銀行從業(yè)資格考試：商業(yè)銀行風險管理基本架構(編輯修改稿)
2024-10-13 18:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ： A B 判斷題，風險管理的目標是消除風險，實現(xiàn)風險與收益的平衡?！陶_錯誤風險管理商業(yè)銀行風險管理基本架構正確答案： 錯誤,合規(guī)部門不需要接受內(nèi)部審計部門的審計檢查?！陶_錯誤正確答案： 錯誤，通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。√正確錯誤正確答案： 錯誤。√正確錯誤正確答案： 錯誤、最全面?！陶_錯誤正確答案： 錯誤第三篇：銀行從業(yè)資格考試風險管理復習資料風險信息在各業(yè)務單元的流動不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點。有效的風險管理信息系統(tǒng)應當能夠及時整合各種風險類別的信息和數(shù)據(jù)，提供卓越的風險分析功能，具有很強的備份和恢復能力。下面是銀行從業(yè)資格考試風險管理復習資料，歡迎參考閱讀！(1)風險信息/數(shù)據(jù)的種類①內(nèi)部數(shù)據(jù)：一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務數(shù)據(jù)倉庫獲得。②外部數(shù)據(jù)：通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù)外部評級數(shù)據(jù)行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)外部損失數(shù)據(jù)(2)風險信息的特征及系統(tǒng)結(jié)構方面的問題①精確性②及時性③系統(tǒng)結(jié)構方面的問題。交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息可能沒有記錄系統(tǒng)那樣精確，需要特別留意。區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設的”分析操作。信息系統(tǒng)需要設計遠程數(shù)據(jù)的傳輸和儲存結(jié)構。數(shù)據(jù)處理(1)處理輸入數(shù)據(jù)/信息①中間計量數(shù)據(jù)。中間計量數(shù)據(jù)應該存儲到數(shù)據(jù)倉庫中，一般采用三維存儲方式，例如時間、情景、金融工具。②組合結(jié)果數(shù)據(jù)。組合結(jié)果數(shù)據(jù)根據(jù)不同的風險管理目標存儲到風險數(shù)據(jù)倉庫中，以便業(yè)務人員和風險管理人員通過信息終端獲取。(2)信息儲存操作信息儲存系統(tǒng)應當結(jié)合以下能力：①增添最初沒有預計到的產(chǎn)品特性(新產(chǎn)品風險技術改進)。②以特定的投資組合方式集中并計量風險。③重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起。信息傳遞有效的風險管理是指在正確的時間將正確的信息傳遞給正確的人。先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構，操作人員通過IE方式實現(xiàn)遠程登錄，就可以在最短的時間內(nèi)獲得所有相關的風險信息。發(fā)布風險分析信息/報告分為兩個步驟：①預覽②發(fā)布信息系統(tǒng)安全管理①針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的進入級別。②為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡。③對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細筆記，以便為意外事件提供證據(jù)。④設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵。⑤隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄。⑥設置災難恢復以及應急操作程序。⑦建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。第四篇：2007年銀行從業(yè)資格考試風險管理試題2007年銀行從業(yè)資格考試風險管理試題（一)單選題在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。，()是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行()。()交易來達到降低價格波動風險的目的。 《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產(chǎn)是()。()。%，錯誤的是()。，同時也是盈利的基礎，風險是一個事后概念，但絕不等同于損失本身(二)多選題在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。，正確的有()。，如果市場利率下降，銀行凈值將增加，如果市場利率下降，銀行凈值將減少，銀行凈值不受利率風險的影響，銀行對利率的變化越敏感，銀行的利率風險暴露量越大()。(三)判斷題請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。()參考答案(一)單選題1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C(二)多選題8ABC 9AB(三)判斷題10F 單選：不屬于流動性基本要素的是()A時間 B成本 C資金數(shù)量 D資產(chǎn)規(guī)模保持充足的流動性是一家銀行維持經(jīng)營的()A充分條件 B必要條件 C充要條件 D關系不大流動性是指商業(yè)銀行在一定時間、以()的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力。A最低 B最高 C合理 D市場資產(chǎn)流動性強的特征是()A變現(xiàn)能力強，所付成本低 B變現(xiàn)能力強，所付成本高C變現(xiàn)能力低，所付成本低 D變現(xiàn)能力低，所付成本高下列哪種發(fā)球最具流動性的資產(chǎn)()A票據(jù) B現(xiàn)金 C股票 D貸款負債流動性強的特征是()A 籌資能力強，籌資成本低 B籌資能力強，籌資成本高C籌資能力低，喬遷資成本低 D籌資能力低，喬籌資成本高下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分()A同業(yè)存款 B個人存款 C公司存款 D機構存款香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為()A10% B15% C20% D25%香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率為維持在()以上A10% B15% C20% D25%商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構是指在未來特定時段內(nèi)的()A資產(chǎn)規(guī)模和負債規(guī)模相當 B到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負債(現(xiàn)金流出)的構成狀況 C資產(chǎn)和負債的期限相同 D資產(chǎn)和負債的金額錯配1最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指()A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致D部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致1商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構A利率 B物價指數(shù) C宏觀經(jīng)濟政策 D突發(fā)性因素1在計算資產(chǎn)流動性時()應從各類資產(chǎn)中扣除A不可出售的貸款組合 B可出售的貸款組合 C存在嚴重問題的貸款 D抵押給第三
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