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正文內(nèi)容

20xx年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理試題集二(編輯修改稿)

2024-10-25 13:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 。A上升上升 %,一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為i5%、違約損失率為50%,則該BBB債券的違約概率是()。% % % %、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%,則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是()。% % % %%的貸款投向鋼鐵行業(yè),同時超過50%的利潤來自鋼鐵行業(yè),當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場較好,因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理,以下關(guān)于該銀行的貸款組合,評價合理的是()。,雖然當(dāng)前盈利高,但如果考慮行業(yè)周期因素,此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險,盈利超過50%來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好,因此盡管比重偏大,但也沒有不妥之處,其過于理想化因而不適合評判貸款組合 、眥銀行經(jīng)營的目的,無論什么理論都要服從這一點()的計量和評價,反映客戶違約風(fēng)險的大小。 二、不定項選擇題《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中,要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況,全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查,其達到的目的包括()。 ,風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的(),檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面,是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。 ()。 4.“”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失,為應(yīng)對此類事件,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意()。 、管理層以及其他有關(guān)人員實現(xiàn)的,為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務(wù)報表真實以點及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程,是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括()。 、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況。對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管具體包括()。、評價和預(yù)警機制,建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系 ,正確的有()。,如果市場利率下降,銀行凈值將增加 ,如果市場利率下降,銀行凈值將減少 ,銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響 ,銀行對利率的變化越敏感 ,銀行的利率風(fēng)險暴露量越大 ()。 ()。/盜竊 E監(jiān)管規(guī)定()。 ,正確的是()。 ()。 、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 ,市場風(fēng)險具有()特點。 ()。 、商業(yè)銀行、企業(yè),還是個人,都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 ()。 ()的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。 17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則,實行()。 ()。 ,國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段,即()。 、事故、結(jié)果,可將風(fēng)險劃分為()。 三、判斷題。(),而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。(),則說明該機構(gòu)在美元上處于空頭。()。()。()。()、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。(),風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。()。()、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。()1 。()。(),貸款增加意味著融資缺口減少。()、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。(),操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險,商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。(),但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。(),會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題,且對于大型銀行而言,這一問題尤為突出。(),即同時對兩個變量作相同的線性變換。變換之后的兩個新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。(),因此必須保持長期圍定不變。()、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。()一、單項選擇題 「解析」銀行決定實施內(nèi)部評級法,須自行估計違約概率(PD)和違約損失率(LGD)。「解析」CAMEL評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動性、市場風(fēng)險敏感度六大要素評級和一個綜合評級?!附馕觥笰Itman的z基本模型所關(guān)注的因素是:流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性?!附馕觥乖隍炞C客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時,參照國際最佳實踐?!附馕觥箵p失,是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失?!附馕觥官J款組合信用風(fēng)險包括系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險?!附馕觥箷嬞Y本是賬面資本,故B選項說法不正確?!附馕觥咕C合報告包括分類風(fēng)險狀況及變化原因分析、轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢;加強風(fēng)險管理的建議。「解析」重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險,是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式,源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異?!附馕觥雇鈪R結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是因為銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。「解析」衍生產(chǎn)品市場風(fēng)險密切相關(guān),衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險,另一方面也會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用,這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。「解析」銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸?!附馕觥广y行賬戶中的項目通常按歷史成本計價?!附馕觥棺R記。「解析」短邊法的處理步驟是:首先,分別加總每種外匯的多頭和空頭(分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和);其次,比較這兩個總數(shù);最后,把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸,故C選項說法正確?!附馕觥巩?dāng)久期缺口為負(fù)值時,市場利率上升,銀行凈值將增加;市場利率下降,銀行凈值將減少?!附馕觥垢鶕?jù)期望收益相等的風(fēng)險中性定價原則,每一筆貸款或債券的違約概率=1(1+iθθk)247。([1+k)(1θ)]=1(1+10%50%50%l5%)247。([1+15%)(150%)]=%?!附馕觥乖撡J款三年后沒有發(fā)生違約的概率=(15%)(16%)(17%)=83%?!附馕?50%的貸款投向鋼鐵行業(yè)說明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高,超過50%的利潤來自鋼鐵行業(yè),鋼鐵行業(yè)市場較好,鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平說明雖然當(dāng)前盈利高,但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強的行業(yè),綜合考慮,此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險。「解析」客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價,反映客戶違約風(fēng)險的大小。二、不定項選擇題「解析」識記并理解。「解析」風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平,檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面,是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管?!附馕觥跪炞C客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有:CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率(ER)、條件信息熵比率(CIER)、信息值(IV)、Brier得分等。「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險,商業(yè)銀行對其面臨的操作風(fēng)險進行有效分類,是進行操作風(fēng)險管理和報告的基礎(chǔ),是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險管理的前提?!附馕觥贡O(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括:內(nèi)部控制環(huán)境評價、風(fēng)險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風(fēng)險評價。