【文章內(nèi)容簡介】 融產(chǎn)品的開發(fā)B．有助于降低現(xiàn)金流的波動性C．有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D．有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)E．有助于獲得更多收益24．下列屬于廣義資產(chǎn)證券化的有( )。A．信貸資產(chǎn)證券化B．實體資產(chǎn)證券化C．土地資產(chǎn)證券化D．證券資產(chǎn)證券化E．現(xiàn)金資產(chǎn)證券化25．下列關(guān)于風險分散化的論述，正確的有( )。A．如果資產(chǎn)之間的風險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果B．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為l，風險分散化效果較差C．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風險分散化效果較好D．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風險分散化效果較好E．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風險分散化效果較好26．監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括( )。A．列席會議B．訪談座談C．調(diào)閱文件D．檢查與調(diào)研E．監(jiān)督測評27．國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則有( )。A．符合監(jiān)管要求B．提高銀行的收益率C．保證一定的前瞻性D．縮短評估所需時間E．符合銀行實際28．財務(wù)控制部門在風險管理中的主要內(nèi)容包括( )。A．參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造B。會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性C．把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致D．與風險管理部門合作，確保風險系統(tǒng)中相應(yīng)的損失／收益信息是準確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗的目的E．經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況29．商業(yè)銀行風險控制／緩釋策略應(yīng)當符合的要求有( )。A．建立各類風險計量模型B．監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風險指標C．風險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D．所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E．通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序30．根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為( )。A．內(nèi)部數(shù)據(jù)B．外部數(shù)據(jù)C．中間計量數(shù)據(jù)D．組合結(jié)果數(shù)據(jù)E．歷史數(shù)據(jù)31．違約損失率是指估計的某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債權(quán)風險暴露的比例，影響它的因素主要包括( )。A．項目因素B．公司因素C．行業(yè)因素D．地區(qū)因素E．宏觀經(jīng)濟周期因素32．關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理，以下說法正確的有( )。A．區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同B．國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置區(qū)域風險限額C．在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的D．國家風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額E．國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架33．下列關(guān)于授信審批的說法，錯誤的有( )。A．授信審批應(yīng)當堅持審貸分離的原則B．授信審貸要對信用風險暴露進行詳細評估C．零售信用風險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露D．原有貸款的任何展期可以不用重新進行申請E．在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量34．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的有( )。A．銀行認定，除非采取變現(xiàn)抵押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的務(wù)B．在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準備C．銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失D．銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息E．債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期超過90天35．屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有( )。A．線性概率模型B．Logit模型C．非線性辨別模型D．死亡率模型E．Probit模型36．以下關(guān)于風險的說法，正確的有( )。A．風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B．風險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負面的C．風險意味著沒有收益D．風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E．針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風險可能造成的損失37．下列關(guān)于風險管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有( )。A．風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持B．風險管理信息系統(tǒng)需要收集的風險信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C．風險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性D．風險管理信息系統(tǒng)的缺點是相關(guān)人員需要很長一段時間才能獲得所有相關(guān)的風險信息E．風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行38．下列選項中，屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)的有( )。A．浮動利率貸款B．短期債券C．固定利率貸款D．長期債券E．大額儲蓄存單39．全面風險管理模式體現(xiàn)了先進的風險管理理念和方法，包括( )。A．全球的風險管理體系B．全面的風險管理范圍C．全程的風險管理過程D．全套的風險管理方法E．全員的風險管理文化40．我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出了我國商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括( )。A．完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B．明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)C．建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D．建立完善的信息報告和信息披露制度、E．建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制 三、判斷題(共15題，每小題1分，共15分。請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯誤選B)1．中國人民銀行《貸款風險分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。( )2．貨幣互換明確了利率的支付方式，但不能確定匯率。( )3．巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法是將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。( )4．完善的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。( )5．關(guān)鍵風險指標應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可計量性、風險敏感性、有效性。( )6．絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動。( )7．商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)資產(chǎn)負債的不同流動性，以現(xiàn)金備付、二級備付、三級備付、法定準備等多級流動性準備，實行彈性的、多層次的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)匹配。