【文章內容簡介】 產(chǎn)品價格的波動D某企業(yè)在面臨經(jīng)營效益下降的時候出現(xiàn)逃債現(xiàn)象E某企業(yè)自有資金匱乏5流動性比例中流動性資產(chǎn)包括( )。 A在中國人民銀行超額準備金存款 B一個月內到期的應收賬款 C一個月內到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù) D一個月內到期的次級類貸款 E一個月內到期的債券 6對于表內資產(chǎn)風險權重賦予權重為0的有( )。 A我國中央政府的債券 B中央政府投資的公用企業(yè)的債券 C政策性銀行債券 D商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內的債券 E國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券 7下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風險控制手段的有( )。 A壓力測試 B交易限額管理C風險限額管理D止損限額管理E市場風險對沖 8下列關于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有( )。 A交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內外頭寸 B商業(yè)銀行應根據(jù)自身的交易業(yè)務性質和復雜程度，相應地明確本行交易賬戶包括的金融工具 C納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準的交易策略 D向客戶提供結構性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應列入交易賬戶 E一般而言，在交易之后，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶 9個人客戶信用風險主要表現(xiàn)在( )。A客戶在表外業(yè)務中自行違約B商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏C客戶作為債務人在信貸業(yè)務中違約D商業(yè)銀行員工失職違規(guī)E客戶作為保證人為其他債務人提供擔保過程中的違約10商業(yè)銀行在流動性管理的過程中，所需要處理的一對矛盾是( )。 A商業(yè)銀行為了追求利潤最大化，傾向于持有期限長、利潤大的資產(chǎn) B國家對于商業(yè)銀行流動性管理的強制規(guī)定 C商業(yè)銀行負債的不穩(wěn)定和不確定性要求商業(yè)銀行必須持有足夠的流動資金來應付經(jīng)營過程中的流動性需要 D社會公眾對商業(yè)銀行流動性狀況的評價 E商業(yè)銀行自身經(jīng)營戰(zhàn)略 11巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法中，正確的有( )。 A某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險 B美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風險 C由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險 D央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險 E結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險 12下列關于客戶評級／評分的驗證的說法，正確的有( )。 A這些驗證是監(jiān)管部門的責任 B隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調整、不斷改進 C對于不同銀行應該采用統(tǒng)一的方法 D內容包括客戶違約風險區(qū)分能力驗證和違約概率預測準確性驗證 E驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段 13信用風險報告的職責有( )。 A應實施并支持一致的風險語言／術語 B使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息 C傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度 D傳遞銀行的風險偏好 E保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識 14下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的是( )。A壓力測試必須具有意義且足夠審慎B進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景C在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程D除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試E商業(yè)銀行可基于其面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求15目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有( )。 A基本指標法B記分卡法C損失分布法D標準法E內部衡量法 16戰(zhàn)略風險管理的作用包括( )。 A強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力 B能夠預先識別潛在風險以及這些風險之間的內在聯(lián)系和相互作用 C能夠確保產(chǎn)品和服務的溢價水平 D能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失E能夠持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值 17流動性資產(chǎn)包括( )。 A現(xiàn)金 B超額準備金C短期內到期的貸款D活期存款E中央銀行借款 18衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個指標換算得到?( ) A現(xiàn)金頭寸指標 B核心存款比例 C貸款總額與總資產(chǎn)比率D流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率 E大額負債依賴度 19下列關于期權種類的說法，正確的是( )。A按權利的內容，期權可分為買方期權和賣方期權B按交易的標的，期權可分為現(xiàn)實期權和虛擬期權C按執(zhí)行價格，期權可分為平價期權和價外期權D按履約方式，期權可分為美式期權和歐式期權E按交易方式，期權可分為看漲期權、看跌期權和看漲看跌雙向期權20商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是( )。 A營利性B安全性C流動性D擴張性E競爭性 21商業(yè)銀行管理流程包括( )。 A風險識別B風險計量C風險監(jiān)測D風險控制E風險對沖 22以下屬于金融衍生品的是( )。 A即期金融產(chǎn)品B金融期貨C期權 D遠期利率協(xié)議E貨幣互換 23商業(yè)銀行使用有關要素評估操作風險時，應當符合什么標準?( ) A基于實際經(jīng)驗和專家意見，將每一個因素調整為有意義的風險要素 B商業(yè)銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權重的設定必須合理 C風險評估框架及各種實施情況，都應當有文件支持，并接受商業(yè)銀行內部和監(jiān)管當局的獨立審查 D商業(yè)銀行應當抓住主要因素而適當忽略次要因素 E商業(yè)銀行應當依靠外部專業(yè)咨詢機構進行操作風險評估，以力求客觀準確 24下列關于久期缺口的理解正確的有( )。A當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加B當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少C當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少D久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感E久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大25巴塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質性損失的操作風險事件類型包括( )。 A內部欺詐 B外部欺詐C實物資產(chǎn)損毀D經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓E客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營問題 26基本指標法的計算中涉及哪幾個變量?( ) A前三年中各年為正的總收入 B前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù) C巴塞爾委員會專門設定的乘數(shù)因子D前三年的總收入 E所計量的總的年數(shù) 27由于許多集團客戶之間的關聯(lián)關系比較復雜，因此在對其授信時應注意( )。 A分別制定標準，實施個體控制B掌握充分信息，避免過度授信 C盡量多用保證，爭取少用抵押D授信協(xié)議約定，關聯(lián)交易必報 E主辦銀行牽頭，協(xié)調信貸業(yè)務 28下列各項屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理中的風險限額的是( )。