的潛在的風險 B、短期的風險 C、顯性的風險 D、以上都不對 標準答案： A 6 由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于 ( )。 A、聲譽風險 B、市場風險 C、戰(zhàn)略風險 D、國家風險 標準答案： C 70、 可 能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括 ( )。 A、流動性惡化 B、出現(xiàn)重大操作失誤 C、國家監(jiān)管政策變化 D、由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化 標準答案： C 7 國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括 ( )。 A、改善公司治理結構 B、預先做好防范危機的準備 C、確保各類主要風險得到正確識別和排序 D、利用精確的數(shù)量模型進行量化 標準答案： D 7 銀行從資產(chǎn)負債管理時代向風險管理時代過渡的標志是 ( )。 A、《有效銀行監(jiān)管的核心原則》 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》 C、《巴塞爾資本協(xié)議》 D、以上都不是 標準答案： C 7 CrEDitMonitor 模型將企業(yè)的股東權益視為 ( )。 A、企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權 B、企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權 C、企業(yè)股權價值的看漲期權 D、企業(yè)股權價值的看跌期權 標準答案： A 7 一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括 ( )。 A、內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁 B、連環(huán)擔保十分普遍 C、財務報表真實性差 D、資金鏈脆弱 標準答案： D 7 我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是 ( )。 A、《巴塞爾資本協(xié)議》 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》 C、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 D、《有效銀行監(jiān)管核心原則》 標準答案： C 7 以下哪一項不屬于 CAMEL評級體系中的指標 ( )。 A、資本充足性 B、資產(chǎn)質(zhì)量 C、管理水平 D、競爭力水平 標準答案： D 7 銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括 ( )。 A、風險水平 B、風險遷徙 C、風險抵補 D、風險價值 標準答案： D 7 《巴塞爾 資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標不得低于 ( )。 A、 4% B、 8% C、 10% D、 12% 標準答案： A 7已知某商業(yè)銀行的核心資本為 5 億，附屬資本為 2 億，信用風險加權資產(chǎn)為 80 億，并且市場風險的資本要求為 20 億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為 ( )。 A、 25% B、 6% C、 2% D、 9% 標準答案： C 解 析： 7/(80+1 520)=2% 80、 關于商業(yè)銀行 的業(yè)務外包的論述，不正確的是 ( )。