年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬題(編輯修改稿)
2025-04-21 01:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避 D、從計量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計算為某一個具體數(shù)值的 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 采用VAR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定（ ）。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組合價值的分布 C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分 標(biāo)準(zhǔn)答案：A “5C”方法屬于（ ）評級方法。 A、信用評分法 B、專家判斷法 C、模型法 D、部分基于模型法 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 1在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的（ ）。 A、最高債務(wù)承受能力 B、最低債務(wù)承受能力 C、平均債務(wù)承受能力 D、以上均不對 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 1可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（ ）。 A、單一客戶風(fēng)險限額 B、組合風(fēng)險限額 C、集團(tuán)客戶風(fēng)險限額 D、以上均不對 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 1假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美
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