【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 (3)操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面?（　?。?A. 數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量B. 違反系統(tǒng)安全規(guī)定C. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D. 系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E. 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)成本過(guò)高(4)商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括 （　?。?。 A. 制作風(fēng)險(xiǎn)清單B. 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C. 情景分析法D. 分解分析法E. 失誤樹(shù)分析法(5)下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有 （　　）。 A. 缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法B. 某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響C. 當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口D. 在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E. 在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升(6)運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括（　?。?。 A. 模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形B. 市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生劇烈變動(dòng)的情形C. 市場(chǎng)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的情形D. 外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險(xiǎn)難以控制的情景E. 歷史上發(fā)生過(guò)重大損失的情景(7)商業(yè)銀行流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的主要成因包括（　?。?。A. 資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配B. 資產(chǎn)負(fù)債的幣種結(jié)構(gòu)不匹配C. 資產(chǎn)和負(fù)債的分布結(jié)構(gòu)不合理，過(guò)于同質(zhì)化、集中化D. 管理層決策失誤E. 國(guó)家宏觀調(diào)控政策(8)《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是（　?。?。A. 最低資本金要求B. 監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查C. 市場(chǎng)紀(jì)律約束D. 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系E. 外部審計(jì)(9)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括（　　）。A. 開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B. 向?qū)＜易稍?xún)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)C. 監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D. 報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性／定量評(píng)估計(jì)結(jié)果E. 調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額(10)相對(duì)于單一法人客戶(hù)，集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有 （　　）。 A. 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B. 連環(huán)擔(dān)保十分普遍C. 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低E. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督管理難度較大(11)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括（　?。?A. 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示B. 能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行比較和匯總C. 將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制D. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂E. 反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性(12)下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有（　?。?A. 遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)B. 期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)C. 遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的D. 遠(yuǎn)期合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)E. 遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)(13)目前為止已開(kāi)發(fā)出的金融期貨包括（　?。?。A. 利率期貨B. 貨幣期貨C. 股票指數(shù)期貨D. 商品期貨E. 匯率期貨(14)下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶(hù)劃分的政策和程序的說(shuō)法，正確的有 （　　）。 A. 交易賬戶(hù)的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸B. 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)的明確本行交易賬戶(hù)包括的金融工具C. 納入交易賬戶(hù)的頭寸要有明確的、經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的交易策略D. 向客戶(hù)提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶(hù)E. 一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶(hù)還是交易賬戶(hù)(15)下列各項(xiàng)屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是（　?。?。A. 政局風(fēng)險(xiǎn)B. 政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C. 政策風(fēng)險(xiǎn)D. 對(duì)內(nèi)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)E. 對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)(16)新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（　　）。 A. 違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉C. 企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D. 企業(yè)違法違規(guī)E. 地方政府行政干預(yù)(17)商業(yè)銀行最常用的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償方法有（　?。. 保險(xiǎn)補(bǔ)償B. 合同補(bǔ)償C. 存款保險(xiǎn)D. 法律補(bǔ)償E. 政策補(bǔ)償(18)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括（　?。?A. 盈利水平B. 產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平C. 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D. 資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量E. 高官層人事更替(19)商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有（　?。. 保證B. 抵押C. 質(zhì)押D. 留置E. 定金(20)現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報(bào)告是（　?。. 每日資產(chǎn)負(fù)債表B. 每日現(xiàn)金流量表C. 每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告D. 每日收益／損失表E. 每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告(21)使用內(nèi)部模型評(píng)價(jià)借款人的違約概率，常用的方法包括（　　）。A. 專(zhuān)家判斷法B. 歷史違約經(jīng)驗(yàn)C. 統(tǒng)計(jì)模型D. 外部評(píng)級(jí)映射E. 情景模擬法(22)商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有 （　?。?。 A. 內(nèi)部控制環(huán)境B. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估C. 內(nèi)部控制措施D. 信息交流與反饋E. 監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正(23)商業(yè)銀行員工由于知識(shí)或技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)的主要行為模式包括 （　　）。 A. 在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作B. 意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無(wú)法勝任某一工作或者不能處理面對(duì)的情況C. 意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平D. 意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，并進(jìn)而利用這種缺陷E. 意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，提出離開(kāi)相應(yīng)的工作崗位(24)貸款定價(jià)通常由（　?。┑纫蛩貨Q定。A. 資本成本B. 經(jīng)營(yíng)成本C. 風(fēng)險(xiǎn)成本D. 債務(wù)成本E. 