【正文】 法律和監(jiān)管要求 、準確理解法律/合規(guī)/監(jiān)管要求及最新發(fā)展≯為高級管理層提供建議 、最常用的方法，常用的風(fēng)險識別方法還有()。 ，為管理決策提供輔助作用三、判斷題，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。()。()，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。()答案部分一、單項選擇題 1 [答案]：C [解析]：參見教材P47 2 [答案]：B [解析]：商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。②建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制。D項內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力。參見教材P38 9 [答案]：A [解析]：A項先進風(fēng)險管理理念認為，風(fēng)險管理的目標不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。參見教材P41 12 [答案]：D [解析]：參見教材P42 13 [答案]：D [解析]：現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取每日參照市場定價的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實、準確，這無疑使財務(wù)控制部門處在有效風(fēng)險管理的最前端。④機構(gòu)運營績效和管理人員履職情況等。參見教材P47 18 [答案]：C [解析]：參見教材P47 19 [答案]：B [解析]：參見教材P44 20 [答案]：B [解析]：參見教材P48 21 [答案]：A [解析]：參見教材P48二、多項選擇題 1 [答案]：ABE [解析]：商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。參見教材P41 4 [答案]：ABCDE [解析]：監(jiān)事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場監(jiān)測與現(xiàn)場抽查手段，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進行監(jiān)督和測評。參見教材P39 3 [答案]：對[解析]：參見教材P40 4 [答案]：對[解析]：參見教材P41 5 [答案]：錯[解析]：參見教材P45 商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門也需接受內(nèi)部審計部門的審計。參見教材P52 10 [答案]：錯[解析]：內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)。A．違約頻率 B．違約概率 C．不良率 D．違約率2．下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的駱駝(CAMEL．)系統(tǒng)的是()。，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失 （）。 （）而產(chǎn)生的。 ，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了（），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。％ ％ ％ ％、第二年、第三年的違約概率分別為5％、6％、7％，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（）。 二、不定項選擇題《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括（）。 、管理層以及其他有關(guān)人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務(wù)報表真實以點及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的第一道防線。、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標體系 ，正確的有（）。 ，正確的是（）。 、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 （）。 ，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即（）。（），則說明該機構(gòu)在美元上處于空頭。（）、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（）1 。（），操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。變換之后的兩個新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。「解析」CAMEL評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系?！附馕觥箵p失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。「解析」重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價期限（就浮動利率而言）之間所存在的差異?！附馕觥广y行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類?！附馕觥苟踢叿ǖ奶幚聿襟E是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和）；其次，比較這兩個總數(shù)；最后，把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸，故C選項說法正確。（[1+15％）（150％）]=％。二、不定項選擇題「解析」識記并理解?！附馕觥贡O(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價、風(fēng)險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風(fēng)險評價。當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響?！附馕觥惯`約風(fēng)險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征?！附馕觥箛绎L(fēng)險的基本特征有兩個：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險；二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風(fēng)險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險?！附馕觥股虡I(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素，實際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進行評級，而債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素，客戶信用風(fēng)險因素由客戶評級完成；貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價，而債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷?！附馕觥贡O(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的?！附馕觥癸L(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險?！附馕觥共僮黠L(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險?！附馕觥咕€性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時對變量x、y作相同的線性變換，變換之后的兩個新變量之問的線性相關(guān)系數(shù)與原來變量x、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 ，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移 ，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)盼說法，錯誤的是（）。布萊克、麥隆。，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，潛在風(fēng)險可以忽略不計，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失 ，錯誤的是（）。 ，正確的是（）。預(yù)期損失 =（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）247。，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 ，正確的是（）。 ，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 收益率50％ 15％l0％25％ 40％則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）％。資本充足率的計算公式為（）。（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8市場風(fēng)險資本要求）=（資本一扣除項）247。 ，風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的（），檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括（）。，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 ，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 ，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響 ，銀行對利率的變化越敏感 ，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大 （）。 （）。 （）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。 、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險劃分為（）。夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第二二次數(shù)學(xué)革命中提出。（），實現(xiàn)零風(fēng)險。（）。（），但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。（）、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等?！附馕觥箤Υ蠖鄶?shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源，故A選項說法不正確。「解析」流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。「解析」國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險；在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失?！附馕觥箤τ谟上嗷オ毩⒌亩喾N資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險無法通過分散化投資來消除，故A選項說法不正確?！附馕觥菇?jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率RAROC=（收益一預(yù)期損失）247。內(nèi)部模型法是計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和，故B選項說法正確?！附馕觥关搨L(fēng)險管理模式階段，社會對商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為了擴大資金來源，滿足商業(yè)銀行流動性需求，同時避開金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動負債為積極性的主動負債，故B選項說法不正確?！附馕觥剐聟f(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=（資本一扣除項）247?！附馕觥棺R記內(nèi)部審計的主要內(nèi)容。「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風(fēng)險進行有效分類，是進行操作風(fēng)險管理和報告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險管理的前提。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強?！附馕觥雇獠渴录l(fā)的操作風(fēng)險包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。「解析」市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富?！附馕觥棺R記并理解。例如，按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。三、判斷題「解析」風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布。「解析」l988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基衣完成。「解析」商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的目標就是減少風(fēng)險。風(fēng)險管理委員會負責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則?！附馕觥拱腿麪栁瘑T會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。「解析」國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類。 、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。 （）兩個方面。并根據(jù)不同的標準進行分類，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險（）。 （）。風(fēng)險資產(chǎn)總額l00％ =預(yù)期損失247。 二、不定項選擇題 （）。 （）。 ？（） （）。 Monitor Metrics Portfolio View Risk+ ，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應(yīng)當首先知道的變量是（）。（）。（），國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系因為對其他風(fēng)險變量的計量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風(fēng)險變量。（）、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。（），所付成本越低，則流動性越小。（）?！附馕觥宫F(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞?！附馕觥菇?jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面：風(fēng)險管理和績效考核?！附馕觥故袌鲲L(fēng)險計量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險價值（VaR）方法、敏感性分析、情形分析、壓力測試和事后檢驗?！附馕觥诡A(yù)期損失率=預(yù)期損失247?！附馕觥癸L(fēng)險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失?！附馕觥笵選項衡量的是收益的指標?！附馕觥箓€人住房抵押貸款的風(fēng)險包括：①經(jīng)銷商風(fēng)險?！附馕觥筀PMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國債的收益率?！附馕觥棺R記。在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項作統(tǒng)一考慮和計量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔保和衍生交易工具等，故B選項說法正確裔（3）展期重審原則?！附馕觥股虡I(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。三、判斷題「解析」損失反映的是風(fēng)險時間發(fā)生后所造成的實際成果，風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀杰，「解析」資產(chǎn)負債風(fēng)險管理理論重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制?！附馕觥闺m然從表面上看，各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實踐中并非如此?！附馕觥篂榭蛻籼峁┩鈪R交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險?！附馕觥箖?nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的?！附馕觥钩袚^多的信用風(fēng)險會增加流動性風(fēng)險。2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》終極預(yù)測題(1)一、單選題史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于()