【文章內(nèi)容簡介】 (3)操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面?（　　） A. 數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量B. 違反系統(tǒng)安全規(guī)定C. 系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險D. 系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E. 系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高(4)商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括 （　?。?A. 制作風(fēng)險清單B. 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C. 情景分析法D. 分解分析法E. 失誤樹分析法(5)下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有 （　?。?。 A. 缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法B. 某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C. 當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口D. 在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E. 在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升(6)運用情景分析方法進(jìn)行壓力測試時，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括（　?。?。 A. 模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形B. 市場價格發(fā)生劇烈變動的情形C. 市場流動性嚴(yán)重不足的情形D. 外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險難以控制的情景E. 歷史上發(fā)生過重大損失的情景(7)商業(yè)銀行流動風(fēng)險的主要成因包括（　?。?。A. 資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配B. 資產(chǎn)負(fù)債的幣種結(jié)構(gòu)不匹配C. 資產(chǎn)和負(fù)債的分布結(jié)構(gòu)不合理，過于同質(zhì)化、集中化D. 管理層決策失誤E. 國家宏觀調(diào)控政策(8)《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是（　?。?。A. 最低資本金要求B. 監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查C. 市場紀(jì)律約束D. 內(nèi)部評級體系E. 外部審計(9)商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（　?。. 開發(fā)風(fēng)險計量模型B. 向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險C. 監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)D. 報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性／定量評估計結(jié)果E. 調(diào)整高風(fēng)險授信限額(10)相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有 （　?。?。 A. 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B. 連環(huán)擔(dān)保十分普遍C. 財務(wù)報表真實性差D. 系統(tǒng)性風(fēng)險較低E. 風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大(11)市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括（　　）。 A. 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示B. 能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總C. 將隱性風(fēng)險顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制D. 風(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂E. 反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性(12)下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有（　?。?A. 遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)B. 期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)C. 遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的D. 遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險E. 遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉(13)目前為止已開發(fā)出的金融期貨包括（　　）。A. 利率期貨B. 貨幣期貨C. 股票指數(shù)期貨D. 商品期貨E. 匯率期貨(14)下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有 （　?。?。 A. 交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸B. 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)的明確本行交易賬戶包括的金融工具C. 納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的交易策略D. 向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶E. 一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶(15)下列各項屬于政治風(fēng)險的是（　　）。A. 政局風(fēng)險B. 政權(quán)風(fēng)險C. 政策風(fēng)險D. 對內(nèi)關(guān)系風(fēng)險E. 對外關(guān)系風(fēng)險(16)新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（　　）。 A. 違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B. 企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉C. 企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D. 企業(yè)違法違規(guī)E. 地方政府行政干預(yù)(17)商業(yè)銀行最常用的風(fēng)險補(bǔ)償方法有（　?。?。A. 保險補(bǔ)償B. 合同補(bǔ)償C. 存款保險D. 法律補(bǔ)償E. 政策補(bǔ)償(18)流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括（　?。?。 A. 盈利水平B. 產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平C. 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D. 資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量E. 高官層人事更替(19)商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有（　?。?。A. 保證B. 抵押C. 質(zhì)押D. 留置E. 定金(20)現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報告是（　?。?。A. 每日資產(chǎn)負(fù)債表B. 每日現(xiàn)金流量表C. 每日宏觀數(shù)據(jù)報告D. 每日收益／損失表E. 每日風(fēng)險狀況報告(21)使用內(nèi)部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括（　?。?。A. 專家判斷法B. 歷史違約經(jīng)驗C. 統(tǒng)計模型D. 外部評級映射E. 情景模擬法(22)商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有 （　?。?。 A. 內(nèi)部控制環(huán)境B. 風(fēng)險識別與評估C. 內(nèi)部控制措施D. 信息交流與反饋E. 監(jiān)督、評價與糾正(23)商業(yè)銀行員工由于知識或技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險的主要行為模式包括 （　　）。 A. 在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實際錯誤的方式工作B. 意識到自己缺乏必要的知識，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對的情況C. 意識到自己缺乏必要的知識，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平D. 意識到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷E. 意識到本身缺乏必要的知識，提出離開相應(yīng)的工作崗位(24)貸款定價通常由（　?。┑纫蛩貨Q定。A. 資本成本B. 經(jīng)營成本C. 風(fēng)險成本D. 債務(wù)成本E. 股權(quán)成本(25)核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為 （　?。?A. 核心員工的知識、技能缺乏B. 缺乏足夠后援、替代人員C. 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D. 缺乏崗位輪換機(jī)制E. 核心員工的欺詐行為(26)以下論述正確的是（　?。?。 A. 對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B. 