【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)D某企業(yè)在面臨經(jīng)營(yíng)效益下降的時(shí)候出現(xiàn)逃債現(xiàn)象E某企業(yè)自有資金匱乏5流動(dòng)性比例中流動(dòng)性資產(chǎn)包括( )。 A在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 B一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款 C一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù) D一個(gè)月內(nèi)到期的次級(jí)類貸款 E一個(gè)月內(nèi)到期的債券 6對(duì)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重賦予權(quán)重為0的有( )。 A我國(guó)中央政府的債券 B中央政府投資的公用企業(yè)的債券 C政策性銀行債券 D商業(yè)銀行之間原始期限4個(gè)月以內(nèi)的債券 E國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司為收購(gòu)國(guó)有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券 7下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有( )。 A壓力測(cè)試 B交易限額管理C風(fēng)險(xiǎn)限額管理D止損限額管理E市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 8下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說(shuō)法，正確的有( )。 A交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸 B商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具 C納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的交易策略 D向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶 E一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶 9個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在( )。A客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約B商業(yè)銀行員工知識(shí)/技能匱乏C客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約D商業(yè)銀行員工失職違規(guī)E客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過(guò)程中的違約10商業(yè)銀行在流動(dòng)性管理的過(guò)程中，所需要處理的一對(duì)矛盾是( )。 A商業(yè)銀行為了追求利潤(rùn)最大化，傾向于持有期限長(zhǎng)、利潤(rùn)大的資產(chǎn) B國(guó)家對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的強(qiáng)制規(guī)定 C商業(yè)銀行負(fù)債的不穩(wěn)定和不確定性要求商業(yè)銀行必須持有足夠的流動(dòng)資金來(lái)應(yīng)付經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的流動(dòng)性需要 D社會(huì)公眾對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的評(píng)價(jià) E商業(yè)銀行自身經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 11巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有( )。 A某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn) D央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn) E結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn) 12下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法，正確的有( )。 A這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門(mén)的責(zé)任 B隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗(yàn)證方法要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn) C對(duì)于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法 D內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性驗(yàn)證 E驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段 13信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有( )。 A應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言／術(shù)語(yǔ) B使員工可以在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息 C傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度 D傳遞銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好 E保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí) 14下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說(shuō)法，正確的是( )。A壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景C在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程D除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試E商業(yè)銀行可基于其面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求15目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。 A基本指標(biāo)法B記分卡法C損失分布法D標(biāo)準(zhǔn)法E內(nèi)部衡量法 16戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括( )。 A強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力 B能夠預(yù)先識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用 C能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平 D能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失E能夠持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值 17流動(dòng)性資產(chǎn)包括( )。 A現(xiàn)金 B超額準(zhǔn)備金C短期內(nèi)到期的貸款D活期存款E中央銀行借款 18衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到?( ) A現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B核心存款比例 C貸款總額與總資產(chǎn)比率D流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率 E大額負(fù)債依賴度 19下列關(guān)于期權(quán)種類的說(shuō)法，正確的是( )。A按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)B按交易的標(biāo)的，期權(quán)可分為現(xiàn)實(shí)期權(quán)和虛擬期權(quán)C按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)D按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)E按交易方式，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)20商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是( )。 A營(yíng)利性B安全性C流動(dòng)性D擴(kuò)張性E競(jìng)爭(zhēng)性 21商業(yè)銀行管理流程包括( )。 A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D風(fēng)險(xiǎn)控制E風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 22以下屬于金融衍生品的是( )。 A即期金融產(chǎn)品B金融期貨C期權(quán) D遠(yuǎn)期利率協(xié)議E貨幣互換 23商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合什么標(biāo)準(zhǔn)?( ) A基于實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和專家意見(jiàn)，將每一個(gè)因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險(xiǎn)要素 B商業(yè)銀行對(duì)這些因素變動(dòng)的敏感度和不同因素相對(duì)權(quán)重的設(shè)定必須合理 C風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架及各種實(shí)施情況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨(dú)立審查 D商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要因素而適當(dāng)忽略次要因素 E商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依靠外部專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以力求客觀準(zhǔn)確 24下列關(guān)于久期缺口的理解正確的有( )。A當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加B當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少C當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少D久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化越敏感E久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大25巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的可能造成實(shí)質(zhì)性損失的操作風(fēng)險(xiǎn)事件類型包括( )。 A內(nèi)部欺詐 B外部欺詐C實(shí)物資產(chǎn)損毀D經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)癱瘓E客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)問(wèn)題 26基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量?