( )8．商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款以及一定數(shù)量的流動性負債來決定的。( )9．社會責任感是提高聲譽、降低風險的“萬能藥”。( )10．董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理／規(guī)劃部門，以及法律／合規(guī)／內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風險評估負有間接責任。( )11．《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。( )12．違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。( )13．商業(yè)銀行的核心競爭力是風險管理，風險管理的目標是消除風險，實現(xiàn)風險與收益的平衡。( )14．商業(yè)銀行法律／合規(guī)部門不需要接受內(nèi)部審計部門的審計檢查。( )15．對單一法人客戶的財務(wù)報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和財務(wù)比率進行分析。( ) 2016年銀行從業(yè)考試《風險管理》真題精編試卷(二)一、單項選擇題(共90題，每小題0．5分，共45分。以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分)1．下列風險種類中，( )一直是我國商業(yè)銀行所面臨的最主要的風險。A．財務(wù)風險B．法律風險C．信用風險D．聲譽風險2．從策略理論來講，銀行常用的個人貸款營銷策略不包括( )。A．產(chǎn)品策略B．定價策略C．促銷策略D．合作策略3．資產(chǎn)凈利率的公式為( )。A．資產(chǎn)凈利率=凈利潤247。(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)100％B．資產(chǎn)凈利率=凈利潤247。[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)247。2]100％C．資產(chǎn)凈利率=凈利潤247。[(期初資產(chǎn)總額期末資產(chǎn)總額)247。2]100％D．資產(chǎn)凈利率=凈利潤247。[(期末資產(chǎn)總額期初資產(chǎn)總額)247。2]100％4．應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率等于( )A．購貨成本247。[(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)247。23]B．購貨成本247。[(期初應(yīng)付賬款期末應(yīng)付賬款)247。2]C．購貨成本247。(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)D．購貨成本247。[(期末應(yīng)付賬款一期初應(yīng)付賬款)247。2]5．( )是指為維護債權(quán)人和其他當事人的合法權(quán)益、提高貸款償還的可能性、降低商業(yè)銀行資金損失的風險，由借款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產(chǎn)品提供的一種附加保障，為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源。A．擔保B．保證C．抵押D．質(zhì)押6．下列具有保證人資格的是( )。A．國家機關(guān)B．學(xué)校C．具有代為清償能力的法人D．醫(yī)院7．對中小企業(yè)進行信用風險識別和分析時，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風險的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)關(guān)注的風險點不包括( )。A．中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平高、產(chǎn)品開發(fā)能力強B．中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低C．中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票D．當中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時，容易出現(xiàn)逃、廢債現(xiàn)象，影響其償債意愿8．( )于2007年修訂了《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務(wù)風險管理指引》。A．中國證監(jiān)會B．中國銀監(jiān)會C．中國人民銀行D．中國保監(jiān)會9．下列不屬于集團法人客戶信用風險特征的是( )。A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B．連環(huán)擔保十分普遍C．系統(tǒng)性風險較低D．風險識別和貸后管理難度大10．以下不屬于市場風險的是( )。A．利率風險B．匯率風險C．信用風險D．股票價格風險11．以下不屬于良好的銀行公司治理特征的是( )。A．銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責邊界B．完善的內(nèi)部控制和風險管理體系C．科學(xué)的激勵約束機制D．與員工價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制12．( )是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學(xué)和價值觀。A．企業(yè)文化B．風險文化C．保險文化D．管理文化13．內(nèi)部控制是對風險進行( )的動態(tài)過程和機制。A．事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正B．事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正C．事前監(jiān)督和糾正、事中控制、事后防范D．事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制14．( )是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。A．監(jiān)事會B．董事會C．股東大會D．高級經(jīng)理15．商業(yè)銀行的風險管理流程是風險( )。A．監(jiān)測→識別→控制→計量B．識別→計量→控制→監(jiān)測C．計量→識別→監(jiān)測→控制D．識別→計量→監(jiān)測→控制16．關(guān)于風險識別／分析，下列說法不正確的是( )。A．風險識別包括感知風險和分析風險B制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法C．感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律D．良好的風險識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性17．常用的風險識別與分析方法不包括( )。A．風險規(guī)避分析法B．資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C．失誤樹分析法D．分解分析法18．( )主要負責核算、考核商業(yè)銀行資產(chǎn)負債、收益損失等情況。A．內(nèi)部審計部門B．財務(wù)部門C．法律、合規(guī)部門D．外部監(jiān)督機構(gòu)19．下列選項不是法人客戶財務(wù)狀況分析方法的是( )。A．財務(wù)報表分析B．期望分析C．財務(wù)比率分析D．現(xiàn)金流量分析20．以下不屬于財務(wù)報表分析關(guān)注的內(nèi)容的是( )。A．識別和評價財務(wù)報表風險B．識別和評價經(jīng)營管理狀況C．識別和評價資產(chǎn)管理狀況D．識別和評價收益狀況21．財務(wù)比率分析不包括( )。A．盈利能力比率B．效率比率C．杠桿比率D．損失比率22．某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為ll0億元，資本凈額為210億元，則其關(guān)聯(lián)授信比例約為( )。A．41％B．52％C．191％D．200％23．( )是指發(fā)生在集團內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。A．獨立交易B．資產(chǎn)轉(zhuǎn)移C．關(guān)聯(lián)交易D．權(quán)利讓渡24．下列屬于風險對沖方式的是( )。A．利率對沖B．市場對沖C．匯率對沖D．關(guān)聯(lián)方對沖25．個人住房按揭貸款的風險分析不包括( )。A．經(jīng)銷商風險B．“假按揭”風險C．由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風險D．商業(yè)銀行的經(jīng)濟狀況變動風險26．信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個主要階段是( )。A．專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型B．違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型C．專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D．信用評分模型→專家判斷法→違約概率模型27．以下不屬于利率風險按來源不同分類的是( )。A．商品價格風險B．重新定價風險C．基準風險D．期權(quán)性風險28．根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，目前尚嚴禁( )直接投資股票市場。A．上市公司B．商業(yè)銀行C．經(jīng)紀公司D．證券交易所29．商品價格風險中所述的商品不包括( )。A．農(nóng)產(chǎn)品B．礦產(chǎn)品C．白銀D．黃金30．( )是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。A．遠期B．