「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括:建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制,建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機的處置體系、建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)?!附馕觥巩?dāng)久期缺口為正值時,如果市場利率下降,則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大,流動性也隨之加強;如果市場利率上升,則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大,流動性也隨之減弱。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時,如果市場利率下降,流動性也隨之減弱;如果市場利率上升,流動性也隨之加強。當(dāng)久期缺口為零時,利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具(前述四種衍生工具的再組合)?!附馕觥雇獠渴录l(fā)的操作風(fēng)險包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。「解析」違約風(fēng)險不僅僅針對企業(yè),也針對個人,信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征?!附馕觥咕礦aR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失;零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失?!附馕觥共僮黠L(fēng)險的表現(xiàn)形式有:內(nèi)部欺詐,外部欺詐,聘用員工做法和工作場所安全性,客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法,實物資產(chǎn)損壞,業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈,交割及流程管理等?!附馕觥故袌鲲L(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點,并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富?!附馕觥箛绎L(fēng)險的基本特征有兩個:一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中,在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險;二是在國際經(jīng)濟金融活動中,不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè),還是個人,都有可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失?!附馕觥棺R記商業(yè)銀行風(fēng)險的特征?!附馕觥股虡I(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失,通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失,對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失,則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)/行為的做法加以防范?!附馕觥棺R記并理解?!附馕觥乖谏虡I(yè)銀行的經(jīng)營過程中,有兩個因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力:一是資本金規(guī)模,二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平?!附馕觥股虡I(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式包括:資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、全面風(fēng)險管理模式?!附馕觥垢鶕?jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險劃分為不同的類型。例如,按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險。按是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險。按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險,按誘發(fā)風(fēng)險的原因’,巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。三、判斷題「解析」銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負(fù)債的利率風(fēng)險?!附馕觥股虡I(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu),而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)?!附馕觥钩陬^寸為正說明美元處于多頭?!附馕觥惯`約概率是事前檢驗的結(jié)果?!附馕觥官J款分類與債項評級是兩個容易混淆的概念,二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素,實際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進行評級,而債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素,客戶信用風(fēng)險因素由客戶評級完成;貸款分類主要用于貸后管理,更多地體現(xiàn)為事后評價,而債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理,是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷?!附馕觥癸L(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。「解析」商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)?!附馕觥箤嵤╋L(fēng)險管理是有成本的,風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好?!附馕觥贡O(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本,是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金?!附馕觥癸L(fēng)險管理委員會不是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。風(fēng)險管理委員會是董事會下設(shè)機構(gòu)?!附馕觥癸L(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場,以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。沒有風(fēng)險就沒有收益,規(guī)避風(fēng)險的同時自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機會和可能。風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險管理策略,不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險管理策略。「解析」經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失(而非預(yù)期損失)的資本,「解析」融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額,因此在其他條件不變的情況下,貸款增加意味著融資缺口增加,而不是減少?!附馕觥共僮黠L(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。「解析」巴塞爾委員會認(rèn)為,操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險,商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本?!附馕觥雇ㄟ^加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險,但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被院止和控制?!附馕觥股虡I(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險進行分析時,會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題,且對于大型銀行麗言,這一問題尤為突出?!附馕觥咕€性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性,即同時對變量x、y作相同的線性變換,變換之后的兩個新變量之問的線性相關(guān)系數(shù)與原來變量x、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等?!附馕觥箲?zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的,在實施階段要不斷改進?!附馕觥癸L(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理密押題(二)一、單項選擇題,錯誤的是()。:預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 ,一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移 ,下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)盼說法,錯誤的是()。馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型(CAPM),揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定景關(guān)系,費雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險,下列選項不屬于這三個維度的是()。 ,正確的是()。,存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中,潛在風(fēng)險可以忽略不計,交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失 ,錯誤的是()。、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比,形成的原因單一,通常被視為獨立的風(fēng)險 ,指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險 ,正確的是()。、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險 ,個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失,它超出了債務(wù)人的
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