( ) A前三年中各年為正的總收入 B前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù) C巴塞爾委員會(huì)專門(mén)設(shè)定的乘數(shù)因子D前三年的總收入 E所計(jì)量的總的年數(shù) 27由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意( )。 A分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施個(gè)體控制B掌握充分信息，避免過(guò)度授信 C盡量多用保證，爭(zhēng)取少用抵押D授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào) E主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù) 28下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理中的風(fēng)險(xiǎn)限額的是( )。A風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額B單一客戶限額C凈頭寸限額 D止損限額EDelta限額29盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有( )。 A銷售毛利率B銷售凈利率C資產(chǎn)負(fù)債率D凈資產(chǎn)收益率E總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 30下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述，正確的有( )。 A有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35％的權(quán)重 B表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 C商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋 D無(wú)居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25％的權(quán)重 E商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán) 31下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法，正確的有( )。 A是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題 B如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果 C可以通過(guò)設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng) D不存在模型風(fēng)險(xiǎn) E計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性地提高速度較慢 32信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括( )。 A結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D違約風(fēng)險(xiǎn)E國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 33我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括( )。 A完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序 B明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù) C建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制 D建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度 E建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制 34關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說(shuō)法，正確的有( )。 A在我國(guó)，區(qū)域限額管理包括國(guó)家限額管理 B發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額 C在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的 D在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額 E在我國(guó)，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制 35巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括( )。 A商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度 B董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門(mén)的作用 C董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹 D董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督 E有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問(wèn)責(zé)制 36下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有( )。 A久期也稱持續(xù)期 B久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量 C久期的數(shù)學(xué)公式為DP247。Dy=DP247。(1247。y) D久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間 E某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商 37市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括( )。 A可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示 B能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總 C將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制 D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂 E反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性 38操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一般從以下哪兩個(gè)層面開(kāi)展？( )A業(yè)務(wù)管理B風(fēng)險(xiǎn)管理C內(nèi)部管理D外部管理E流程管理39下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的有( )。 A久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期(總負(fù)債247?？傎Y產(chǎn))負(fù)債加權(quán)平均久期 B當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，流動(dòng)性隨之增強(qiáng) C當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債價(jià)值減少的幅度，流動(dòng)性隨之降低 D久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性影響也越顯著 E久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生 40審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括( )。 A股本凈回報(bào)率B資本充足率C大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D不良貸款撥備覆蓋率E成本收入比 三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯(cuò)誤選B。1銀行董事會(huì)通常指派專門(mén)委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。( )A對(duì)B錯(cuò) 2壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法。( )A對(duì)B錯(cuò) 3一般來(lái)講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而增加。( )A對(duì)B錯(cuò) 4銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會(huì)影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時(shí)，對(duì)授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于1。( )A對(duì)B錯(cuò) 5情景分析是一種單因素分析方法。( )A對(duì)B錯(cuò) 6銀行可以使用久期缺口來(lái)測(cè)量其資產(chǎn)和負(fù)債的信用風(fēng)險(xiǎn)。( )A對(duì)B錯(cuò) 7如果內(nèi)部數(shù)據(jù)很翔實(shí)，使用高級(jí)計(jì)量法的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)可以不必利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)。( )A對(duì)B錯(cuò) 8中國(guó)人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2002年起，在我國(guó)各類銀行全面實(shí)行貸款質(zhì)量四級(jí)分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬。( )A對(duì)B錯(cuò) 9在信貸限額管理中，巴塞爾銀行委員會(huì)認(rèn)為單一客戶或一個(gè)集團(tuán)客戶的敝口不能超過(guò)銀行監(jiān)管資本的25％。 ( )A對(duì)B錯(cuò) 10在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。( )A對(duì)B錯(cuò) 11貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。( )A對(duì)B錯(cuò) 12申請(qǐng)授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近3年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等；成立不足3年的客戶，提交自成立以來(lái)各年度的報(bào)表。( )A對(duì)B錯(cuò) 13如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，則表明變量X、Y之間是獨(dú)立的。 ( )A對(duì)B錯(cuò) 14傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法中，授信集中是指相對(duì)于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險(xiǎn)水平而言，存在較小潛在風(fēng)險(xiǎn)的授信。( )A對(duì)B錯(cuò) 15違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。( )A對(duì)B錯(cuò)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)試卷(五)答案一、單選題