年銀行從業(yè)資格考試風險管理模擬題-wenkub
2023-04-09 01:27:23 本頁面
【正文】 料《銷售經理學院》56套講座+ 14350份資料《銷售人員培訓學院》72套講座+ 4879份資料2011年銀行從業(yè)資格考試風險管理模擬題 經濟資本主要用于規(guī)避銀行的（ ） A、預期損失 B、非預期損失 C、災難性損失 D、常規(guī)性損失 標準答案：B 組合限額是商業(yè)銀行資產組合層面的限額，是組合管理的體現方式和管理手段之一，它可以分為（ ）兩類。 專家判斷法中的“5C”方法不考慮的因素為（ ）。 A、非預期損失表示資產損失的波動幅度 B、非預期損失真正體現了銀行的風險所在 C、非預期損失可通過提取準備金的形式加以規(guī)避 D、從計量角度來看，非預期損失是無法確切計算為某一個具體數值的 標準答案：C 采用VAR方法來計算非預期損失時，需首先確定（ ）。 A、單一客戶風險限額 B、組合風險限額 C、集團客戶風險限額 D、以上均不對 標準答案：B 1假設某商業(yè)銀行當前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存
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