【正文】 「解析」承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。三、判斷題「解析」損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際成果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)罱?，「解析」資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。「解析」KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國(guó)債的收益率?！附馕觥诡A(yù)期損失率=預(yù)期損失247。（）。（）。 二、不定項(xiàng)選擇題 （）。 （）兩個(gè)方面。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。例如，按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)?！附馕觥关?fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，社會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為了擴(kuò)大資金來(lái)源，滿足商業(yè)銀行流動(dòng)性需求，同時(shí)避開金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債，故B選項(xiàng)說(shuō)法不正確?！附馕觥箤?duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個(gè)數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過分散化投資來(lái)消除，故A選項(xiàng)說(shuō)法不正確。（）、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第二二次數(shù)學(xué)革命中提出。，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加 ，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少 ，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 ，銀行對(duì)利率的變化越敏感 ，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 （）。資本充足率的計(jì)算公式為（）。 ，正確的是（）?！附馕觥咕€性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對(duì)變量x、y作相同的線性變換，變換之后的兩個(gè)新變量之問的線性相關(guān)系數(shù)與原來(lái)變量x、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評(píng)級(jí)完成；貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷?！附馕觥箛?guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有兩個(gè)：一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。二、不定項(xiàng)選擇題「解析」識(shí)記并理解。「解析」重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。（），操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。 ，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（）。 、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。 （）而產(chǎn)生的。參見教材P39 3 [答案]：對(duì)[解析]：參見教材P40 4 [答案]：對(duì)[解析]：參見教材P41 5 [答案]：錯(cuò)[解析]：參見教材P45 商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門也需接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)。參見教材P41 12 [答案]：D [解析]：參見教材P42 13 [答案]：D [解析]：現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取每日參照市場(chǎng)定價(jià)的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實(shí)、準(zhǔn)確，這無(wú)疑使財(cái)務(wù)控制部門處在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。()答案部分一、單項(xiàng)選擇題 1 [答案]：C [解析]：參見教材P47 2 [答案]：B [解析]：商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。 ，使其符合法律和監(jiān)管要求 、準(zhǔn)確理解法律/合規(guī)/監(jiān)管要求及最新發(fā)展≯為高級(jí)管理層提供建議 、最常用的方法，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有()。 12.()負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。B 商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略必然要求風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高以維護(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性C 商業(yè)銀行片面追求利潤(rùn)快速增長(zhǎng)而忽略業(yè)務(wù)帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)，最終會(huì)阻礙業(yè)務(wù)的擴(kuò)大和利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)D 重視風(fēng)險(xiǎn)管理的商業(yè)銀行，無(wú)論其具體的長(zhǎng)期戰(zhàn)略是什么，最終都將從風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高中收益E 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不完全一致，在這種情況下，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)讓位于戰(zhàn)略目標(biāo)（）正確答案：ABCDEA 董事會(huì)及其專門委員會(huì)B 監(jiān)事會(huì)C 高級(jí)管理層D 財(cái)務(wù)控制部門、內(nèi)部審計(jì)部門、法律/合規(guī)部門及外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)等具有風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的職能部門E 商業(yè)銀行內(nèi)部專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部門（）正確答案：ABEA 風(fēng)險(xiǎn)管理的核心和關(guān)鍵是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的培育，風(fēng)險(xiǎn)管理文化全面滲透于風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)階段B 商業(yè)銀行以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為核心職能，因此風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的始終C 當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較差，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較大時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理力度；而當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比較景氣，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較小時(shí)，商業(yè)銀行可以放松風(fēng)險(xiǎn)管理D 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理職能應(yīng)當(dāng)主要由內(nèi)部專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)，其他部門及員工在風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮的作用較小E 風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的始終，因此商業(yè)銀行各個(gè)部門、各個(gè)員工都對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理起重要作用（）正確答案：ABCD A 數(shù)據(jù)收集B 數(shù)據(jù)處理C 信息傳遞D 信息系統(tǒng)安全管理E 信息更新（）正確答案：ABCDE A 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B 情景分析法C 專家調(diào)查列舉法D 分解分析法E 失誤樹分析方法（）正確答案：BCD A VaR模型B RiskMetrics模型C CreditMetrics模型D KMV模型E 高級(jí)計(jì)量法（）正確答案：ABCDA 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D 風(fēng)險(xiǎn)控制E 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（）正確答案：ABCA 風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求B 商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性C 商業(yè)銀行通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序D 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險(xiǎn)E 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中不斷積累知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力（）正確答案：ABCDA 國(guó)家行政當(dāng)局的有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)B 外部信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)C 