【文章內(nèi)容簡介】 下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是( )?！　 評價主體是商業(yè)銀行　　B 評價目標是客戶違約風險　　C 評價結(jié)果是信用等級和違約概率　　D 評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小　　答案:D　　53. 在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。　　A 5Cs系統(tǒng)　　B 5Ps系統(tǒng)　　C CAMELs系統(tǒng)　　D 4Cs系統(tǒng)　　答案:B　　54. 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，%、%、%，則3年的累計死亡率為( )?！　 %　　B %　　C %　　D %　　答案:C　　55. %，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。　　A 　　B 　　C 　　D 　　答案:B　　56. 下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。　　A 債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率　　B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級　　C 在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級　　D 在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級　　答案:B　　57. 按照( )不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分?！　 評分的階段　　B 評分的方法　　C 評分的對象　　D 評分的結(jié)果　　答案:A　　58. 對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是( )。　　A 動產(chǎn)留置　　B 不動產(chǎn)抵押　　C 外資企業(yè)連帶責任保證　　D 支票、匯票、本票等的抵押　　答案:A　　59. 世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是( )。　　A 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券　　B 資產(chǎn)支付證券　　C 知識產(chǎn)權(quán)證券化　　D 住房抵押貸款證券　　答案:D　　60. 黃金價格波動屬于( )?！　 期權(quán)性風險　　B 利率風險　　C 匯率風險　　D 商品價格風險　　答案:C　61. ( )，標志著金融期貨交易的開始?！　 1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易　　B 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易　　C 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易　　D 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易　　答案:D　　62. ( )承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風險。　　A 股東大會　　B 董事會　　C 監(jiān)事會　　D 董事長　　答案:B　　63. 我國要求資本充足率不得低于( )?！　 6%　　B 7%　　C 8%　　D 9%　　答案:C　　64. 在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括( )?！　 負債風險管理模式　　B 資產(chǎn)風險管理模式　　C 內(nèi)部管理模式　　D 全面風險管理模式　　答案:C　　65. 對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)?！　 　　B 　　C 　　D 　　答案:D　　66. 采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，，則違約損失率為( )?！　 %　　B %　　C %　　D %　　答案:D　　67. 假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風險暴露的資本要求(K)為( )?！　 18%　　B 0　　C 2%　　D 2%　　答案:B　　68. 根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2%，e=，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )?！　 　　B 　　C 　　D 　　答案:A　　69. 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風險量化的說法，不正確的是( )?！　 提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法　　B 明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源　　C 外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法　　D 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱　　答案:C　　70. 下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是( )?！　 信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程　　B 信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析　　C 當風險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高　　D 信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況　　答案:D71. 下列屬于客戶風險的財務(wù)指標是( )。　　A 流動比率　　B 公司治理結(jié)構(gòu)　　C 資金實力　　D 市場競爭環(huán)境　　答案:A　　72. 某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )?！　 %　　B %　　C %　　D %　　答案:C　　73. 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是( )?！　 主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測　　B 必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性　　C Credit Portfolio View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布　　D CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性　　答案:C　　74. 下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是( )。　　A 成本收入比　　B 資本充足率　　C 大額風險集中度　　D 不良貸款撥備覆蓋率　　答案:A　　75. 某銀行2008年貸款應(yīng)提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( )億元。　　A 880　　B 1375　　C 1100　　D 1000　　答案:A　　76. 下列關(guān)于國家風險暴露的說法，不正確的是( )?！　 國家信用風險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露　　B 跨境轉(zhuǎn)移風險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動　　C 轉(zhuǎn)移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風險　　D 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風險暴露中　　答案:D　　77. 某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則RAROC等于( )。　　A %　　B %　　C %　　D %　　答案:A　　78. 在法人客戶評級模型中，( )通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率?！　 AltmanZ計分模型　　B RiskCalc模型　　C Credit Monitor模型　　D 死亡率模型　　答案:C　　79. 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )年的數(shù)據(jù)?！　 1　　B 3　　C 5　　D 2　　答案:C　　80. 橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線?！　 違約客戶累計百分比　　B 違約客戶數(shù)量　　C 正?？蛻衾塾嫲俜直取　 正?？蛻魯?shù)量　　答案:A　81. 《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )、35%的權(quán)重?！　 100%　　B 75%　　C 65%　　D 50%　　答案:B　　82. 估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)?！　 3　　B 5　　C 7　　D 1　　答案:C　　83. 多種信用風險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值?！　 CreditMetrics模型　　B Credit Portfolio View模型　　C Credit Risk+模型　　D KMV模型　　答案:B