【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法，錯(cuò)誤的是( )。　　A 評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行　　B 評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)　　C 評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率　　D 評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小　　答案:D　　53. 在客戶信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )?！　 5Cs系統(tǒng)　　B 5Ps系統(tǒng)　　C CAMELs系統(tǒng)　　D 4Cs系統(tǒng)　　答案:B　　54. 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，%、%、%，則3年的累計(jì)死亡率為( )?！　 %　　B %　　C %　　D %　　答案:C　　55. %，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )?！　 　　B 　　C 　　D 　　答案:B　　56. 下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確的是( )?！　 債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率　　B 客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)　　C 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)　　D 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)　　答案:B　　57. 按照( )不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分?！　 評(píng)分的階段　　B 評(píng)分的方法　　C 評(píng)分的對(duì)象　　D 評(píng)分的結(jié)果　　答案:A　　58. 對(duì)于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是( )?！　 動(dòng)產(chǎn)留置　　B 不動(dòng)產(chǎn)抵押　　C 外資企業(yè)連帶責(zé)任保證　　D 支票、匯票、本票等的抵押　　答案:A　　59. 世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是( )?！　 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券　　B 資產(chǎn)支付證券　　C 知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化　　D 住房抵押貸款證券　　答案:D　　60. 黃金價(jià)格波動(dòng)屬于( )?！　 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)　　B 利率風(fēng)險(xiǎn)　　C 匯率風(fēng)險(xiǎn)　　D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)　　答案:C　61. ( )，標(biāo)志著金融期貨交易的開始?！　 1968年，英國倫敦證券交易所首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易　　B 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進(jìn)期貨交易　　C 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易　　D 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易　　答案:D　　62. ( )承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?！　 股東大會(huì)　　B 董事會(huì)　　C 監(jiān)事會(huì)　　D 董事長　　答案:B　　63. 我國要求資本充足率不得低于( )?！　 6%　　B 7%　　C 8%　　D 9%　　答案:C　　64. 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括( )?！　 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式　　B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式　　C 內(nèi)部管理模式　　D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式　　答案:C　　65. 對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)?！　 　　B 　　C 　　D 　　答案:D　　66. 采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，，則違約損失率為( )?！　 %　　B %　　C %　　D %　　答案:D　　67. 假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)為( )。　　A 18%　　B 0　　C 2%　　D 2%　　答案:B　　68. 根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%，e=，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )?！　 　　B 　　C 　　D 　　答案:A　　69. 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是( )?！　 提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法　　B 明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源　　C 外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法　　D 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱　　答案:C　　70. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說法，正確的是( )?！　 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過程　　B 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析　　C 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高　　D 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況　　答案:D71. 下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是( )。　　A 流動(dòng)比率　　B 公司治理結(jié)構(gòu)　　C 資金實(shí)力　　D 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境　　答案:A　　72. 某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )?！　 %　　B %　　C %　　D %　　答案:C　　73. 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )?！　 主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)　　B 必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性　　C Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布　　D CreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性　　答案:C　　74. 下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是( )?！　 成本收入比　　B 資本充足率　　C 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度　　D 不良貸款撥備覆蓋率　　答案:A　　75. 某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( )億元?！　 880　　B 1375　　C 1100　　D 1000　　答案:A　　76. 下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說法，不正確的是( )?！　 國家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露　　B 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)　　C 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)　　D 商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括在國家風(fēng)險(xiǎn)暴露中　　答案:D　　77. 某銀行2008年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元，則RAROC等于( )?！　 %　　B %　　C %　　D %　　答案:A　　78. 在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，( )通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率?！　 AltmanZ計(jì)分模型　　B RiskCalc模型　　C Credit Monitor模型　　D 死亡率模型　　答案:C　　79. 違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )年的數(shù)據(jù)?！　 1　　B 3　　C 5　　D 2　　答案:C　　80. 橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。　　A 違約客戶累計(jì)百分比　　B 違約客戶數(shù)量　　C 正?？蛻衾塾?jì)百分比　　D 正?？蛻魯?shù)量　　答案:A　81. 《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )、35%的權(quán)重。　　A 100%　　B 75%　　C 65%　　D 50%　　答案:B　　82. 估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)?！　 3　　B 5　　C 7　　D 1　　答案:C　　83. 多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值?！　 CreditMetrics模型　　B Credit Portfolio View模型　　C Credit Risk+模型　　D KMV模型　　答案:B