上市商業(yè)銀行的機(jī)構(gòu)/個(gè)人投資者D 商業(yè)銀行的客戶E 商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（）正確答案：ABCDE A 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力B 數(shù)量分析能力C 價(jià)格核準(zhǔn)能力D 模型創(chuàng)建能力E 系統(tǒng)開發(fā)/集成能力（）正確答案：ACDEA 確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行B 建立健全監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制C 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)D 確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性E 確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整（）正確答案：ABCA 股東同管理層之間的委托代理關(guān)系B 管理層同普通員工之間的委托代理關(guān)系C 銀行同客戶之間的委托代理關(guān)系D 商業(yè)銀行與同行競(jìng)爭(zhēng)者之間的委托代理關(guān)系E 商業(yè)銀行董事會(huì)同監(jiān)事會(huì)之間的委托代理關(guān)系三、判斷題（1分/題），當(dāng)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)犧牲風(fēng)險(xiǎn)管理以服從戰(zhàn)略目標(biāo)（）正確答案：錯(cuò)A:表示正確B:表示錯(cuò)誤，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較大時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理力度；而當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比較景氣，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較小時(shí)，商業(yè)銀行可以放松風(fēng)險(xiǎn)管理（）正確答案：錯(cuò)A:表示正確B:表示錯(cuò)誤，其他部門及員工在風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮的作用較?。ǎ┱_答案：錯(cuò)A:表示正確B:表示錯(cuò)誤，都負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告，并進(jìn)行相應(yīng)決策（）正確答案：錯(cuò)A:表示正確B:表示錯(cuò)誤，最重要最關(guān)鍵的是具備深?yuàn)W的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)，因此只要擁有大量這方面的專業(yè)人才，商業(yè)銀行就一定能夠建立有效的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型（）正確答案：錯(cuò)A:表示正確B:表示錯(cuò)誤，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性（）正確答案：對(duì)A:表示正確B:表示錯(cuò)誤第二篇：2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)試題二2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)試題二第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)一、單項(xiàng)選擇題、最常用的方法是()。、有效地控制風(fēng)險(xiǎn) 、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) 、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn) 、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)17.()是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。()，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P33 6 [答案]：D [解析]：商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。C項(xiàng)屬于法律/合規(guī)部門的職責(zé)。外部數(shù)據(jù)是指通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知》 C.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 D.《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》：日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，澳元空頭20，則總外匯敞口頭寸是（）。，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加 ，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少 ，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 ，銀行對(duì)利率的變化越敏感 ，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 （）。（）。（），因此必須保持長(zhǎng)期圍定不變。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸?！附馕觥贡O(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系、建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系、建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。收益 =（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）247。（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）19.（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管哩理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。 、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 ，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有（）特點(diǎn)。（），而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項(xiàng)說(shuō)法不正確。經(jīng)濟(jì)資本（或非預(yù)期損失）。（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+ X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）。「解析」違約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對(duì)企業(yè)，也針對(duì)個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征?！附馕觥箵p失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念?！附馕觥雇ㄟ^加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易 ，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大 ，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素？（） Metrics Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的（）表示。 （）。（）。馬柯維茨于l952年發(fā)表的題為《投資組合》的文章，及其后（1959年）出版的同名專著?！附馕觥癸L(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失=3005％（120％?！附馕觥官J款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率?！附馕觥垢咝５墓潭ㄙY產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負(fù)債比例高，償債壓力大，還貸能力弱，而且普遍存在財(cái)務(wù)制度不健全等問題，存在嚴(yán)重的信用風(fēng)險(xiǎn)。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、政策風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、策略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是()?！附馕觥古囵B(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。「解析」預(yù)期損失=預(yù)期損失率資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞13=借款人的違約概率違約損失率違約風(fēng)險(xiǎn)暴露?！附馕觥股虡I(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟?！附馕觥癸L(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度成正相關(guān)關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大。（）。 ，需要以下哪些變量？（） ？（） （）。貸款資產(chǎn)總額l00％ =預(yù)期損失247。 （）?！附馕鰄i場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)?！附馕觥股虡I(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失，對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范?！附馕觥跪?yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。百分比收益率衡量的是相對(duì)收益，故D選項(xiàng)說(shuō)法不正確。商業(yè)銀行隨時(shí)持有的、用于支付需要的流動(dòng)資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)，故D選項(xiàng)說(shuō)法正確。（），操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。 ，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管