【正文】 第一篇：2011年銀行從業(yè)資格考試風險管理試題集二第二章:商業(yè)銀行風險管理基本架購一、單選題（）（）正確答案：CA 風險管理知識B 風險管理制度C 風險管理理念D 風險管理技能（）正確答案：DA 風險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面。B 商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)高速增長的長期戰(zhàn)略必然要求風險管理水平的提高以維護業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性C 商業(yè)銀行片面追求利潤快速增長而忽略業(yè)務(wù)帶來的巨大風險，最終會阻礙業(yè)務(wù)的擴大和利潤的實現(xiàn)D商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和風險管理的目標并不完全一致，在這種情況下，風險管理應(yīng)當讓位于戰(zhàn)略目標（）正確答案：BA 收集、分析和報告有關(guān)的風險信息B 根據(jù)有關(guān)的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施C 承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的職能D 對商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險，這樣的風險識別方法屬于（）正確答案：BA 專家調(diào)查列舉法B 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C 情景分析法D 分解分析法（）正確答案：CA 將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類B 通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風險損失C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預(yù)測風險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風險管理方案D風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險（）正確答案：DA 股東同管理層之間的委托代理關(guān)系B 管理層同普通員工之間的委托代理關(guān)系C 銀行同客戶之間的委托代理關(guān)系D 商業(yè)銀行與同行競爭者之間的委托代理關(guān)系（）正確答案：AA 收集、分析和報告有關(guān)的風險信息B 根據(jù)有關(guān)的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施C 承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的職能D 對商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)（）正確答案：CA 因為涉及風險管理領(lǐng)域非常全面，所以對專業(yè)人員和管理系統(tǒng)要求高，資源投入巨大B 僅僅適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行C 難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力D 風險管理效率低下（）正確答案：BA 復(fù)雜、深奧的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)知識B 模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源的真實性、準確性和充足性，從而使模型能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況C 參與開發(fā)人員的風險管理實踐經(jīng)驗D 模型開發(fā)過程中的計算機技術(shù)支持10.《巴塞爾新資本協(xié)議》所鼓勵商業(yè)銀行采用的高級風險量化技術(shù)面臨的風險是（）正確答案：C A 操作風險B 數(shù)據(jù)來源缺乏C 模型風險D 技術(shù)風險（）正確答案：D A 財務(wù)控制部門B 內(nèi)部審計部門C 法律/合規(guī)部門D 國家行政當局的有關(guān)監(jiān)管部門（）正確答案：A A 董事會B 監(jiān)事會C 高級管理層D 風險管理委員會（）正確答案：CA 風險管理部門工作人員的盡職盡責B 強大的技術(shù)支持C 高級管理層的支持與承諾D 外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督，容易被直接感知的風險是（）正確答案：AA 利率、匯率的波動B GDP變動對業(yè)務(wù)的影響C 國家宏觀政策的調(diào)整對業(yè)務(wù)的影響D 通貨膨脹率對信貸量的影響（）正確答案：BA 風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B 風險因素越多，風險管理就越復(fù)雜，難度就越大C 風險因素的多少同風險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D 風險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風險因素（）正確答案：D A審慎性B全面性C盈利性D獨立性（）正確答案：DA 監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風險限額B 負責核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)人員進行價格評估C 全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助D 根據(jù)有關(guān)的風險信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施／數(shù)據(jù)種類中的外部數(shù)據(jù)是指（）正確答案：BA 從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)B 通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商獲得的數(shù)據(jù)C 內(nèi)部評級數(shù)據(jù)D 財務(wù)控制部門提供的數(shù)據(jù)（）正確答案：BA 基于不同風險管理目標生成組合計量結(jié)果數(shù)據(jù)B 