對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感C. C .對商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感D. 對商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感E. 零售存款客戶和公司、機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感(27)基本指標(biāo)法的計算中涉及哪幾個變量?（　?。?A. 前3年中各年為正的總收入B. 前3年中總收入為正數(shù)的年數(shù)C. 巴塞爾委員會專門設(shè)定的乘數(shù)因子D. 前3年的總收入E. 所計量的總的年數(shù)(28)商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，包括（　?。?A. 網(wǎng)絡(luò)中心B. 消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對C. 銀行卡營銷D. 法律事務(wù)E. 賬戶系統(tǒng)(29)下列哪些是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的外部指標(biāo)/信號?（　?。〢. 資產(chǎn)質(zhì)量下降B. 外部評級下降C. 融資成本上升D. 所發(fā)行的股票價格下跌E. 市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面消息(30)以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容?（　?。? B．有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程及政策 C .深入理解不同利益持有者對自身的期望值 D．有明確記載的危機(jī)處理或決策流程 E．建設(shè)學(xué)習(xí)型組織 (31)影響違約損失率的因素包括（　?。?。 A. 產(chǎn)品因素B. 公司因素C. 行業(yè)因素D. 地區(qū)因素E. 宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素(32)下列關(guān)于因果分析模型的說法，不正確的有（　?。?。A. 由鄧肯amp。8226。威爾遜開發(fā)B. 用于分析檢驗損失事件與風(fēng)險誘因C. 是定性分析D. 運用了VaR技術(shù)對操作風(fēng)險進(jìn)行計量E. 不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度(33)根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括 （　?。?A. 聘用員工做法和工作場所安全性B. 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈C. 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D. 實物資產(chǎn)損壞E. 外部欺詐(34)下列關(guān)于信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險計量框架的表述，正確的有 （　?。?A. 有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35％的權(quán)重B. 表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險暴露C. 商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋D. 無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25％的權(quán)重E. 商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)(35)下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的有（　?。?。A. 風(fēng)險分散與風(fēng)險對沖都可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險B. 商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖C. 風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險D. 根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人E. 風(fēng)險規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險管理策略(36)在標(biāo)準(zhǔn)法中，將商業(yè)銀行所有業(yè)務(wù)分為8類產(chǎn)品線，主要包括（　　）。A. 公司金融、交易和銷售B. 零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C. 支付和結(jié)算、代理服務(wù)D. 個人金融、信托管理E. 資產(chǎn)管理、支付和結(jié)算(37)下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有（　　）。 A. 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法B. 商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)C. 任何操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素D. 商業(yè)銀行的風(fēng)險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險因素考慮在內(nèi)E. 除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素(38)區(qū)域風(fēng)險預(yù)警主要包括哪幾種情況?（　　）A. 有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化B. 區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化C. 區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險因素D. 國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化E. 產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策(39)下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（　?。〢. 借款人的個人品德B. 企業(yè)的資本金C. 借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D. 借款人提供的抵押品價值E. 借款人的利率水平(40)我國商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中，可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括（　?。?。A. 《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本要求的計算表、計算說明的通知》B. 《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》C. 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D. 《國際會計準(zhǔn)則第39號》E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》三、判斷題(本類題共15小題，每小題1分。共15分。每小題答題正確的得1分，答題錯誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)(1)敏感度測試著重分析所有風(fēng)險因素變化的整體效應(yīng)，而情景分析則評估特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響。（　　） (2)在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險。 （　?。?3)遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸減去買入的遠(yuǎn)期合約頭寸。（　?。?(4)在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，將所有債項的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個維度的分配。（　?。?(5)某商業(yè)銀行2008年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40 000億元，若要保證不良貸款率低于3％，則該銀行次級類貸款余額最多為600億元。 （　?。?(6)情景分析是一種單因素分析方法。（　?。?(7)自我評估法可以識別哪些風(fēng)險因素與風(fēng)險損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險識別、評估、控制和監(jiān)測流程變得更加有針對性和有效率。 （　?。?8)風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，屬于靜態(tài)指標(biāo)。（　?。?(9)商業(yè)銀行應(yīng)為操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。（　?。?10)資本充足率、大額風(fēng)險集中度、不良貸款撥備覆蓋率都屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)。 （　?。?(11)Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。 （　?。?(12)根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進(jìn)行信 用風(fēng)險緩釋。 （　?。?13)商業(yè)銀行對新增貸款通常持有100％的現(xiàn)金。 （　　） (14)貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險成本和資本成本。資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。（　?。?(15)申請授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近3年經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等；成立不足3年的客戶，提交自成立以來各年度的報表。（　?。?答案和解析一、單項選擇題(