股權(quán)成本(25)核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為 （　　）。 A. 核心員工的知識(shí)、技能缺乏B. 缺乏足夠后援、替代人員C. 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D. 缺乏崗位輪換機(jī)制E. 核心員工的欺詐行為(26)以下論述正確的是（　?。?A. 對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶(hù)對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感B. 對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶(hù)對(duì)銀行信用和利率水平很敏感C. C .對(duì)商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感D. 對(duì)商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感E. 零售存款客戶(hù)和公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感(27)基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量?（　?。?A. 前3年中各年為正的總收入B. 前3年中總收入為正數(shù)的年數(shù)C. 巴塞爾委員會(huì)專(zhuān)門(mén)設(shè)定的乘數(shù)因子D. 前3年的總收入E. 所計(jì)量的總的年數(shù)(28)商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，包括（　?。?A. 網(wǎng)絡(luò)中心B. 消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶(hù)身份的核對(duì)C. 銀行卡營(yíng)銷(xiāo)D. 法律事務(wù)E. 賬戶(hù)系統(tǒng)(29)下列哪些是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)?（　?。〢. 資產(chǎn)質(zhì)量下降B. 外部評(píng)級(jí)下降C. 融資成本上升D. 所發(fā)行的股票價(jià)格下跌E. 市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面消息(30)以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容?（　　） B．有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策 C .深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值 D．有明確記載的危機(jī)處理或決策流程 E．建設(shè)學(xué)習(xí)型組織 (31)影響違約損失率的因素包括（　?。?A. 產(chǎn)品因素B. 公司因素C. 行業(yè)因素D. 地區(qū)因素E. 宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素(32)下列關(guān)于因果分析模型的說(shuō)法，不正確的有（　　）。A. 由鄧肯amp。8226。威爾遜開(kāi)發(fā)B. 用于分析檢驗(yàn)損失事件與風(fēng)險(xiǎn)誘因C. 是定性分析D. 運(yùn)用了VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量E. 不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度(33)根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括 （　?。?。 A. 聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性B. 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈C. 客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D. 實(shí)物資產(chǎn)損壞E. 外部欺詐(34)下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述，正確的有 （　?。?。 A. 有居民房產(chǎn)抵押的零售類(lèi)資產(chǎn)給予35％的權(quán)重B. 表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露C. 商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋D. 無(wú)居民房產(chǎn)抵押的零售類(lèi)資產(chǎn)給予25％的權(quán)重E. 商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)(35)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的有（　?。?。A. 風(fēng)險(xiǎn)分散與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖都可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖C. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)D. 根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款人E. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略(36)在標(biāo)準(zhǔn)法中，將商業(yè)銀行所有業(yè)務(wù)分為8類(lèi)產(chǎn)品線，主要包括（　?。. 公司金融、交易和銷(xiāo)售B. 零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C. 支付和結(jié)算、代理服務(wù)D. 個(gè)人金融、信托管理E. 資產(chǎn)管理、支付和結(jié)算(37)下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，正確的有（　?。?。 A. 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法B. 商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類(lèi)別分類(lèi)的損失數(shù)據(jù)C. 任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素D. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)E. 除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素(38)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括哪幾種情況?（　　）A. 有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化B. 區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化C. 區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素D. 國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化E. 產(chǎn)品出口的國(guó)家的貿(mào)易限制政策(39)下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（　?。〢. 借款人的個(gè)人品德B. 企業(yè)的資本金C. 借款人未來(lái)現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì)D. 借款人提供的抵押品價(jià)值E. 借款人的利率水平(40)我國(guó)商業(yè)銀行在劃分交易賬戶(hù)和銀行賬戶(hù)過(guò)程中，可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括（　?。. 《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知》B. 《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》C. 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D. 《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》三、判斷題(本類(lèi)題共15小題，每小題1分。共15分。每小題答題正確的得1分，答題錯(cuò)誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)(1)敏感度測(cè)試著重分析所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)，而情景分析則評(píng)估特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響。（　　） (2)在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。 （　?。?3)遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣(mài)出的遠(yuǎn)期合約頭寸減去買(mǎi)入的遠(yuǎn)期合約頭寸。（　　） (4)在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。（　　） (5)某商業(yè)銀行2008年末可疑類(lèi)貸款余額為400億元，損失類(lèi)貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40 000億元，若要保證不良貸款率低于3％，則該銀行次級(jí)類(lèi)貸款余額最多為600億元。 （　?。?(6)情景分析是一種單因素分析方法。（　　） (7)自我評(píng)估法可以識(shí)別哪些風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)測(cè)流程變得更加有針對(duì)性和有效率。 （　?。?8)風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，屬于靜態(tài)指標(biāo)。（　?。?(9)商業(yè)銀行應(yīng)為操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。（　?。?10)資本充足率、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度、不良貸款撥備覆蓋率都屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)。 （　?。?(11)Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。 （　?。?(12)根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過(guò)信用衍生工具進(jìn)行信 用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。 （　　）(13)商業(yè)銀行對(duì)新增貸款通常持有100％的現(xiàn)金。 （　　） (14)貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。（　?。?(15)申請(qǐng)授信的單一法人客戶(hù)應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近3年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等；成立不足3年的客戶(hù)，提交自成立以來(lái)各年度的報(bào)表。（　?。?答案和解析一、單項(xiàng)選擇題(