通過風險模型計量數(shù)據(jù)，為不同的風險管理業(yè)務(wù)所共享C 風險信息通過信息載入模塊加以過濾和驗證D 收集真實、準確、充足的數(shù)據(jù)源（Browser Structure）的主要優(yōu)點的是（）正確答案：AA 信息處理準確及時B 實現(xiàn)了風險數(shù)據(jù)的集中管理，一致調(diào)用C 最大限度降低了軟件購買和維護成本D 操作人員可以通過瀏覽器實現(xiàn)遠程登陸，電腦中不需安裝任何風險管理軟件（）正確答案：AA 商業(yè)銀行體系中的各種代理關(guān)系B 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的快速擴張C 商業(yè)銀行盈利性的提高D 商業(yè)銀行安全性的加強（）正確答案：DA 商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善B 內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成C 內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高D 內(nèi)部控制過于嚴格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴大，以下哪一項不是對風險管理信息系統(tǒng)安全性的要求（）正確答案：DA 設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵B 設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)和應(yīng)急操作程序C 建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性D 保持信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的簡單性，使任何系統(tǒng)錯誤都易于偵測和處理，減少連帶損失的可能性（）正確答案：CA RiskMetrics模型B CreditMetrics模型C 高級計量法D KMV模型（）正確答案：BA 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理是兩個相對獨立的范疇，大多數(shù)時候相互作用不大B 商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用C 商業(yè)銀行經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理并非完全一致，有時可能會出現(xiàn)沖突D 商業(yè)銀行風險管理部門是一個成本中心，強調(diào)風險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風險識別方法是（）正確答案：C A 情景分析方法B 失誤樹分析方法C 分解分析方法D 情景分析法（）正確答案：AA 準確性、及時性B 精簡性C 充分性、完善性D 全面性（）正確答案：CA 以特定的投資組合的方式集合并計量風險B 重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起C 風險信息儲存應(yīng)當盡量簡化D 增添最初沒有預(yù)計到的產(chǎn)品特性（新產(chǎn)品或風險技術(shù)改進）（）正確答案：CA 風險監(jiān)控和分析能力B 數(shù)量分析能力C 市場推廣能力D建模能力（）正確答案：CA RiskMetrics模型B CreditMetrics模型C VaR模型D KMV模型，不正確的是（）正確答案：CA 風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B 商業(yè)銀行應(yīng)當通過制度建設(shè)，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中C 商業(yè)銀行的風險文化建設(shè)應(yīng)當主要交由風險管理部門來完成D 商業(yè)銀行的風險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正（）正確答案：B A 外部評級數(shù)據(jù)B 從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中獲得的關(guān)于客戶的數(shù)據(jù)C 外部咨詢機構(gòu)提供的行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)D 專業(yè)機構(gòu)提供的外部損失數(shù)據(jù)、最重要的區(qū)別是（）正確答案：AA 風險管理部門提供風險信息的收集、分析和報告，風險管理委員會進行相關(guān)的決策B 風險管理委員會的行政級別高于風險管理部門C 風險管理委員會和風險管理部門是一種領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系D 風險管理部門既負責信息的收集、分析和報告，也在一定程度上履行決策職能，而風險管理委員會只履行決策職能（）正確答案：D A 全面性原則B 獨立性原則C 有效性原則D 經(jīng)濟性原則（）正確答案：CA 國家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部章程得以貫徹執(zhí)行B 確保風險管理體系的有效性C 不惜一切代價確保商業(yè)銀行經(jīng)營的安全性D 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標得以實現(xiàn)二、多選題（1分/題）（）正確答案：BCD A 股東大會B董事會C 監(jiān)事會D 管理層E 職工大會（）正確答案：AC A 高級管理層B 監(jiān)事會C 董事會D 股東大會E 基層職能部門（）正確答案：CE A 世界銀行組織B 世界貿(mào)易組織C 巴塞爾委員會D 國際復(fù)興開發(fā)銀行組織E 經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（）正確答案：ABCDEA 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B 明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)C 建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D 建立完善的信息報告和信息披露制度E建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制（）正確答案：ABCDA 