A風險價值限額B單一客戶限額C凈頭寸限額 D止損限額EDelta限額29盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有( )。 A銷售毛利率B銷售凈利率C資產(chǎn)負債率D凈資產(chǎn)收益率E總資產(chǎn)周轉率 30下列關于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的表述，正確的有( )。 A有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35％的權重 B表外信貸資產(chǎn)采用信用風險轉換系數(shù)轉換為信用風險暴露 C商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進行信用風險緩釋 D無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25％的權重 E商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權 31下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有( )。 A是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題 B如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導致錯誤結果 C可以通過設置削減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應 D不存在模型風險 E計算量很大，且準確性地提高速度較慢 32信用風險的主要形式包括( )。 A結算風險 B流動性風險C非系統(tǒng)風險D違約風險E國家風險 33我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內容包括( )。 A完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序 B明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務 C建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制 D建立完善的信息報告和信息披露制度 E建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制 34關于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有( )。 A在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理 B發(fā)達國家一般不對一個國家內的某一地區(qū)設置地區(qū)風險限額 C在一定時期內，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的 D在我國，區(qū)域風險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額 E在我國，當某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災害、社會環(huán)境等)因素的影響，導致區(qū)域內經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質量惡化時，區(qū)域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制 35巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括( )。 A商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度 B董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內部審計部門、外部審計單位及內部控制部門的作用 C董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹 D董事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督 E有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制 36下列關于久期的說法，正確的有( )。 A久期也稱持續(xù)期 B久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量 C久期的數(shù)學公式為DP247。Dy=DP247。(1247。y) D久期是以未來收益的現(xiàn)值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間 E某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商 37市場風險內部模型的主要優(yōu)點包括( )。 A可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示 B能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總 C將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制 D風險價值具有高度的概括性，簡明易懂 E反映了資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性 38操作風險評估一般從以下哪兩個層面開展？( )A業(yè)務管理B風險管理C內部管理D外部管理E流程管理39下列關于久期缺口的說法，正確的有( )。 A久期缺口=資產(chǎn)加權平均久期(總負債247。總資產(chǎn))負債加權平均久期 B當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強 C當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低 D久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性影響也越顯著 E久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生 40審慎經(jīng)營類指標包括( )。 A股本凈回報率B資本充足率C大額風險集中度D不良貸款撥備覆蓋率E成本收入比 三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯誤選B。1銀行董事會通常指派專門委員會負責擬定具體的風險管理政策和指導原則。( )A對B錯 2壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法。( )A對B錯 3一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而增加。( )A對B錯 4銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當這些因素為正面影響時，對授信限額的調節(jié)系數(shù)大于1。( )A對B錯 5情景分析是一種單因素分析方法。( )A對B錯 6銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負債的信用風險。( )A對B錯 7如果內部數(shù)據(jù)很翔實，使用高級計量法的操作風險計量系統(tǒng)可以不必利用相關的外部數(shù)據(jù)。( )A對B錯 8中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定，從2002年起，在我國各類銀行全面實行貸款質量四級分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬。( )A對B錯 9在信貸限額管理中，巴塞爾銀行委員會認為單一客戶或一個集團客戶的敝口不能超過銀行監(jiān)管資本的25％。 ( )A對B錯 10在同一個國家范圍內的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險。( )A對B錯 11貸款實際計提準備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預計損失而實際計提的準備。( )A對B錯 12申請授信的單一法人客戶應向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近3年經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表、利潤表等；成立不足3年的客戶，提交自成立以來各年度的報表。( )A對B錯 13如果變量X、Y之間的線性相關系數(shù)為0，則表明變量X、Y之間是獨立的。 ( )A對B錯 14傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法中，授信集中是指相對于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風險水平而言，存在較小潛在風險的授信。( )A對B錯 15違約概率是事后檢驗的結果。( )A對B錯銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險管理標準預測試卷(五)答案一、單選題