明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責任和利益形成的相互制衡關(guān)系B 為遵守既定政策和預(yù)定目標所采取的方法和手段C 為保證各項業(yè)務(wù)和管理活動有效進行，保護資產(chǎn)的安全和完整，保證資料的真實、合法和完整，而制定和實施的政策與程序D 及時防范、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風險的機制E 建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制，日常的風險管理/控制措施所涉及到的層級包括（）正確答案：ABDA基層業(yè)務(wù)單位B業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風險管理委員會C董事會D高級管理層E監(jiān)事會（）正確答案：ABCDE A 風險識別與評估B 內(nèi)部控制環(huán)境C 內(nèi)部控制措施D 信息交流與反饋E 監(jiān)督、評價與糾正（）正確答案：ABCD A 全面性原則B 審慎性原則C 有效性原則D 獨立性原則E 深入性原則、哲學(xué)和價值觀，風險文化一般包括哪幾個層次（）正確答案：ABC A 風險管理理念B 風險管理知識C 風險管理制度D 風險管理目標E 風險管理策略、值得我們借鑒的風險管理理念主要包括（）正確答案：ABCDA 風險管理目標不是消除風險，而是通過主動風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡B 風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C 商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解惑無法把握控制的業(yè)務(wù)應(yīng)當采取審慎的態(tài)度D 風險管理應(yīng)當納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略E 風險文化的培養(yǎng)是一個長期性工作，（）正確答案：ABCDA 風險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面。B 商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)高速增長的長期戰(zhàn)略必然要求風險管理水平的提高以維護業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性C 商業(yè)銀行片面追求利潤快速增長而忽略業(yè)務(wù)帶來的巨大風險，最終會阻礙業(yè)務(wù)的擴大和利潤的實現(xiàn)D 重視風險管理的商業(yè)銀行，無論其具體的長期戰(zhàn)略是什么，最終都將從風險管理水平的提高中收益E 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和風險管理的目標并不完全一致，在這種情況下，風險管理應(yīng)當讓位于戰(zhàn)略目標（）正確答案：ABCDEA 董事會及其專門委員會B 監(jiān)事會C 高級管理層D 財務(wù)控制部門、內(nèi)部審計部門、法律/合規(guī)部門及外部風險監(jiān)督機構(gòu)等具有風險管理職責的職能部門E 商業(yè)銀行內(nèi)部專門的風險管理部門（）正確答案：ABEA 風險管理的核心和關(guān)鍵是風險管理文化的培育，風險管理文化全面滲透于風險管理的各個環(huán)節(jié)、各個階段B 商業(yè)銀行以經(jīng)營風險為核心職能，因此風險管理貫穿于商業(yè)銀行經(jīng)營活動的始終C 當宏觀經(jīng)濟形勢較差，系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險較大時，商業(yè)銀行應(yīng)當加強風險管理力度；而當宏觀經(jīng)濟形勢比較景氣，系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險較小時，商業(yè)銀行可以放松風險管理D 商業(yè)銀行的風險管理職能應(yīng)當主要由內(nèi)部專門的風險管理部門承擔，其他部門及員工在風險管理中發(fā)揮的作用較小E 風險管理貫穿于商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)的始終，因此商業(yè)銀行各個部門、各個員工都對風險管理起重要作用（）正確答案：ABCD A 數(shù)據(jù)收集B 數(shù)據(jù)處理C 信息傳遞D 信息系統(tǒng)安全管理E 信息更新（）正確答案：ABCDE A 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B 情景分析法C 專家調(diào)查列舉法D 分解分析法E 失誤樹分析方法（）正確答案：BCD A VaR模型B RiskMetrics模型C CreditMetrics模型D KMV模型E 高級計量法（）正確答案：ABCDA 風險識別B 風險計量C 風險監(jiān)測D 風險控制E 風險對沖（）正確答案：ABCA 風險管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標的要求B 商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性C 商業(yè)銀行通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時完善風險管理程序D 商業(yè)銀行應(yīng)當盡力消除風險E 商業(yè)銀行應(yīng)當在風險管理實踐中不斷積累知識和經(jīng)驗，提升風險管理能力（）正確答案：ABCDA 國家行政當局的有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)B 外部信用評級機構(gòu)C 上市商業(yè)銀行的機構(gòu)/個人投資者D 商業(yè)銀行的客戶E 商業(yè)銀行的競爭對手（）正確答案：ABCDE A 風險監(jiān)控和分析能力B 數(shù)量分析能力C 價格核準能力D 模型創(chuàng)建能力E 系統(tǒng)開發(fā)/集成能力（）正確答案：ACDEA 確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行B 建立健全監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制C 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)D 確保風險管理體系的有效性E 確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信